有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本好配当株マザーファンド	18,371,449,614	23,746,935,771
親投資信託受益証券 合計			23,746,935,771
合計			23,746,935,771

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年1月15日現在	2020年7月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,123,299,113	1,362,842,501
株式		33,094,748,490	26,960,906,570
投資証券		1,215,183,100	721,971,920
未収入金		44,829,679	75,571,745
未収配当金		87,288,067	54,421,185
流動資産合計		35,565,348,449	29,175,713,921
資産合計		35,565,348,449	29,175,713,921
負債の部
流動負債
未払金		-	4,184,876
未払解約金		64,720,000	20,330,000
流動負債合計		64,720,000	24,514,876
負債合計		64,720,000	24,514,876
純資産の部
元本等
元本	※1	23,685,153,066	22,553,220,091
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,815,475,383	6,597,978,954
元本等合計		35,500,628,449	29,151,199,045
純資産合計		35,500,628,449	29,151,199,045
負債純資産合計		35,565,348,449	29,175,713,921

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年1月16日 至 2020年7月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年1月15日現在	2020年7月15日現在
1.	※1	期首	2019年7月17日	2020年1月16日
		期首元本額	25,788,889,018円	23,685,153,066円
		期中追加設定元本額	218,946,132円	396,440,796円
		期中一部解約元本額	2,322,682,084円	1,528,373,771円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	4,179,187,773円	4,052,276,678円
		ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)	62,300,485円	129,493,799円
		ダイワ日本好配当株ファンド	19,443,664,808円	18,371,449,614円
	計		23,685,153,066円	22,553,220,091円
2.		期末日における受益権の総数	23,685,153,066口	22,553,220,091口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年1月16日 至 2020年7月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年7月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年1月15日現在	2020年7月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		3,241,550,308	△4,005,570,763
投資証券		13,571,910	△493,211,180
合計		3,255,122,218	△4,498,781,943
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月17日から2020年1月15日まで、及び2020年1月16日から2020年7月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年1月15日現在	2020年7月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年1月15日現在	2020年7月15日現在
1口当たり純資産額	1.4989円	1.2926円
(1万口当たり純資産額)	(14,989円)	(12,926円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ウエストホールディングス	1,700	2,044.00	3,474,800
国際石油開発帝石	142,800	646.80	92,363,040
大豊建設	40,000	2,420.00	96,800,000
大成温調	6,200	1,914.00	11,866,800
住友林業	76,800	1,372.00	105,369,600
日本工営	14,700	2,997.00	44,055,900
九電工	52,000	3,225.00	167,700,000
ブルボン	52,200	1,851.00	96,622,200
ディップ	58,800	2,233.00	131,300,400
エレマテック	94,200	869.00	81,859,800
パルグループHLDGS	135,400	1,130.00	153,002,000
エディオン	122,000	1,065.00	129,930,000
太陽化学	73,200	1,763.00	129,051,600
日本たばこ産業	83,600	1,957.00	163,605,200
グ ン ゼ	35,300	4,205.00	148,436,500
アルコニックス	133,200	1,285.00	171,162,000
J. フロント リテイリング	78,300	679.00	53,165,700
東洋紡	158,200	1,548.00	244,893,600
ダイワボウHD	26,400	7,250.00	191,400,000
レスターホールディングス	23,100	2,028.00	46,846,800
TOKAIホールディングス	379,400	1,006.00	381,676,400
三洋貿易	298,600	1,021.00	304,870,600
三栄建築設計	79,700	1,450.00	115,565,000
野村不動産HLDGS	15,300	1,966.00	30,079,800
旭 化 成	370,900	848.90	314,857,010
川田テクノロジーズ	25,900	4,880.00	126,392,000
信和	148,700	701.00	104,238,700
ハウスドゥ	95,700	872.00	83,450,400
ケイアイスター不動産	42,600	1,807.00	76,978,200
コメダホールディングス	69,400	1,836.00	127,418,400
共和レザー	289,700	646.00	187,146,200
SRAホールディングス	33,100	2,359.00	78,082,900
クレハ	21,500	4,675.00	100,512,500
大阪ソーダ	71,600	2,377.00	170,193,200
日本化学工業	24,100	2,218.00	53,453,800
四国化成	92,600	1,094.00	101,304,400
東京応化工業	22,600	5,970.00	134,922,000
タキロンシーアイ	115,900	704.00	81,593,600
旭有機材	122,100	1,428.00	174,358,800
リケンテクノス	102,500	421.00	43,152,500
ダイキアクシス	168,200	745.00	125,309,000
セプテーニHLDGS	370,800	207.00	76,755,600
インフォコム	79,400	3,115.00	247,331,000
日本精化	51,300	1,445.00	74,128,500
第一工業製薬	94,000	5,080.00	477,520,000
ソフト99コーポレーション	78,600	812.00	63,823,200
三洋化成	12,200	4,790.00	58,438,000
武田薬品	155,300	3,723.00	578,181,900
大塚ホールディングス	101,100	4,591.00	464,150,100
太陽ホールディングス	55,800	5,120.00	285,696,000
日本空調サービス	149,600	753.00	112,648,800
Zホールディングス	1,271,100	536.00	681,309,600
伊藤忠テクノソリュー	24,400	4,210.00	102,724,000
フルキャストホールディングス	19,500	1,357.00	26,461,500
デクセリアルズ	305,100	840.00	256,284,000
ENEOSホールディングス	160,100	388.40	62,182,840
TOYO TIRE	171,100	1,520.00	260,072,000
クリエートメディック	18,700	982.00	18,363,400
日本特殊陶業	63,500	1,558.00	98,933,000
黒崎播磨	9,500	3,585.00	34,057,500
ニチアス	113,500	2,380.00	270,130,000
日本冶金工	49,600	1,596.00	79,161,600
栗本鉄工所	62,400	1,648.00	102,835,200
パウダーテック	46,800	2,804.00	131,227,200
大紀アルミニウム	290,900	542.00	157,667,800
三井金属	79,100	2,402.00	189,998,200
住友鉱山	52,400	3,344.00	175,225,600
平河ヒューテック	84,200	1,020.00	85,884,000
アサヒHD	70,900	2,858.00	202,632,200
OSJB HD	633,800	230.00	145,774,000
三和ホールディングス	186,600	923.00	172,231,800
日東精工	253,400	459.00	116,310,600
フジマック	150,600	663.00	99,847,800
マルゼン	60,500	1,804.00	109,142,000
サンコール	48,300	403.00	19,464,900
ファインシンター	43,700	1,897.00	82,898,900
タ ク マ	115,400	1,553.00	179,216,200
テクノプロ・ホールディング	15,400	6,020.00	92,708,000
ソデイツク	138,700	859.00	119,143,300
日進工具	51,100	2,540.00	129,794,000
ベルシステム24HLDGS	117,000	1,656.00	193,752,000
豊田自動織機	28,100	5,920.00	166,352,000
東洋機械金属	361,600	412.00	148,979,200
イワキポンプ	102,600	957.00	98,188,200
やまびこ	128,300	957.00	122,783,100
レオン自動機	111,700	1,272.00	142,082,400
技研製作所	43,300	4,440.00	192,252,000
北川鉄工所	25,600	1,583.00	40,524,800
荏原実業	79,300	2,850.00	226,005,000
キトー	116,500	1,264.00	147,256,000
JUKI	121,900	533.00	64,972,700
日本ピストンリング	150,700	1,239.00	186,717,300
日本トムソン	301,600	345.00	104,052,000
日本ピラ-工業	104,800	1,494.00	156,571,200
日 立	90,300	3,453.00	311,805,900
富士電機	88,200	2,896.00	255,427,200
明 電 舎	45,400	1,694.00	76,907,600
日本電産	13,200	7,330.00	96,756,000
IDEC	22,000	1,681.00	36,982,000
MCJ	159,200	921.00	146,623,200
テクノメディカ	3,900	1,682.00	6,559,800
EIZO	26,000	4,205.00	109,330,000
パナソニック	143,700	1,013.00	145,568,100
T D K	21,400	10,830.00	231,762,000
タムラ製作所	254,300	458.00	116,469,400
エスペック	71,000	1,918.00	136,178,000
ASTI	9,900	1,275.00	12,622,500
デンソー	77,700	4,296.00	333,799,200
千代田インテグレ	18,700	1,721.00	32,182,700
ロ ー ム	33,400	7,280.00	243,152,000
太陽誘電	100,700	3,430.00	345,401,000
IHI	163,300	1,625.00	265,362,500
プレミアグループ	168,500	1,856.00	312,736,000
トヨタ自動車	55,500	6,835.00	379,342,500
プレス工業	285,600	320.00	91,392,000
ミクニ	389,300	268.00	104,332,400
アイシン精機	54,300	3,210.00	174,303,000
本田技研	58,000	2,845.50	165,039,000
八千代工業	64,000	474.00	30,336,000
萩原電気HLDGS	34,000	1,987.00	67,558,000
ワークマン	15,200	9,970.00	151,544,000
アルゴグラフィックス	51,800	3,350.00	173,530,000
ダイトロン	126,600	1,480.00	187,368,000
ナカニシ	30,000	1,507.00	45,210,000
スター精密	24,900	1,312.00	32,668,800
中本パックス	34,300	1,488.00	51,038,400
トランザクション	167,700	1,029.00	172,563,300
SHOEI	34,800	2,717.00	94,551,600
大日本印刷	132,900	2,537.00	337,167,300
藤森工業	20,300	3,625.00	73,587,500
天馬	23,000	1,700.00	39,100,000
リンテック	47,300	2,570.00	121,561,000
信越ポリマー	364,300	975.00	355,192,500
任 天 堂	4,600	48,710.00	224,066,000
東京エレクトロン	15,000	29,185.00	437,775,000
スターゼン	21,100	4,185.00	88,303,500
セイコーHD	110,500	1,658.00	183,209,000
日本ユニシス	23,800	3,240.00	77,112,000
三菱商事	128,000	2,309.50	295,616,000
ユアサ商事	41,500	3,055.00	126,782,500
神鋼商事	47,600	1,938.00	92,248,800
稲畑産業	88,200	1,290.00	113,778,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,122,600	424.60	476,655,960
りそなホールディングス	611,700	379.60	232,201,320
三井住友トラストHD	99,100	3,016.00	298,885,600
三井住友フィナンシャルG	209,700	3,087.00	647,343,900
セブン銀行	302,500	282.00	85,305,000
オリックス	284,300	1,301.00	369,874,300
いちよし証券	198,900	442.00	87,913,800
MS&AD	114,500	2,902.00	332,279,000
東京海上HD	73,600	4,813.00	354,236,800
T&Dホールディングス	110,500	977.00	107,958,500
三井不動産	38,800	1,890.00	73,332,000
フジ住宅	227,300	548.00	124,560,400
丸全昭和運輸	28,500	3,180.00	90,630,000
センコーグループHLDGS	249,200	822.00	204,842,400
ニッコンホールディングス	69,500	2,130.00	148,035,000
西本WISMETTAC HD	35,600	2,165.00	77,074,000
コネクシオ	56,900	1,409.00	80,172,100
日本電信電話	217,000	2,580.50	559,968,500
ソフトバンク	304,400	1,431.50	435,748,600
NTTドコモ	44,400	2,985.00	132,534,000
日本プロセス	29,600	721.00	21,341,600
ユニマット リタイアメント	50,200	1,045.00	52,459,000
日本管財	19,900	1,993.00	39,660,700
コナミホールディングス	30,500	3,440.00	104,920,000
日鉄物産	59,900	3,495.00	209,350,500
日本電計	63,700	1,127.00	71,789,900
サックスバーホールディング	56,200	545.00	30,629,000
合計			26,960,906,570

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,764	189,334,000
	星野リゾート・リート	196	87,612,000
	日本リート投資法人	365	114,610,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	8,927	111,676,770
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,977	218,739,150
投資証券 合計			721,971,920
合計			721,971,920

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。