有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2020年10月8日現在	2021年4月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,263,921	148,702,358
株式	21,076,074,470	23,761,922,810
未収配当金	315,599,300	359,577,800
流動資産合計	21,511,937,691	24,270,202,968
資産合計	21,511,937,691	24,270,202,968
負債の部
流動負債
未払利息	263	358
その他未払費用	-	505
流動負債合計	263	863
負債合計	263	863
純資産の部
元本等
元本	10,051,482,749	9,201,503,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,460,454,679	15,068,699,084
元本等合計	21,511,937,428	24,270,202,105
純資産合計	21,511,937,428	24,270,202,105
負債純資産合計	21,511,937,691	24,270,202,968

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2020年10月8日現在		2021年4月8日現在
1.	受益権の総数		10,051,482,749口		9,201,503,021口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1402円	1口当たり純資産額	2.6376円
		(1万口当たり純資産額)	(21,402円)	(1万口当たり純資産額)	(26,376円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年4月9日 至 2020年10月8日	自 2020年10月9日 至 2021年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年10月8日現在	2021年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年10月8日現在	2021年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年4月9日 至 2020年10月8日	自 2020年10月9日 至 2021年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,615,361,051円	10,051,482,749円
同期中追加設定元本額	88,678,120円	133,391,822円
同期中一部解約元本額	652,556,422円	983,371,550円
元本の内訳*
みずほ好配当日本株オープン	8,684,473,143円	7,912,878,832円
好配当ジャパン・オープン	361,870,906円	409,174,947円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	673,272,979円	589,827,373円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	331,865,721円	289,621,869円
計	10,051,482,749円	9,201,503,021円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年10月8日現在	2021年4月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,459,596,378	3,496,313,100
合計	△1,459,596,378	3,496,313,100

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2021年4月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	172,600	1,553.00	268,047,800
西松建設	24,000	2,818.00	67,632,000
大和ハウス工業	135,600	3,242.00	439,615,200
日本ハム	25,000	4,855.00	121,375,000
キリンホールディングス	345,800	2,046.50	707,679,700
日本たばこ産業	361,300	2,049.00	740,303,700
北越コーポレーション	142,100	580.00	82,418,000
クラレ	127,700	1,229.00	156,943,300
旭化成	143,100	1,233.50	176,513,850
住友化学	426,400	571.00	243,474,400
東亞合成	97,500	1,290.00	125,775,000
三菱ケミカルホールディングス	514,200	836.00	429,871,200
積水化学工業	80,000	2,122.00	169,760,000
日本化薬	101,000	1,038.00	104,838,000
武田薬品工業	210,000	3,708.00	778,680,000
キョーリン製薬ホールディングス	123,500	1,894.00	233,909,000
サワイグループホールディングス	56,500	5,060.00	285,890,000
ENEOSホールディングス	551,100	482.70	266,015,970
ブリヂストン	122,900	4,388.00	539,285,200
AGC	123,700	4,735.00	585,719,500
日本電気硝子	40,700	2,693.00	109,605,100
日本碍子	63,100	2,072.00	130,743,200
大和工業	44,200	3,340.00	147,628,000
住友電気工業	378,100	1,685.50	637,287,550
SUMCO	33,500	2,810.00	94,135,000
東プレ	67,700	1,568.00	106,153,600
アマダ	42,300	1,236.00	52,282,800
オーエスジー	58,200	1,958.00	113,955,600
小松製作所	57,900	3,422.00	198,133,800
住友重機械工業	118,500	3,270.00	387,495,000
スター精密	48,500	1,674.00	81,189,000
セイコーエプソン	183,500	1,777.00	326,079,500
EIZO	89,300	4,035.00	360,325,500
京セラ	31,500	7,108.00	223,902,000
デンソー	33,100	7,178.00	237,591,800
トヨタ自動車	32,300	8,418.00	271,901,400
本田技研工業	168,700	3,237.00	546,081,900
SUBARU	89,000	2,123.00	188,947,000
エフ・シー・シー	82,000	1,822.00	149,404,000
テイ・エス テック	67,000	1,624.00	108,808,000
タムロン	58,000	2,247.00	130,326,000
リンテック	71,000	2,527.00	179,417,000
オカムラ	191,000	1,266.00	241,806,000
中部電力	151,000	1,333.50	201,358,500
東京瓦斯	159,700	2,297.50	366,910,750
大阪瓦斯	170,500	2,037.00	347,308,500
大塚商会	48,200	5,250.00	253,050,000
日本テレビホールディングス	187,000	1,414.00	264,418,000
日本電信電話	298,300	2,782.00	829,870,600
KDDI	265,700	3,453.00	917,462,100
SCSK	32,600	6,560.00	213,856,000
日本ライフライン	127,000	1,396.00	177,292,000
シークス	105,000	1,602.00	168,210,000
三井物産	122,300	2,301.00	281,412,300
三菱商事	124,000	3,066.00	380,184,000
J.フロント リテイリング	113,200	1,006.00	113,879,200
セブン&アイ・ホールディングス	19,400	4,424.00	85,825,600
イズミ	24,000	4,275.00	102,600,000
ヤマダホールディングス	256,400	596.00	152,814,400
めぶきフィナンシャルグループ	460,000	247.00	113,620,000
第四北越フィナンシャルグループ	45,900	2,403.00	110,297,700
ひろぎんホールディングス	163,600	633.00	103,558,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,521,300	582.00	885,396,600
三井住友トラスト・ホールディングス	159,200	3,755.00	597,796,000
三井住友フィナンシャルグループ	237,900	3,885.00	924,241,500
群馬銀行	248,700	365.00	90,775,500
八十二銀行	667,300	373.00	248,902,900
北洋銀行	392,600	287.00	112,676,200
野村ホールディングス	267,500	576.80	154,294,000
MS&ADインシュアランスグループホール	152,400	3,184.00	485,241,600
第一生命ホールディングス	397,900	2,016.00	802,166,400
東京海上ホールディングス	66,000	5,230.00	345,180,000
クレディセゾン	445,100	1,323.00	588,867,300
三菱HCキャピタル	276,260	639.00	176,530,140
野村不動産ホールディングス	100,700	2,681.00	269,976,700
三井不動産	263,100	2,454.50	645,778,950
H.U.グループホールディングス	49,600	3,470.00	172,112,000
メイテック	91,100	5,830.00	531,113,000
合計	14,143,560		23,761,922,810

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。