有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本好配当株マザーファンド	14,851,991,641	27,082,606,757
親投資信託受益証券 合計			27,082,606,757
合計			27,082,606,757

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年7月15日現在	2022年1月17日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,141,830,617	693,331,152
株式		31,071,516,070	31,517,699,650
投資証券		617,128,200	238,816,500
未収入金		159,299,420	1,065,037,505
未収配当金		48,027,721	61,918,525
流動資産合計		33,037,802,028	33,576,803,332
資産合計		33,037,802,028	33,576,803,332
負債の部
流動負債
未払金		33,108,808	82,393,686
未払解約金		43,290,000	73,386,000
流動負債合計		76,398,808	155,779,686
負債合計		76,398,808	155,779,686
純資産の部
元本等
元本	※1	19,250,019,616	18,328,185,552
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,711,383,604	15,092,838,094
元本等合計		32,961,403,220	33,421,023,646
純資産合計		32,961,403,220	33,421,023,646
負債純資産合計		33,037,802,028	33,576,803,332

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年7月16日 至 2022年1月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年7月15日現在	2022年1月17日現在
1.	※1	期首	2021年1月16日	2021年7月16日
		期首元本額	20,948,294,316円	19,250,019,616円
		期中追加設定元本額	696,584,824円	681,191,048円
		期中一部解約元本額	2,394,859,524円	1,603,025,112円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	3,368,340,566円	3,129,705,061円
		ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)	272,416,668円	346,488,850円
		ダイワ日本好配当株ファンド	15,609,262,382円	14,851,991,641円
	計		19,250,019,616円	18,328,185,552円
2.		期末日における受益権の総数	19,250,019,616口	18,328,185,552口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年7月16日 至 2022年1月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年1月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年7月15日現在	2022年1月17日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		2,857,470,536	1,871,479,159
投資証券		136,544,400	△38,336,100
合計		2,994,014,936	1,833,143,059
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年1月16日から2021年7月15日まで、及び2021年7月16日から2022年1月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年7月15日現在	2022年1月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年7月15日現在	2022年1月17日現在
1口当たり純資産額	1.7123円	1.8235円
(1万口当たり純資産額)	(17,123円)	(18,235円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
オリエンタル白石	579,900	236.00	136,856,400
住友林業	161,900	2,128.00	344,523,200
大和ハウス	67,200	3,425.00	230,160,000
九電工	47,700	3,510.00	167,427,000
ブルボン	50,600	2,401.00	121,490,600
ディップ	54,200	3,240.00	175,608,000
アサヒグループホールディン	47,300	4,686.00	221,647,800
エレマテック	86,300	1,085.00	93,635,500
パルグループHLDGS	125,900	1,531.00	192,752,900
太陽化学	73,200	1,738.00	127,221,600
日本たばこ産業	76,400	2,357.50	180,113,000
アルコニックス	43,900	1,346.00	59,089,400
富士紡ホールディングス	30,400	4,135.00	125,704,000
ダイワボウHD	100,700	1,765.00	177,735,500
トヨタ紡織	142,800	2,464.00	351,859,200
レスターホールディングス	21,100	1,959.00	41,334,900
TOKAIホールディングス	347,100	875.00	303,712,500
三洋貿易	176,100	1,001.00	176,276,100
三栄建築設計	34,900	1,662.00	58,003,800
帝国繊維	30,100	1,946.00	58,574,600
旭 化 成	523,500	1,146.50	600,192,750
AND DOホールディングス	87,500	853.00	74,637,500
ケイアイスター不動産	11,800	8,250.00	97,350,000
コメダホールディングス	64,400	2,060.00	132,664,000
共和レザー	229,600	661.00	151,765,600
セーレン	77,900	2,551.00	198,722,900
ワコールホールディングス	102,600	2,117.00	217,204,200
SRAホールディングス	30,200	2,820.00	85,164,000
昭和電工	55,400	2,593.00	143,652,200
日本曹達	58,700	3,285.00	192,829,500
大阪ソーダ	65,600	3,035.00	199,096,000
信越化学	9,200	19,465.00	179,078,000
エア・ウォーター	109,600	1,809.00	198,266,400
四国化成	86,000	1,406.00	120,916,000
東京応化工業	20,700	6,790.00	140,553,000
住友ベ-クライト	46,900	6,000.00	281,400,000
旭有機材	48,500	1,719.00	83,371,500
第一工業製薬	83,400	3,145.00	262,293,000
日本空調サービス	139,800	798.00	111,560,400
伊藤忠テクノソリュー	58,600	3,425.00	200,705,000
フルキャストホールディングス	78,100	2,075.00	162,057,500
富士フイルムHLDGS	82,800	8,340.00	690,552,000
デクセリアルズ	204,500	3,515.00	718,817,500
AGC	138,500	5,260.00	728,510,000
ニチアス	96,400	2,710.00	261,244,000
日本製鉄	105,500	2,175.50	229,515,250
三菱製鋼	62,800	1,109.00	69,645,200
パウダーテック	46,800	2,474.00	115,783,200
三井金属	72,400	3,300.00	238,920,000
三和ホールディングス	138,000	1,267.00	174,846,000
日東精工	154,300	605.00	93,351,500
フジマック	150,600	736.00	110,841,600
マルゼン	60,500	2,166.00	131,043,000
ファインシンター	43,500	1,698.00	73,863,000
ツ ガ ミ	192,400	1,610.00	309,764,000
ソデイツク	168,700	827.00	139,514,900
日進工具	96,200	1,495.00	143,819,000
ベルシステム24HLDGS	145,200	1,338.00	194,277,600
豊田自動織機	38,900	9,730.00	378,497,000
東洋機械金属	355,300	517.00	183,690,100
イワキポンプ	96,500	1,016.00	98,044,000
フリュー	92,500	1,241.00	114,792,500
北川鉄工所	23,300	1,418.00	33,039,400
キトー	106,700	1,857.00	198,141,900
日本ピストンリング	88,600	1,342.00	118,901,200
日 立	164,100	6,683.00	1,096,680,300
富士電機	106,100	6,270.00	665,247,000
IDEC	72,600	2,624.00	190,502,400
T D K	60,700	4,560.00	276,792,000
デンソー	58,300	9,882.00	576,120,600
太陽誘電	35,300	6,350.00	224,155,000
村田製作所	35,000	9,100.00	318,500,000
IHI	134,900	2,473.00	333,607,700
プレミアグループ	120,700	3,535.00	426,674,500
いすゞ自動車	216,100	1,519.00	328,255,900
トヨタ自動車	265,000	2,423.00	642,095,000
プレス工業	246,900	411.00	101,475,900
ミクニ	189,000	517.00	97,713,000
萩原電気HLDGS	31,100	2,064.00	64,190,400
アルゴグラフィックス	62,100	3,340.00	207,414,000
ダイトロン	89,000	2,135.00	190,015,000
スター精密	104,900	1,553.00	162,909,700
SHOEI	29,700	4,380.00	130,086,000
フジシールインターナショナル	94,200	2,254.00	212,326,800
大日本印刷	244,100	2,891.00	705,693,100
藤森工業	18,600	4,150.00	77,190,000
リンテック	43,300	2,776.00	120,200,800
信越ポリマー	259,700	1,102.00	286,189,400
伊 藤 忠	201,800	3,523.00	710,941,400
東京エレクトロン	12,600	65,510.00	825,426,000
スターゼン	39,300	2,006.00	78,835,800
セイコーHD	74,700	2,203.00	164,564,100
日本ユニシス	97,900	3,165.00	309,853,500
三菱商事	207,500	3,965.00	822,737,500
ユアサ商事	37,900	2,949.00	111,767,100
稲畑産業	81,900	1,690.00	138,411,000
しまむら	70,000	9,760.00	683,200,000
丸井グループ	142,900	2,158.00	308,378,200
三菱UFJフィナンシャルG	1,422,800	715.50	1,018,013,400
三井住友フィナンシャルG	194,900	4,309.00	839,824,100
オリックス	370,200	2,559.50	947,526,900
いちよし証券	95,400	686.00	65,444,400
MS&AD	104,800	3,968.00	415,846,400
第一生命HLDGS	158,100	2,693.00	425,763,300
東京海上HD	104,100	6,954.00	723,911,400
山 九	68,000	4,845.00	329,460,000
丸全昭和運輸	26,100	3,185.00	83,128,500
ニッコンホールディングス	60,000	2,168.00	130,080,000
三井倉庫HOLD	104,700	2,499.00	261,645,300
日本電信電話	274,000	3,283.00	899,542,000
KDDI	147,900	3,565.00	527,263,500
日本プロセス	28,300	753.00	21,309,900
シーイーシー	52,300	1,069.00	55,908,700
日本管財	12,200	2,845.00	34,709,000
日鉄物産	55,000	5,360.00	294,800,000
日本電計	94,050	1,369.00	128,754,450
合計			31,517,699,650

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本リート投資法人	265	104,277,500
	日本都市ファンド投資法人	1,387	134,539,000
投資証券 合計			238,816,500
合計			238,816,500

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。