有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2019年10月8日現在	2020年4月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	223,872,956
コール・ローン	89,672,941	-
株式	25,253,343,250	19,981,896,160
未収配当金	363,350,000	440,345,600
流動資産合計	25,706,366,191	20,646,114,716
資産合計	25,706,366,191	20,646,114,716
負債の部
流動負債
未払利息	159	-
その他未払費用	537	16,251
流動負債合計	696	16,251
負債合計	696	16,251
純資産の部
元本等
元本	11,384,736,717	10,615,361,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,321,628,778	10,030,737,414
元本等合計	25,706,365,495	20,646,098,465
純資産合計	25,706,365,495	20,646,098,465
負債純資産合計	25,706,366,191	20,646,114,716

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2019年10月8日現在		2020年4月8日現在
1.	受益権の総数		11,384,736,717口		10,615,361,051口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2580円	1口当たり純資産額	1.9449円
		(1万口当たり純資産額)	(22,580円)	(1万口当たり純資産額)	(19,449円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年4月9日 至 2019年10月8日	自 2019年10月9日 至 2020年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年10月8日現在	2020年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年10月8日現在	2020年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2019年4月9日 至 2019年10月8日	自 2019年10月9日 至 2020年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,035,571,431円	11,384,736,717円
同期中追加設定元本額	76,322,561円	148,410,868円
同期中一部解約元本額	727,157,275円	917,786,534円
元本の内訳*
みずほ好配当日本株オープン	9,887,510,052円	9,253,134,585円
好配当ジャパン・オープン	424,292,969円	376,903,903円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	701,569,134円	656,094,713円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	371,364,562円	329,227,850円
計	11,384,736,717円	10,615,361,051円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年10月8日現在	2020年4月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,837,577,038	△4,026,853,174
合計	△4,837,577,038	△4,026,853,174

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2020年4月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	193,500	1,090.00	210,915,000
日本たばこ産業	371,300	1,996.50	741,300,450
東洋紡	53,300	1,120.00	59,696,000
東レ	311,000	460.00	143,060,000
クラレ	140,700	1,075.00	151,252,500
旭化成	336,000	733.50	246,456,000
住友精化	33,500	2,631.00	88,138,500
カネカ	93,000	2,591.00	240,963,000
三井化学	44,800	1,957.00	87,673,600
JSR	44,400	1,941.00	86,180,400
三菱ケミカルホールディングス	75,200	632.50	47,564,000
積水化学工業	74,000	1,441.00	106,634,000
ADEKA	228,700	1,320.00	301,884,000
キョーリン製薬ホールディングス	76,900	2,186.00	168,103,400
JXTGホールディングス	983,100	386.50	379,968,150
住友ゴム工業	196,700	998.00	196,306,600
AGC	91,200	2,442.00	222,710,400
日本電気硝子	46,900	1,427.00	66,926,300
日本碍子	133,400	1,336.00	178,222,400
日本特殊陶業	66,000	1,496.00	98,736,000
愛知製鋼	29,200	3,015.00	88,038,000
古河機械金属	202,900	1,028.00	208,581,200
住友電気工業	513,600	1,070.00	549,552,000
東プレ	59,700	1,100.00	65,670,000
小松製作所	190,500	1,812.00	345,186,000
三菱重工業	98,600	2,603.50	256,705,100
スター精密	94,500	1,015.00	95,917,500
三菱電機	242,600	1,330.00	322,658,000
セイコーエプソン	297,500	1,073.00	319,217,500
EIZO	85,300	3,185.00	271,680,500
デンソー	132,100	3,702.00	489,034,200
日産自動車	237,700	358.40	85,191,680
いすゞ自動車	99,800	713.40	71,197,320
トヨタ自動車	34,800	6,753.00	235,004,400
NOK	336,600	1,121.00	377,328,600
アイシン精機	30,700	2,651.00	81,385,700
マツダ	353,400	574.00	202,851,600
本田技研工業	306,700	2,424.50	743,594,150
エクセディ	75,600	1,486.00	112,341,600
シチズン時計	434,000	370.00	160,580,000
電源開発	68,600	2,117.00	145,226,200
東京瓦斯	85,300	2,595.50	221,396,150
大阪瓦斯	112,000	2,041.00	228,592,000
日本航空	144,600	2,018.00	291,802,800
日本テレビホールディングス	408,000	1,232.00	502,656,000
日本電信電話	292,200	2,657.00	776,375,400
KDDI	248,200	3,144.00	780,340,800
シークス	53,000	834.00	44,202,000
三井物産	137,800	1,518.00	209,180,400
三菱商事	94,000	2,231.50	209,761,000
J.フロント リテイリング	60,500	804.00	48,642,000
セブン&アイ・ホールディングス	21,900	3,544.00	77,613,600
島忠	104,300	2,754.00	287,242,200
青山商事	212,600	813.00	172,843,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	128,500	798.00	102,543,000
ゼビオホールディングス	74,000	866.00	64,084,000
ケーズホールディングス	55,700	1,107.00	61,659,900
ヤマダ電機	1,226,400	515.00	631,596,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,738,100	407.00	707,406,700
三井住友トラスト・ホールディングス	158,200	3,098.00	490,103,600
三井住友フィナンシャルグループ	257,800	2,696.00	695,028,800
群馬銀行	265,700	323.00	85,821,100
八十二銀行	731,700	376.00	275,119,200
広島銀行	359,100	447.00	160,517,700
北洋銀行	864,300	192.00	165,945,600
大和証券グループ本社	1,204,400	454.40	547,279,360
野村ホールディングス	1,757,500	458.20	805,286,500
MS&ADインシュアランスグループホール	72,400	3,093.00	223,933,200
第一生命ホールディングス	559,400	1,368.00	765,259,200
クレディセゾン	487,100	1,083.00	527,529,300
三菱UFJリース	369,100	491.00	181,228,100
野村不動産ホールディングス	22,100	1,728.00	38,188,800
パーク24	84,800	1,497.00	126,945,600
みらかホールディングス	126,600	2,254.00	285,356,400
メイテック	33,600	4,190.00	140,784,000
合計	20,068,900		19,981,896,160

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。