有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本好配当株マザーファンド	15,609,262,382	26,727,739,976
親投資信託受益証券 合計			26,727,739,976
合計			26,727,739,976

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年1月15日現在	2021年7月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		435,399,041	1,141,830,617
株式		30,722,903,980	31,071,516,070
投資証券		605,829,610	617,128,200
未収入金		20,601,316	159,299,420
未収配当金		65,038,850	48,027,721
流動資産合計		31,849,772,797	33,037,802,028
資産合計		31,849,772,797	33,037,802,028
負債の部
流動負債
未払金		-	33,108,808
未払解約金		70,418,000	43,290,000
流動負債合計		70,418,000	76,398,808
負債合計		70,418,000	76,398,808
純資産の部
元本等
元本	※1	20,948,294,316	19,250,019,616
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,831,060,481	13,711,383,604
元本等合計		31,779,354,797	32,961,403,220
純資産合計		31,779,354,797	32,961,403,220
負債純資産合計		31,849,772,797	33,037,802,028

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年1月16日 至 2021年7月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年1月15日現在	2021年7月15日現在
1.	※1	期首	2020年7月16日	2021年1月16日
		期首元本額	22,553,220,091円	20,948,294,316円
		期中追加設定元本額	337,537,366円	696,584,824円
		期中一部解約元本額	1,942,463,141円	2,394,859,524円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	3,845,447,703円	3,368,340,566円
		ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)	183,496,382円	272,416,668円
		ダイワ日本好配当株ファンド	16,919,350,231円	15,609,262,382円
	計		20,948,294,316円	19,250,019,616円
2.		期末日における受益権の総数	20,948,294,316口	19,250,019,616口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年1月16日 至 2021年7月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年7月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年1月15日現在	2021年7月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		3,957,917,571	2,857,470,536
投資証券		102,596,840	136,544,400
合計		4,060,514,411	2,994,014,936
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月16日から2021年1月15日まで、及び2021年1月16日から2021年7月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年1月15日現在	2021年7月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年1月15日現在	2021年7月15日現在
1口当たり純資産額	1.5170円	1.7123円
(1万口当たり純資産額)	(15,170円)	(17,123円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
INPEX	138,300	819.00	113,267,700
オリエンタル白石	614,100	278.00	170,719,800
住友林業	45,700	2,118.00	96,792,600
大和ハウス	69,100	3,428.00	236,874,800
協和エクシオ	53,200	2,752.00	146,406,400
日本工営	14,300	2,996.00	42,842,800
九電工	50,400	3,730.00	187,992,000
ブルボン	51,400	2,431.00	124,953,400
日鉄ソリューションズ	46,500	3,540.00	164,610,000
ディップ	65,100	3,345.00	217,759,500
アサヒグループホールディン	48,600	5,081.00	246,936,600
エレマテック	91,300	1,235.00	112,755,500
パルグループHLDGS	129,400	1,786.00	231,108,400
太陽化学	73,200	1,706.00	124,879,200
日本たばこ産業	81,000	2,155.50	174,595,500
アルコニックス	129,100	1,470.00	189,777,000
あい ホールディングス	45,500	2,165.00	98,507,500
富士紡ホールディングス	32,300	3,895.00	125,808,500
ダイワボウHD	206,900	2,167.00	448,352,300
レスターホールディングス	22,300	1,957.00	43,641,100
TOKAIホールディングス	367,600	899.00	330,472,400
三洋貿易	298,600	1,230.00	367,278,000
三栄建築設計	36,900	2,001.00	73,836,900
帝国繊維	31,900	1,995.00	63,640,500
旭 化 成	413,300	1,205.00	498,026,500
川田テクノロジーズ	25,100	3,895.00	97,764,500
ハウスドゥ	92,700	1,010.00	93,627,000
ケイアイスター不動産	21,400	5,500.00	117,700,000
コメダホールディングス	67,200	2,121.00	142,531,200
共和レザー	289,700	715.00	207,135,500
セーレン	82,500	2,186.00	180,345,000
ワコールホールディングス	107,100	2,523.00	270,213,300
SRAホールディングス	32,100	2,692.00	86,413,200
昭和電工	57,900	3,260.00	188,754,000
日本曹達	62,200	3,260.00	202,772,000
大阪ソーダ	69,400	2,511.00	174,263,400
信越化学	9,700	17,865.00	173,290,500
エア・ウォーター	157,500	1,679.00	264,442,500
四国化成	89,700	1,317.00	118,134,900
東京応化工業	21,900	7,090.00	155,271,000
旭有機材	115,300	1,359.00	156,692,700
インフォコム	70,800	2,890.00	204,612,000
第一工業製薬	88,300	3,215.00	283,884,500
武田薬品	203,000	3,757.00	762,671,000
日本空調サービス	144,900	721.00	104,472,900
伊藤忠テクノソリュー	62,000	3,455.00	214,210,000
フルキャストホールディングス	68,500	2,280.00	156,180,000
富士フイルムHLDGS	85,100	8,020.00	682,502,000
デクセリアルズ	260,300	2,375.00	618,212,500
TOYO TIRE	168,400	2,103.00	354,145,200
AGC	143,000	4,645.00	664,235,000
ニチアス	102,100	2,841.00	290,066,100
日本冶金工	48,000	2,300.00	110,400,000
三菱製鋼	37,000	1,090.00	40,330,000
パウダーテック	46,800	2,840.00	132,912,000
大紀アルミニウム	102,100	1,148.00	117,210,800
三井金属	76,600	3,065.00	234,779,000
住友電工	191,300	1,555.00	297,471,500
三和ホールディングス	180,800	1,346.00	243,356,800
日東精工	162,600	607.00	98,698,200
フジマック	150,600	807.00	121,534,200
マルゼン	60,500	2,400.00	145,200,000
ファインシンター	43,500	1,888.00	82,128,000
ソデイツク	178,700	1,037.00	185,311,900
日進工具	99,000	1,457.00	144,243,000
ベルシステム24HLDGS	151,500	1,765.00	267,397,500
豊田自動織機	27,700	9,160.00	253,732,000
東洋機械金属	360,600	506.00	182,463,600
イワキポンプ	99,400	908.00	90,255,200
フリュー	120,400	1,423.00	171,329,200
サト-ホールディングス	36,300	2,718.00	98,663,400
技研製作所	28,800	4,565.00	131,472,000
北川鉄工所	24,800	1,716.00	42,556,800
クボタ	64,900	2,267.50	147,160,750
キトー	112,900	1,675.00	189,107,500
日本ピストンリング	91,200	1,306.00	119,107,200
日 立	168,700	6,386.00	1,077,318,200
富士電機	110,700	5,120.00	566,784,000
IDEC	21,400	2,270.00	48,578,000
EIZO	25,200	4,865.00	122,598,000
T D K	20,800	13,650.00	283,920,000
デンソー	49,100	7,335.00	360,148,500
千代田インテグレ	17,700	1,750.00	30,975,000
ロ ー ム	32,400	10,540.00	341,496,000
太陽誘電	36,300	5,550.00	201,465,000
IHI	142,900	2,533.00	361,965,700
プレミアグループ	127,900	3,605.00	461,079,500
いすゞ自動車	365,900	1,435.00	525,066,500
トヨタ自動車	54,600	9,832.00	536,827,200
プレス工業	261,500	355.00	92,832,500
ミクニ	354,700	311.00	110,311,700
八千代工業	60,100	599.00	35,999,900
萩原電気HLDGS	33,000	2,285.00	75,405,000
コ ジ マ	156,100	686.00	107,084,600
アルゴグラフィックス	65,900	3,530.00	232,627,000
ダイトロン	124,600	1,955.00	243,593,000
スター精密	111,100	1,707.00	189,647,700
リ コ ー	285,900	1,191.00	340,506,900
SHOEI	33,700	4,265.00	143,730,500
フジシールインターナショナル	99,800	2,246.00	224,150,800
大日本印刷	128,800	2,491.00	320,840,800
藤森工業	19,700	4,215.00	83,035,500
リンテック	45,900	2,407.00	110,481,300
信越ポリマー	302,200	1,052.00	317,914,400
任 天 堂	3,100	63,280.00	196,168,000
三井物産	86,400	2,540.00	219,456,000
東京エレクトロン	13,100	46,250.00	605,875,000
スターゼン	41,000	2,197.00	90,077,000
セイコーHD	79,100	2,336.00	184,777,600
日本ユニシス	103,700	3,495.00	362,431,500
ユアサ商事	40,200	3,155.00	126,831,000
神鋼商事	46,100	2,319.00	106,905,900
稲畑産業	86,800	1,706.00	148,080,800
しまむら	25,000	10,120.00	253,000,000
丸井グループ	77,200	2,043.00	157,719,600
三菱UFJフィナンシャルG	1,087,700	589.60	641,307,920
三井住友トラストHD	96,000	3,556.00	341,376,000
三井住友フィナンシャルG	206,400	3,748.00	773,587,200
オリックス	275,500	1,907.00	525,378,500
いちよし証券	186,000	587.00	109,182,000
MS&AD	111,000	3,364.00	373,404,000
第一生命HLDGS	167,400	1,986.00	332,456,400
東京海上HD	108,600	5,217.00	566,566,200
山 九	40,300	4,925.00	198,477,500
丸全昭和運輸	27,600	3,400.00	93,840,000
センコーグループHLDGS	241,500	1,076.00	259,854,000
ニッコンホールディングス	63,500	2,438.00	154,813,000
三井倉庫HOLD	110,900	2,546.00	282,351,400
日本電信電話	109,800	2,884.00	316,663,200
KDDI	91,800	3,522.00	323,319,600
日本プロセス	29,100	775.00	22,552,500
シーイーシー	55,400	1,665.00	92,241,000
日本管財	19,300	2,554.00	49,292,200
日鉄物産	58,100	4,510.00	262,031,000
日本電計	62,700	1,785.00	111,919,500
合計			31,071,516,070

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	星野リゾート・リート	196	137,396,000
	日本リート投資法人	365	162,425,000
	日本都市ファンド投資法人	2,764	317,307,200
投資証券 合計			617,128,200
合計			617,128,200

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。