有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/08)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2023年10月10日現在	2024年4月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,203,505,265	-
コール・ローン	-	1,396,826,461
株式	37,630,237,630	47,696,180,870
未収配当金	448,894,240	738,725,800
未収利息	-	114
流動資産合計	39,282,637,135	49,831,733,245
資産合計	39,282,637,135	49,831,733,245
負債の部
流動負債
その他未払費用	85,481	65,407
流動負債合計	85,481	65,407
負債合計	85,481	65,407
純資産の部
元本等
元本	9,755,147,481	10,689,717,886
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,527,404,173	39,141,949,952
元本等合計	39,282,551,654	49,831,667,838
純資産合計	39,282,551,654	49,831,667,838
負債純資産合計	39,282,637,135	49,831,733,245

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年10月10日現在		2024年4月8日現在
1.	受益権の総数		9,755,147,481口		10,689,717,886口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.0269円	1口当たり純資産額	4.6616円
		(1万口当たり純資産額)	(40,269円)	(1万口当たり純資産額)	(46,616円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年4月11日 至 2023年10月10日	自 2023年10月11日 至 2024年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年10月10日現在	2024年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年10月10日現在	2024年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年4月11日 至 2023年10月10日	自 2023年10月11日 至 2024年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,112,864,466円	9,755,147,481円
同期中追加設定元本額	2,257,649,908円	1,764,078,289円
同期中一部解約元本額	615,366,893円	829,507,884円
元本の内訳*
好配当日本株ファンド(時間分散/実績連動報酬型)2023-06(適格機関投資家専用)	1,050,609,374円	1,258,887,096円
好配当日本株ファンド(実績連動報酬型)(適格機関投資家専用)	269,023円	776,992,109円
みずほ好配当日本株オープン	6,236,814,287円	6,205,543,798円
好配当ジャパン・オープン	1,306,041,336円	1,053,654,151円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	788,583,474円	926,968,574円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	372,829,987円	467,672,158円
計	9,755,147,481円	10,689,717,886円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年10月10日現在	2024年4月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,628,220,792	4,364,815,544
合計	5,628,220,792	4,364,815,544

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年4月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	114,900	3,529.00	405,482,100
大林組	413,000	1,789.50	739,063,500
エクシオグループ	601,600	1,648.00	991,436,800
キリンホールディングス	682,400	2,155.50	1,470,913,200
東洋紡	247,600	1,110.00	274,836,000
東レ	549,900	737.10	405,331,290
王子ホールディングス	713,400	647.60	461,997,840
レンゴー	219,700	1,157.00	254,192,900
ザ・パック	54,400	3,860.00	209,984,000
旭化成	789,700	1,106.00	873,408,200
住友精化	45,700	5,040.00	230,328,000
東ソー	119,400	2,152.00	256,948,800
デンカ	220,200	2,347.50	516,919,500
三菱瓦斯化学	232,200	2,651.50	615,678,300
日本ゼオン	464,200	1,346.00	624,813,200
日本化薬	323,100	1,304.00	421,322,400
花王	107,900	6,156.00	664,232,400
三洋化成工業	76,400	4,225.00	322,790,000
太陽ホールディングス	207,100	3,215.00	665,826,500
DIC	51,600	3,059.00	157,844,400
artience	101,900	2,993.00	304,986,700
武田薬品工業	213,400	4,154.00	886,463,600
アステラス製薬	300,900	1,596.50	480,386,850
杏林製薬	216,300	1,820.00	393,666,000
ENEOSホールディングス	1,143,400	741.70	848,059,780
AGC	94,900	5,579.00	529,447,100
日本電気硝子	334,300	3,803.00	1,271,342,900
ニチハ	128,700	3,495.00	449,806,500
住友電気工業	205,300	2,335.00	479,375,500
AREホールディングス	590,300	1,945.00	1,148,133,500
アマダ	89,400	1,669.50	149,253,300
ナブテスコ	154,100	2,568.50	395,805,850
住友重機械工業	179,300	4,737.00	849,344,100
日本精工	632,200	894.50	565,502,900
マブチモーター	286,400	2,661.50	762,253,600
セイコーエプソン	175,900	2,669.00	469,477,100
EIZO	118,100	5,150.00	608,215,000
アルプスアルパイン	262,200	1,227.50	321,850,500
ヒロセ電機	28,300	15,350.00	434,405,000
コーセル	142,900	1,464.00	209,205,600
イリソ電子工業	78,000	2,905.00	226,590,000
カシオ計算機	344,400	1,363.50	469,589,400
トヨタ紡織	101,600	2,549.50	259,029,200
カヤバ	47,000	5,080.00	238,760,000
アイシン	114,200	5,968.00	681,545,600
本田技研工業	772,100	1,863.50	1,438,808,350
SUBARU	235,600	3,515.00	828,134,000
テイ・エス テック	320,300	1,998.00	639,959,400
リンテック	397,400	3,115.00	1,237,901,000
大阪瓦斯	170,000	3,313.00	563,210,000
セイノーホールディングス	82,800	2,104.50	174,252,600
NIPPON EXPRESSホールディン	124,400	7,785.00	968,454,000
ネットワンシステムズ	158,100	2,727.50	431,217,750
KDDI	51,000	4,406.00	224,706,000
ソフトバンク	406,400	1,918.50	779,678,400
アルフレッサ ホールディングス	195,100	2,212.50	431,658,750
日本ライフライン	456,400	1,160.00	529,424,000
オートバックスセブン	261,800	1,574.00	412,073,200
セリア	79,600	2,967.00	236,173,200
DCMホールディングス	310,800	1,496.00	464,956,800
ユナイテッドアローズ	181,400	1,936.00	351,190,400
丸井グループ	209,100	2,483.50	519,299,850
ケーズホールディングス	803,500	1,449.50	1,164,673,250
いよぎんホールディングス	263,300	1,118.00	294,369,400
めぶきフィナンシャルグループ	691,800	521.70	360,912,060
ゆうちょ銀行	337,500	1,588.50	536,118,750
第四北越フィナンシャルグループ	66,700	4,340.00	289,478,000
ひろぎんホールディングス	356,500	1,062.50	378,781,250
三菱UFJフィナンシャル・グループ	442,200	1,547.50	684,304,500
三井住友トラスト・ホールディングス	392,000	3,257.00	1,276,744,000
三井住友フィナンシャルグループ	189,700	8,852.00	1,679,224,400
群馬銀行	472,900	851.70	402,768,930
北洋銀行	539,500	440.00	237,380,000
ジャフコ グループ	314,000	1,853.00	581,842,000
第一生命ホールディングス	81,500	3,731.00	304,076,500
クレディセゾン	196,600	3,029.00	595,501,400
野村不動産ホールディングス	89,200	4,250.00	379,100,000
ゴールドクレスト	187,700	2,424.00	454,984,800
イオンモール	359,800	1,811.50	651,777,700
パーソルホールディングス	3,491,900	211.80	739,584,420
H.U.グループホールディングス	93,200	2,441.00	227,501,200
エン・ジャパン	214,800	2,617.00	562,131,600
ベルシステム24ホールディングス	691,600	1,523.00	1,053,306,800
ソラスト	771,500	507.00	391,150,500
メイテックグループホールディングス	77,600	2,880.50	223,526,800
合計	27,855,100		47,696,180,870

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。