有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2020年4月8日現在	2020年10月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	223,872,956	-
コール・ローン	-	120,263,921
株式	19,981,896,160	21,076,074,470
未収配当金	440,345,600	315,599,300
流動資産合計	20,646,114,716	21,511,937,691
資産合計	20,646,114,716	21,511,937,691
負債の部
流動負債
未払利息	-	263
その他未払費用	16,251	-
流動負債合計	16,251	263
負債合計	16,251	263
純資産の部
元本等
元本	10,615,361,051	10,051,482,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,030,737,414	11,460,454,679
元本等合計	20,646,098,465	21,511,937,428
純資産合計	20,646,098,465	21,511,937,428
負債純資産合計	20,646,114,716	21,511,937,691

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2020年4月8日現在		2020年10月8日現在
1.	受益権の総数		10,615,361,051口		10,051,482,749口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9449円	1口当たり純資産額	2.1402円
		(1万口当たり純資産額)	(19,449円)	(1万口当たり純資産額)	(21,402円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年10月9日 至 2020年4月8日	自 2020年4月9日 至 2020年10月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年4月8日現在	2020年10月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年4月8日現在	2020年10月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2019年10月9日 至 2020年4月8日	自 2020年4月9日 至 2020年10月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,384,736,717円	10,615,361,051円
同期中追加設定元本額	148,410,868円	88,678,120円
同期中一部解約元本額	917,786,534円	652,556,422円
元本の内訳*
みずほ好配当日本株オープン	9,253,134,585円	8,684,473,143円
好配当ジャパン・オープン	376,903,903円	361,870,906円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	656,094,713円	673,272,979円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	329,227,850円	331,865,721円
計	10,615,361,051円	10,051,482,749円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年4月8日現在	2020年10月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,026,853,174	△1,459,596,378
合計	△4,026,853,174	△1,459,596,378

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2020年10月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	193,500	1,265.00	244,777,500
大和ハウス工業	147,000	2,908.50	427,549,500
キリンホールディングス	218,000	2,000.00	436,000,000
日本たばこ産業	363,300	2,005.00	728,416,500
クラレ	140,700	1,059.00	149,001,300
旭化成	324,000	939.90	304,527,600
東亞合成	106,500	1,126.00	119,919,000
カネカ	38,000	3,220.00	122,360,000
三菱ケミカルホールディングス	475,200	624.00	296,524,800
積水化学工業	201,000	1,764.00	354,564,000
日本化薬	107,500	936.00	100,620,000
ADEKA	140,200	1,504.00	210,860,800
武田薬品工業	167,000	3,655.00	610,385,000
沢井製薬	39,000	5,130.00	200,070,000
キョーリン製薬ホールディングス	76,900	2,133.00	164,027,700
ENEOSホールディングス	958,100	384.90	368,772,690
ブリヂストン	155,100	3,465.00	537,421,500
AGC	103,200	3,160.00	326,112,000
日本電気硝子	43,900	1,994.00	87,536,600
日本碍子	69,900	1,517.00	106,038,300
日本特殊陶業	64,000	1,932.00	123,648,000
大和工業	50,000	2,608.00	130,400,000
愛知製鋼	29,200	2,673.00	78,051,600
住友電気工業	406,100	1,223.00	496,660,300
SUMCO	75,000	1,542.00	115,650,000
東プレ	56,700	1,183.00	67,076,100
アマダ	185,000	1,020.00	188,700,000
オーエスジー	67,500	1,806.00	121,905,000
小松製作所	126,300	2,456.50	310,255,950
三菱重工業	93,600	2,343.50	219,351,600
スター精密	94,500	1,437.00	135,796,500
明電舎	65,000	1,617.00	105,105,000
マブチモーター	30,200	4,190.00	126,538,000
セイコーエプソン	282,500	1,195.00	337,587,500
EIZO	80,100	3,820.00	305,982,000
京セラ	24,500	6,050.00	148,225,000
デンソー	124,100	4,886.00	606,352,600
トヨタ自動車	34,800	7,034.00	244,783,200
本田技研工業	153,700	2,601.00	399,773,700
SUBARU	96,000	2,121.50	203,664,000
エクセディ	70,600	1,379.00	97,357,400
エフ・シー・シー	56,000	2,046.00	114,576,000
タムロン	60,000	1,600.00	96,000,000
オカムラ	140,000	750.00	105,000,000
中部電力	160,000	1,296.00	207,360,000
東京瓦斯	146,700	2,394.50	351,273,150
大阪瓦斯	112,000	2,036.00	228,032,000
日本テレビホールディングス	398,000	1,180.00	469,640,000
日本電信電話	325,800	2,311.00	752,923,800
KDDI	252,200	2,726.00	687,497,200
SCSK	20,600	5,830.00	120,098,000
第一興商	16,500	3,665.00	60,472,500
シークス	118,000	1,283.00	151,394,000
三井物産	132,800	1,847.00	245,281,600
三菱商事	89,000	2,564.00	228,196,000
J.フロント リテイリング	127,500	812.00	103,530,000
セブン&アイ・ホールディングス	21,900	3,386.00	74,153,400
青山商事	202,600	559.00	113,253,400
ゼビオホールディングス	74,000	744.00	55,056,000
ヤマダホールディングス	256,400	511.00	131,020,400
第四北越フィナンシャルグループ	48,000	2,237.00	107,376,000
ひろぎんホールディングス	169,100	609.00	102,981,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,823,100	434.30	791,772,330
三井住友トラスト・ホールディングス	172,200	2,877.50	495,505,500
三井住友フィナンシャルグループ	256,800	3,013.00	773,738,400
群馬銀行	265,700	357.00	94,854,900
八十二銀行	731,700	423.00	309,509,100
北洋銀行	863,300	235.00	202,875,500
大和証券グループ本社	442,400	455.00	201,292,000
野村ホールディングス	632,500	500.10	316,313,250
MS&ADインシュアランスグループホール	125,400	2,885.50	361,841,700
第一生命ホールディングス	409,400	1,588.00	650,127,200
クレディセゾン	472,100	1,194.00	563,687,400
日立キャピタル	119,100	2,469.00	294,057,900
野村不動産ホールディングス	113,400	2,054.00	232,923,600
三井不動産	217,000	1,914.00	415,338,000
H.U.グループホールディングス	79,100	2,891.00	228,678,100
メイテック	33,600	5,360.00	180,096,000
合計	15,961,300		21,076,074,470

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。