有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/17-2025/01/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本好配当株マザーファンド	10,835,745,036	33,262,486,537
親投資信託受益証券 合計			33,262,486,537
合計			33,262,486,537

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年7月16日現在 金 額 (円)	2025年1月15日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,388,754,530	1,138,553,280
株式		46,909,111,540	44,582,596,210
未収入金		68,829,032	39,096,653
未収配当金		37,979,900	65,890,300
前払金		12,775,000	-
差入委託証拠金		47,065,496	-
流動資産合計		49,464,515,498	45,826,136,443
資産合計		49,464,515,498	45,826,136,443
負債の部
流動負債
未払金		53,228,479	108,198,838
未払解約金		2,970,000	-
流動負債合計		56,198,479	108,198,838
負債合計		56,198,479	108,198,838
純資産の部
元本等
元本	※1	15,567,946,769	14,893,500,258
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,840,370,250	30,824,437,347
元本等合計		49,408,317,019	45,717,937,605
純資産合計		49,408,317,019	45,717,937,605
負債純資産合計		49,464,515,498	45,826,136,443

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年7月17日 至2025年1月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年7月16日現在	2025年1月15日現在
1.	※1	期首	2024年1月16日	2024年7月17日
		期首元本額	16,845,844,867円	15,567,946,769円
		期中追加設定元本額	1,556,846,208円	717,357,863円
		期中一部解約元本額	2,834,744,306円	1,391,804,374円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	3,239,348,002円	3,167,003,807円
		ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)	815,083,574円	890,751,415円
		ダイワ日本好配当株ファンド	11,513,515,193円	10,835,745,036円
	計		15,567,946,769円	14,893,500,258円
2.		期末日における受益権の総数	15,567,946,769口	14,893,500,258口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年7月17日 至2025年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年1月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年7月16日現在	2025年1月15日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	6,748,805,752	△1,785,442,177
合計	6,748,805,752	△1,785,442,177

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年7月16日現在	2025年1月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年7月16日現在	2025年1月15日現在
1口当たり純資産額	3.1737円	3.0697円
(1万口当たり純資産額)	(31,737円)	(30,697円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日鉄鉱業	21,000	4,480.00	94,080,000
大 林 組	546,700	1,989.00	1,087,386,300
鹿島建設	85,600	2,591.00	221,789,600
大東建託	53,300	16,775.00	894,107,500
住友林業	80,000	4,970.00	397,600,000
積水ハウス	147,200	3,580.00	526,976,000
コカ・コーラボトラーズJHD	71,800	2,467.50	177,166,500
日清オイリオグループ	58,400	4,865.00	284,116,000
パルグループHLDGS	81,500	2,976.00	242,544,000
日本たばこ産業	114,200	3,945.00	450,519,000
グ ン ゼ	65,200	5,160.00	336,432,000
ダイワボウHD	291,700	2,896.50	844,909,050
地主	24,800	2,161.00	53,592,800
オープンハウスグループ	41,000	5,087.00	208,567,000
東急不動産HD	467,700	939.30	439,310,610
共和レザー	207,500	690.00	143,175,000
コーエーテクモHD	175,400	1,791.50	314,229,100
日産化学	57,700	4,648.00	268,189,600
日本曹達	92,700	2,841.00	263,360,700
東ソー	104,000	2,046.00	212,784,000
東亞合成	235,500	1,434.50	337,824,750
三菱瓦斯化学	121,100	2,748.50	332,843,350
三井化学	138,900	3,255.00	452,119,500
日本精化	30,900	2,221.00	68,628,900
武田薬品	225,400	4,100.00	924,140,000
中国塗料	72,200	2,205.00	159,201,000
サワイグループHD	218,300	2,110.00	460,613,000
富士フイルムHLDGS	133,100	3,254.00	433,107,400
コスモエネルギーHLDGS	143,200	7,165.00	1,026,028,000
TOYO TIRE	216,700	2,357.00	510,761,900
住友ゴム	272,200	1,725.00	469,545,000
日本製鉄	58,600	3,033.00	177,733,800
栗本鉄工所	15,800	4,195.00	66,281,000
大紀アルミニウム	257,200	1,043.00	268,259,600
住友電工	710,500	2,738.00	1,945,349,000
フジクラ	65,100	6,028.00	392,422,800
AREホールディングス	81,500	1,671.00	136,186,500
マルゼン	61,200	3,350.00	205,020,000
タ ク マ	57,300	1,630.00	93,399,000
ツ ガ ミ	228,400	1,519.00	346,939,600
FUJI	57,100	2,291.00	130,816,100
オーエスジー	67,900	1,651.00	112,102,900
ベルシステム24HLDGS	112,000	1,227.00	137,424,000
小松製作所	424,000	4,209.00	1,784,616,000
SANKYO	512,000	2,073.00	1,061,376,000
竹内製作所	26,300	5,020.00	132,026,000
日本精工	557,300	660.90	368,319,570
日 立	210,600	3,725.00	784,485,000
富士電機	22,200	7,665.00	170,163,000
ダイヘン	77,600	7,360.00	571,136,000
ヒロセ電機	15,200	18,305.00	278,236,000
三菱重工業	202,800	2,072.50	420,303,000
いすゞ自動車	281,200	2,081.50	585,317,800
トヨタ自動車	517,500	2,901.00	1,501,267,500
新明和工業	136,200	1,313.00	178,830,600
プレス工業	211,000	541.00	114,151,000
アイシン	636,900	1,694.00	1,078,908,600
本田技研	359,500	1,472.50	529,363,750
愛三工業	54,500	1,691.00	92,159,500
萩原電気HLDGS	29,100	3,380.00	98,358,000
ダイトロン	81,600	2,683.00	218,932,800
キヤノン	109,800	4,921.00	540,325,800
日本紙パルプ	191,600	639.00	122,432,400
東京エレクトロン	34,100	25,655.00	874,835,500
BIPROGY	80,200	4,429.00	355,205,800
三菱商事	526,800	2,496.00	1,314,892,800
阪和興業	29,200	4,700.00	137,240,000
丸井グループ	227,800	2,498.50	569,158,300
三菱UFJフィナンシャルG	1,003,600	1,892.50	1,899,313,000
三井住友トラストグルー	277,600	3,668.00	1,018,236,800
三井住友フィナンシャルG	599,500	3,801.00	2,278,699,500
ふくおかフィナンシャルG	58,000	3,994.00	231,652,000
山陰合同銀行	200,700	1,253.00	251,477,100
SBIホールディングス	35,300	3,852.00	135,975,600
オリックス	135,700	3,208.00	435,325,600
野村ホールディングス	205,300	887.90	182,285,870
MS&AD	284,800	3,182.00	906,233,600
東京海上HD	388,500	5,283.00	2,052,445,500
T&Dホールディングス	49,100	2,850.00	139,935,000
カチタス	43,600	2,128.00	92,780,800
センコーグループHLDGS	94,200	1,419.00	133,669,800
セイノーホールディングス	304,400	2,308.00	702,555,200
九州旅客鉄道	100,400	3,704.00	371,881,600
三菱倉庫	443,200	1,100.00	487,520,000
日本電信電話	3,089,600	153.60	474,562,560
KDDI	251,900	4,844.00	1,220,203,600
光通信	4,900	33,440.00	163,856,000
九州電力	348,600	1,322.50	461,023,500
大阪瓦斯	98,200	3,190.00	313,258,000
乃村工藝社	109,500	914.00	100,083,000
合計			44,582,596,210

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。