有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2019年4月8日現在	2019年10月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	287,213,500	89,672,941
株式	27,557,647,910	25,253,343,250
未収入金	50,464,774	-
未収配当金	500,778,925	363,350,000
流動資産合計	28,396,105,109	25,706,366,191
資産合計	28,396,105,109	25,706,366,191
負債の部
流動負債
未払利息	786	159
その他未払費用	12,947	537
流動負債合計	13,733	696
負債合計	13,733	696
純資産の部
元本等
元本	12,035,571,431	11,384,736,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,360,519,945	14,321,628,778
元本等合計	28,396,091,376	25,706,365,495
純資産合計	28,396,091,376	25,706,365,495
負債純資産合計	28,396,105,109	25,706,366,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2019年4月8日現在		2019年10月8日現在
1.	受益権の総数		12,035,571,431口		11,384,736,717口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3593円	1口当たり純資産額	2.2580円
		(1万口当たり純資産額)	(23,593円)	(1万口当たり純資産額)	(22,580円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年10月10日 至 2019年4月8日	自 2019年4月9日 至 2019年10月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年4月8日現在	2019年10月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年4月8日現在	2019年10月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2018年10月10日 至 2019年4月8日	自 2019年4月9日 至 2019年10月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,678,555,369円	12,035,571,431円
同期中追加設定元本額	158,028,654円	76,322,561円
同期中一部解約元本額	801,012,592円	727,157,275円
元本の内訳*
みずほ好配当日本株オープン	10,518,863,326円	9,887,510,052円
好配当ジャパン・オープン	443,164,826円	424,292,969円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	702,108,180円	701,569,134円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	371,435,099円	371,364,562円
計	12,035,571,431円	11,384,736,717円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年4月8日現在	2019年10月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,176,167,615	△4,837,577,038
合計	△3,176,167,615	△4,837,577,038

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2019年10月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	127,500	1,033.00	131,707,500
鹿島建設	91,000	1,373.00	124,943,000
日本たばこ産業	418,400	2,346.00	981,566,400
東洋紡	102,300	1,374.00	140,560,200
クラレ	153,500	1,286.00	197,401,000
旭化成	83,000	1,104.50	91,673,500
カネカ	25,000	3,395.00	84,875,000
JSR	192,400	1,735.00	333,814,000
三菱ケミカルホールディングス	172,600	764.60	131,969,960
ADEKA	309,600	1,375.00	425,700,000
日東電工	24,900	5,265.00	131,098,500
キョーリン製薬ホールディングス	175,000	1,766.00	309,050,000
JXTGホールディングス	351,500	487.80	171,461,700
住友ゴム工業	209,200	1,272.00	266,102,400
AGC	69,000	3,325.00	229,425,000
日本電気硝子	50,100	2,369.00	118,686,900
日本碍子	154,300	1,537.00	237,159,100
日本製鉄	533,300	1,484.00	791,417,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	83,100	1,296.50	107,739,150
愛知製鋼	32,700	3,285.00	107,419,500
古河機械金属	217,300	1,443.00	313,563,900
UACJ	143,900	1,747.00	251,393,300
住友電気工業	550,200	1,349.00	742,219,800
東プレ	67,000	1,682.00	112,694,000
三菱重工業	27,200	4,238.00	115,273,600
三菱電機	82,700	1,427.50	118,054,250
マブチモーター	27,200	3,895.00	105,944,000
セイコーエプソン	241,500	1,443.00	348,484,500
EIZO	78,900	3,760.00	296,664,000
デンソー	167,500	4,626.00	774,855,000
日産自動車	682,100	660.80	450,731,680
いすゞ自動車	105,000	1,159.50	121,747,500
トヨタ自動車	38,300	7,087.00	271,432,100
NOK	362,100	1,610.00	582,981,000
アイシン精機	69,700	3,390.00	236,283,000
マツダ	383,500	951.90	365,053,650
本田技研工業	326,700	2,724.00	889,930,800
SUBARU	39,700	2,936.00	116,559,200
エクセディ	78,600	2,100.00	165,060,000
シチズン時計	863,000	545.00	470,335,000
電源開発	96,100	2,529.00	243,036,900
大阪瓦斯	127,900	2,078.00	265,776,200
日本テレビホールディングス	83,000	1,382.00	114,706,000
日本電信電話	178,600	5,418.00	967,654,800
KDDI	361,400	2,955.00	1,067,937,000
三井物産	127,800	1,737.00	221,988,600
J.フロント リテイリング	108,600	1,274.00	138,356,400
セブン&アイ・ホールディングス	31,900	4,076.00	130,024,400
島忠	119,000	2,721.00	323,799,000
チヨダ	14,900	1,684.00	25,091,600
青山商事	218,400	1,879.00	410,373,600
ゼビオホールディングス	78,000	1,226.00	95,628,000
ケーズホールディングス	125,000	1,193.00	149,125,000
ヤマダ電機	1,429,300	513.00	733,230,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,860,100	535.40	995,897,540
三井住友トラスト・ホールディングス	164,800	3,722.00	613,385,600
三井住友フィナンシャルグループ	270,500	3,628.00	981,374,000
群馬銀行	315,000	348.00	109,620,000
八十二銀行	797,700	444.00	354,178,800
広島銀行	382,400	537.00	205,348,800
北洋銀行	959,300	228.00	218,720,400
大和証券グループ本社	1,310,500	487.10	638,344,550
野村ホールディングス	2,318,100	469.70	1,088,811,570
MS&ADインシュアランスグループホール	22,900	3,416.00	78,226,400
第一生命ホールディングス	540,600	1,655.00	894,693,000
クレディセゾン	563,100	1,433.00	806,922,300
リコーリース	38,300	3,530.00	135,199,000
三菱UFJリース	369,100	630.00	232,533,000
野村不動産ホールディングス	132,900	2,434.00	323,478,600
ゴールドクレスト	32,700	2,131.00	69,683,700
みらかホールディングス	223,900	2,477.00	554,600,300
メイテック	19,100	5,370.00	102,567,000
合計	21,331,400		25,253,343,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。