有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本好配当株マザーファンド	21,179,371,180	28,357,060,072
親投資信託受益証券 合計			28,357,060,072
合計			28,357,060,072

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年1月15日現在	2019年7月16日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		43,194,276	-
コール・ローン		533,958,353	668,392,071
株式		33,998,540,230	32,709,054,760
投資証券		1,238,895,020	1,192,865,390
未収入金		86,425,525	37,501,764
未収配当金		122,399,568	60,463,833
流動資産合計		36,023,412,972	34,668,277,818
資産合計		36,023,412,972	34,668,277,818
負債の部
流動負債
未払金		47,839,296	78,192,421
未払解約金		-	61,330,000
その他未払費用		6,897	1,708
流動負債合計		47,846,193	139,524,129
負債合計		47,846,193	139,524,129
純資産の部
元本等
元本	※1	28,007,907,991	25,788,889,018
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,967,658,788	8,739,864,671
元本等合計		35,975,566,779	34,528,753,689
純資産合計		35,975,566,779	34,528,753,689
負債純資産合計		36,023,412,972	34,668,277,818

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年1月16日 至 2019年7月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年1月15日現在	2019年7月16日現在
1.	※1	期首	2018年7月18日	2019年1月16日
		期首元本額	30,357,222,846円	28,007,907,991円
		期中追加設定元本額	1,004,976,830円	188,888,329円
		期中一部解約元本額	3,354,291,685円	2,407,907,302円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	5,315,542,243円	4,583,141,529円
		ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,148,932円	26,376,309円
		ダイワ日本好配当株ファンド	22,690,216,816円	21,179,371,180円
	計		28,007,907,991円	25,788,889,018円
2.		期末日における受益権の総数	28,007,907,991口	25,788,889,018口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年1月16日 至 2019年7月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年7月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年1月15日現在	2019年7月16日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△6,055,082,897	325,815,952
投資証券		25,599,480	202,170,950
合計		△6,029,483,417	527,986,902
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年7月18日から2019年1月15日まで、及び2019年1月16日から2019年7月16日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年1月15日現在	2019年7月16日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年1月15日現在	2019年7月16日現在
1口当たり純資産額	1.2845円	1.3389円
(1万口当たり純資産額)	(12,845円)	(13,389円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	142,800	962.90	137,502,120
大豊建設	45,000	2,751.00	123,795,000
大成温調	17,600	1,925.00	33,880,000
住友林業	213,200	1,309.00	279,078,800
九電工	52,000	3,350.00	174,200,000
日 揮	21,500	1,455.00	31,282,500
ブルボン	52,200	1,725.00	90,045,000
日鉄ソリューションズ	10,300	3,490.00	35,947,000
エレマテック	94,200	1,056.00	99,475,200
パルグループHLDGS	87,500	3,695.00	323,312,500
JALUX	16,600	2,793.00	46,363,800
エディオン	202,400	1,070.00	216,568,000
双日	287,200	348.00	99,945,600
太陽化学	73,200	1,774.00	129,856,800
日本たばこ産業	83,600	2,466.50	206,199,400
アルコニックス	133,200	1,360.00	181,152,000
J. フロント リテイリング	133,600	1,287.00	171,943,200
倉敷紡績	47,200	1,979.00	93,408,800
ダイワボウHD	28,200	5,050.00	142,410,000
シキボウ	54,000	1,011.00	54,594,000
レスターホールディングス	64,000	1,581.00	101,184,000
TOKAIホールディングス	413,200	938.00	387,581,600
三洋貿易	165,300	2,457.00	406,142,100
三栄建築設計	79,700	1,554.00	123,853,800
野村不動産HLDGS	15,300	2,445.00	37,408,500
シップヘルスケアHD	34,400	4,930.00	169,592,000
サカイオーベックス	20,700	1,744.00	36,100,800
川田テクノロジーズ	25,900	7,670.00	198,653,000
信和	165,800	945.00	156,681,000
ケイアイスター不動産	42,600	1,746.00	74,379,600
コメダホールディングス	69,400	2,043.00	141,784,200
共和レザー	289,700	834.00	241,609,800
ソフトウェア・サービス	12,700	10,410.00	132,207,000
SRAホールディングス	33,100	2,590.00	85,729,000
クレハ	21,500	7,060.00	151,790,000
大阪ソーダ	80,600	2,638.00	212,622,800
日本化学工業	22,500	2,055.00	46,237,500
四国化成	82,800	1,147.00	94,971,600
カネカ	59,300	3,980.00	236,014,000
三井化学	131,400	2,599.00	341,508,600
三菱ケミカルHLDGS	270,500	748.80	202,550,400
KHネオケム	97,600	2,614.00	255,126,400
タキロンシーアイ	385,100	678.00	261,097,800
旭有機材	122,100	1,370.00	167,277,000
リケンテクノス	261,700	535.00	140,009,500
ダイキアクシス	168,200	846.00	142,297,200
セプテーニHLDGS	370,800	360.00	133,488,000
電通	50,000	3,755.00	187,750,000
インフォコム	85,600	2,443.00	209,120,800
日本精化	121,700	1,255.00	152,733,500
第一工業製薬	114,900	3,400.00	390,660,000
ソフト99コーポレーション	78,600	960.00	75,456,000
三洋化成	11,100	5,440.00	60,384,000
武田薬品	155,300	3,876.00	601,942,800
栄研化学	82,600	1,761.00	145,458,600
大塚ホールディングス	101,100	3,850.00	389,235,000
日本特殊塗料	95,600	1,380.00	131,928,000
太陽ホールディングス	67,300	3,270.00	220,071,000
DIC	37,300	2,854.00	106,454,200
日本空調サービス	149,600	719.00	107,562,400
パーク24	69,400	2,488.00	172,667,200
ヤフー	2,117,300	328.00	694,474,400
フューチャー	32,500	2,115.00	68,737,500
伊藤忠テクノソリュー	24,400	2,787.00	68,002,800
エフアンドエム	17,800	1,219.00	21,698,200
フルキャストホールディングス	29,500	2,261.00	66,699,500
ポーラ・オルビスHD	63,000	2,894.00	182,322,000
JCU	79,500	2,028.00	161,226,000
デクセリアルズ	292,000	707.00	206,444,000
アース製薬	38,000	4,740.00	180,120,000
JXTGホールディングス	160,100	526.40	84,276,640
TOYO TIRE	171,100	1,488.00	254,596,800
クリエートメディック	21,400	935.00	20,009,000
日本カーボン	7,300	4,150.00	30,295,000
黒崎播磨	29,600	6,120.00	181,152,000
ニチアス	103,200	1,937.00	199,898,400
日本冶金工	415,400	227.00	94,295,800
栗本鉄工所	33,500	1,504.00	50,384,000
パウダーテック	49,400	2,918.00	144,149,200
大紀アルミニウム	290,900	801.00	233,010,900
三井金属	79,100	2,545.00	201,309,500
住友鉱山	52,400	3,105.00	162,702,000
平河ヒューテック	84,200	1,246.00	104,913,200
OSJB HD	423,800	258.00	109,340,400
日東精工	253,400	581.00	147,225,400
フジマック	150,600	818.00	123,190,800
東京製綱	180,900	974.00	176,196,600
マルゼン	60,500	2,252.00	136,246,000
サンコール	48,300	514.00	24,826,200
ファインシンター	43,700	2,214.00	96,751,800
タ ク マ	110,300	1,402.00	154,640,600
テクノプロ・ホールディング	18,300	6,170.00	112,911,000
リクルートホールディングス	58,600	3,553.00	208,205,800
日進工具	82,600	2,020.00	166,852,000
ベルシステム24HLDGS	110,900	1,598.00	177,218,200
豊田自動織機	53,800	5,980.00	321,724,000
東洋機械金属	365,300	595.00	217,353,500
イワキポンプ	102,600	1,123.00	115,219,800
やまびこ	240,700	937.00	225,535,900
レオン自動機	111,700	1,807.00	201,841,900
技研製作所	57,800	3,165.00	182,937,000
北川鉄工所	32,800	2,193.00	71,930,400
タクミナ	100	1,860.00	186,000
荏原実業	86,300	1,998.00	172,427,400
北越工業	165,300	1,232.00	203,649,600
日 機 装	28,000	1,386.00	38,808,000
JUKI	121,900	999.00	121,778,100
マックス	23,700	1,599.00	37,896,300
日本ピストンリング	157,800	1,420.00	224,076,000
日本トムソン	301,600	484.00	145,974,400
日本ピラ-工業	118,200	1,035.00	122,337,000
日本電産	14,300	14,320.00	204,776,000
IDEC	22,000	1,989.00	43,758,000
MCJ	312,400	779.00	243,359,600
テクノメディカ	3,900	2,156.00	8,408,400
EIZO	36,900	3,995.00	147,415,500
T D K	4,500	8,450.00	38,025,000
タムラ製作所	303,700	603.00	183,131,100
アルプスアルパイン	44,600	1,882.00	83,937,200
チ ノ ー	32,800	1,415.00	46,412,000
エスペック	71,000	2,283.00	162,093,000
ASTI	9,900	1,790.00	17,721,000
デンソー	45,600	4,651.00	212,085,600
千代田インテグレ	18,700	2,184.00	40,840,800
ロ ー ム	33,400	7,330.00	244,822,000
太陽誘電	100,700	2,145.00	216,001,500
プレミアグループ	178,600	1,923.00	343,447,800
日産自動車	299,600	774.10	231,920,360
トヨタ自動車	55,500	7,000.00	388,500,000
武蔵精密工業	59,500	1,400.00	83,300,000
プレス工業	285,600	486.00	138,801,600
ミクニ	389,300	386.00	150,269,800
アイシン精機	38,800	3,700.00	143,560,000
本田技研	58,000	2,836.50	164,517,000
SUBARU	83,500	2,715.50	226,744,250
八千代工業	64,000	645.00	41,280,000
萩原電気HLDGS	29,700	2,933.00	87,110,100
ワークマン	20,400	5,170.00	105,468,000
アルゴグラフィックス	51,800	2,450.00	126,910,000
IDOM	258,300	398.00	102,803,400
ダイトロン	126,600	1,171.00	148,248,600
スター精密	44,300	1,375.00	60,912,500
愛知時計	8,700	4,110.00	35,757,000
タムロン	17,900	2,213.00	39,612,700
中本パックス	43,700	1,502.00	65,637,400
トランザクション	256,900	967.00	248,422,300
SHOEI	42,100	4,585.00	193,028,500
藤森工業	13,100	2,964.00	38,828,400
天馬	23,000	1,901.00	43,723,000
リンテック	29,800	2,242.00	66,811,600
信越ポリマー	364,300	733.00	267,031,900
任 天 堂	6,000	41,610.00	249,660,000
オカムラ	164,600	1,066.00	175,463,600
東京エレクトロン	22,400	16,615.00	372,176,000
スターゼン	72,300	4,240.00	306,552,000
住友商事	315,900	1,657.50	523,604,250
日本ユニシス	36,400	3,630.00	132,132,000
三菱商事	146,500	2,940.00	430,710,000
ユアサ商事	41,500	3,210.00	133,215,000
神鋼商事	47,600	2,376.00	113,097,600
阪和興業	113,800	2,970.00	337,986,000
ニプロ	70,500	1,229.00	86,644,500
稲畑産業	88,200	1,435.00	126,567,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,122,600	522.90	587,007,540
りそなホールディングス	1,059,100	455.00	481,890,500
三井住友トラストHD	99,100	3,919.00	388,372,900
三井住友フィナンシャルG	209,700	3,824.00	801,892,800
みずほフィナンシャルG	601,000	158.60	95,318,600
オリックス	284,300	1,664.50	473,217,350
いちよし証券	198,900	761.00	151,362,900
松井証券	33,300	1,021.00	33,999,300
MS&AD	114,500	3,564.00	408,078,000
東京海上HD	73,600	5,658.00	416,428,800
T&Dホールディングス	110,500	1,195.00	132,047,500
フジ住宅	227,300	761.00	172,975,300
西武ホールディングス	22,700	1,763.00	40,020,100
丸全昭和運輸	89,400	3,400.00	303,960,000
センコーグループHLDGS	249,200	879.00	219,046,800
ニッコンホールディングス	69,500	2,603.00	180,908,500
西本WISMETTAC HD	35,600	3,780.00	134,568,000
キムラユニティー	11,000	1,113.00	12,243,000
日本コンセプト	12,600	1,302.00	16,405,200
NTTドコモ	293,300	2,588.50	759,207,050
日本プロセス	31,200	723.00	22,557,600
ユニマット リタイアメント	50,200	1,759.00	88,301,800
乃村工藝社	35,600	1,421.00	50,587,600
コナミホールディングス	30,500	4,790.00	146,095,000
日鉄物産	59,900	4,515.00	270,448,500
日本電計	63,700	1,481.00	94,339,700
サックスバーホールディング	56,200	1,001.00	56,256,200
合計			32,709,054,760

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,896	309,872,000
	星野リゾート・リート	35	19,530,000
	日本リート投資法人	530	236,645,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	8,927	172,915,990
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,977	453,902,400
投資証券 合計			1,192,865,390
合計			1,192,865,390

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。