有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2022年10月11日現在	2023年4月10日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	370,853,174	837,990,373
株式	23,562,566,440	25,187,274,510
未収配当金	337,920,444	407,795,554
流動資産合計	24,271,340,058	26,433,060,437
資産合計	24,271,340,058	26,433,060,437
負債の部
流動負債
その他未払費用	9,921	97,295
流動負債合計	9,921	97,295
負債合計	9,921	97,295
純資産の部
元本等
元本	8,059,913,260	8,112,864,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,211,416,877	18,320,098,676
元本等合計	24,271,330,137	26,432,963,142
純資産合計	24,271,330,137	26,432,963,142
負債純資産合計	24,271,340,058	26,433,060,437

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年10月11日現在		2023年4月10日現在
1.	受益権の総数		8,059,913,260口		8,112,864,466口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0114円	1口当たり純資産額	3.2582円
		(1万口当たり純資産額)	(30,114円)	(1万口当たり純資産額)	(32,582円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年4月9日 至 2022年10月11日	自 2022年10月12日 至 2023年4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年10月11日現在	2023年4月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年10月11日現在	2023年4月10日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2022年4月9日 至 2022年10月11日	自 2022年10月12日 至 2023年4月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,255,978,288円	8,059,913,260円
同期中追加設定元本額	381,817,163円	677,068,194円
同期中一部解約元本額	577,882,191円	624,116,988円
元本の内訳*
みずほ好配当日本株オープン	6,793,345,971円	6,365,860,558円
好配当ジャパン・オープン	366,316,693円	698,499,217円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	640,696,036円	729,625,370円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	259,554,560円	318,879,321円
計	8,059,913,260円	8,112,864,466円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年10月11日現在	2023年4月10日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	337,937,328	982,140,148
合計	337,937,328	982,140,148

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2023年4月10日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	85,600	2,447.00	209,463,200
鹿島建設	192,700	1,592.00	306,778,400
大和ハウス工業	121,500	3,109.00	377,743,500
エクシオグループ	243,900	2,380.00	580,482,000
日本ハム	110,700	3,885.00	430,069,500
キリンホールディングス	495,700	2,088.50	1,035,269,450
東レ	1,151,000	743.70	855,998,700
王子ホールディングス	229,100	520.00	119,132,000
レンゴー	300,000	843.00	252,900,000
ザ・パック	40,000	2,856.00	114,240,000
クラレ	116,900	1,198.00	140,046,200
旭化成	246,500	920.60	226,927,900
三菱瓦斯化学	115,400	1,941.00	223,991,400
日本ゼオン	236,100	1,395.00	329,359,500
日本化薬	240,700	1,192.00	286,914,400
花王	118,400	5,210.00	616,864,000
三洋化成工業	35,000	4,185.00	146,475,000
東洋インキSCホールディングス	75,900	2,075.00	157,492,500
武田薬品工業	104,100	4,428.00	460,954,800
杏林製薬	161,100	1,711.00	275,642,100
サワイグループホールディングス	121,400	3,750.00	455,250,000
ENEOSホールディングス	503,600	463.00	233,166,800
住友電気工業	345,600	1,647.00	569,203,200
アマダ	135,500	1,193.00	161,651,500
住友重機械工業	134,800	3,120.00	420,576,000
日本精工	470,900	741.00	348,936,900
マブチモーター	105,100	3,765.00	395,701,500
セイコーエプソン	131,000	1,907.00	249,817,000
EIZO	88,000	4,270.00	375,760,000
TDK	60,200	4,510.00	271,502,000
アルプスアルパイン	195,300	1,221.00	238,461,300
ヒロセ電機	15,300	16,970.00	259,641,000
コーセル	149,800	1,064.00	159,387,200
カシオ計算機	236,400	1,276.00	301,646,400
ファナック	189,000	4,453.00	841,617,000
京セラ	44,000	6,844.00	301,136,000
デンソー	17,800	7,366.00	131,114,800
アイシン	67,600	3,600.00	243,360,000
本田技研工業	280,800	3,490.00	979,992,000
SUBARU	270,100	2,056.50	555,460,650
豊田合成	174,200	2,193.00	382,020,600
テイ・エス テック	238,600	1,635.00	390,111,000
リンテック	179,900	2,157.00	388,044,300
大阪瓦斯	219,300	2,147.00	470,837,100
大塚商会	178,100	4,560.00	812,136,000
日本テレビホールディングス	170,900	1,142.00	195,167,800
アルフレッサ ホールディングス	148,100	1,793.00	265,543,300
日本ライフライン	340,000	897.00	304,980,000
シークス	142,700	1,318.00	188,078,600
良品計画	314,400	1,407.00	442,360,800
めぶきフィナンシャルグループ	515,400	327.00	168,535,800
第四北越フィナンシャルグループ	49,700	2,932.00	145,720,400
ひろぎんホールディングス	207,300	636.00	131,842,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	956,300	851.60	814,385,080
三井住友トラスト・ホールディングス	146,000	4,588.00	669,848,000
三井住友フィナンシャルグループ	165,600	5,377.00	890,431,200
群馬銀行	351,500	447.00	157,120,500
八十二銀行	609,000	570.00	347,130,000
北洋銀行	628,900	282.00	177,349,800
野村ホールディングス	482,300	503.10	242,645,130
MS&ADインシュアランスグループホール	176,800	4,145.00	732,836,000
第一生命ホールディングス	62,400	2,477.50	154,596,000
クレディセゾン	469,000	1,724.00	808,556,000
三井不動産	144,200	2,430.00	350,406,000
イオンモール	303,900	1,743.00	529,697,700
エン・ジャパン	56,000	2,225.00	124,600,000
ベルシステム24ホールディングス	187,800	1,396.00	262,168,800
合計	15,600,800		25,187,274,510

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。