有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(20220409-20221011)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2022年4月8日現在	2022年10月11日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	370,853,174
コール・ローン	198,735,769	-
株式	22,234,931,870	23,562,566,440
未収配当金	403,025,710	337,920,444
流動資産合計	22,836,693,349	24,271,340,058
資産合計	22,836,693,349	24,271,340,058
負債の部
流動負債
未払利息	593	-
その他未払費用	-	9,921
流動負債合計	593	9,921
負債合計	593	9,921
純資産の部
元本等
元本	8,255,978,288	8,059,913,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,580,714,468	16,211,416,877
元本等合計	22,836,692,756	24,271,330,137
純資産合計	22,836,692,756	24,271,330,137
負債純資産合計	22,836,693,349	24,271,340,058

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年4月8日現在		2022年10月11日現在
1.	受益権の総数		8,255,978,288口		8,059,913,260口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7661円	1口当たり純資産額	3.0114円
		(1万口当たり純資産額)	(27,661円)	(1万口当たり純資産額)	(30,114円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年10月9日 至 2022年4月8日	自 2022年4月9日 至 2022年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年4月8日現在	2022年10月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年4月8日現在	2022年10月11日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年10月9日 至 2022年4月8日	自 2022年4月9日 至 2022年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,663,314,602円	8,255,978,288円
同期中追加設定元本額	165,762,723円	381,817,163円
同期中一部解約元本額	573,099,037円	577,882,191円
元本の内訳*
みずほ好配当日本株オープン	7,017,314,892円	6,793,345,971円
好配当ジャパン・オープン	378,202,664円	366,316,693円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	619,468,738円	640,696,036円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	240,991,994円	259,554,560円
計	8,255,978,288円	8,059,913,260円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年4月8日現在	2022年10月11日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△559,671,151	337,937,328
合計	△559,671,151	337,937,328

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年10月11日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	54,700	2,461.00	134,616,700
鹿島建設	192,400	1,391.00	267,628,400
大和ハウス工業	121,200	2,994.00	362,872,800
エクシオグループ	135,800	2,156.00	292,784,800
日本ハム	67,200	3,700.00	248,640,000
キリンホールディングス	402,900	2,220.00	894,438,000
東レ	1,149,000	727.70	836,127,300
ワコールホールディングス	62,000	2,295.00	142,290,000
レンゴー	231,000	858.00	198,198,000
ザ・パック	25,000	2,273.00	56,825,000
クラレ	116,300	1,020.00	118,626,000
旭化成	175,100	967.70	169,444,270
東亞合成	113,700	1,131.00	128,594,700
信越化学工業	19,000	15,035.00	285,665,000
三菱瓦斯化学	115,400	1,937.00	223,529,800
積水化学工業	117,900	1,826.00	215,285,400
日本化薬	239,900	1,163.00	279,003,700
花王	99,200	5,653.00	560,777,600
武田薬品工業	225,100	3,761.00	846,601,100
キョーリン製薬ホールディングス	158,100	1,800.00	284,580,000
サワイグループホールディングス	82,600	4,185.00	345,681,000
ENEOSホールディングス	501,800	490.80	246,283,440
ニチハ	46,000	2,783.00	128,018,000
住友電気工業	344,500	1,517.50	522,778,750
アマダ	92,100	1,024.00	94,310,400
小松製作所	53,800	2,650.00	142,570,000
住友重機械工業	107,400	2,707.00	290,731,800
日本精工	359,200	734.00	263,652,800
マブチモーター	89,200	3,950.00	352,340,000
セイコーエプソン	130,700	2,018.00	263,752,600
EIZO	81,800	3,705.00	303,069,000
TDK	60,000	4,550.00	273,000,000
アルプスアルパイン	195,500	1,067.00	208,598,500
コーセル	124,000	808.00	100,192,000
カシオ計算機	235,500	1,311.00	308,740,500
ファナック	34,700	20,170.00	699,899,000
京セラ	32,600	7,354.00	239,740,400
デンソー	18,000	7,021.00	126,378,000
トヨタ自動車	169,000	1,966.50	332,338,500
本田技研工業	223,400	3,222.00	719,794,800
SUBARU	87,900	2,238.50	196,764,150
豊田合成	137,600	2,304.00	317,030,400
テイ・エス テック	161,100	1,513.00	243,744,300
シチズン時計	524,400	609.00	319,359,600
リンテック	106,000	2,243.00	237,758,000
東京瓦斯	146,100	2,567.00	375,038,700
大阪瓦斯	102,000	2,205.00	224,910,000
NIPPON EXPRESSホールディン	15,000	7,400.00	111,000,000
大塚商会	114,100	4,545.00	518,584,500
ネットワンシステムズ	42,000	2,847.00	119,574,000
日本テレビホールディングス	170,300	1,151.00	196,015,300
日本電信電話	62,400	4,000.00	249,600,000
KDDI	24,300	4,213.00	102,375,900
第一興商	30,200	4,080.00	123,216,000
日本ライフライン	314,600	955.00	300,443,000
シークス	142,500	1,118.00	159,315,000
三井物産	38,000	3,264.00	124,032,000
三菱商事	35,600	4,119.00	146,636,400
スズケン	40,100	3,285.00	131,728,500
J.フロント リテイリング	71,000	1,217.00	86,407,000
イズミ	11,200	3,155.00	35,336,000
めぶきフィナンシャルグループ	513,300	288.00	147,830,400
第四北越フィナンシャルグループ	49,800	2,677.00	133,314,600
ひろぎんホールディングス	206,600	612.00	126,439,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,121,300	650.10	728,957,130
三井住友トラスト・ホールディングス	145,400	4,274.00	621,439,600
三井住友フィナンシャルグループ	218,400	4,140.00	904,176,000
群馬銀行	351,500	398.00	139,897,000
八十二銀行	606,600	475.00	288,135,000
北洋銀行	627,800	230.00	144,394,000
野村ホールディングス	244,700	482.00	117,945,400
MS&ADインシュアランスグループホール	145,600	3,889.00	566,238,400
第一生命ホールディングス	177,900	2,260.00	402,054,000
クレディセゾン	467,100	1,783.00	832,839,300
三菱HCキャピタル	255,600	639.00	163,328,400
三井不動産	159,900	2,858.00	456,994,200
イオンモール	302,300	1,601.00	483,982,300
UTグループ	8,900	2,244.00	19,971,600
エン・ジャパン	26,000	2,369.00	61,594,000
ベルシステム24ホールディングス	141,700	1,351.00	191,436,700
メイテック	84,400	2,421.00	204,332,400
合計	15,033,900		23,562,566,440

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。