有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本好配当株マザーファンド	13,115,392,250	34,051,492,898
親投資信託受益証券 合計			34,051,492,898
合計			34,051,492,898

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年7月18日現在 金 額 (円)	2024年1月15日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,214,447,287	1,527,235,461
株式		33,503,706,470	42,185,419,420
未収入金		1,277,302,292	137,829,492
未収配当金		47,606,400	47,231,500
前払金		13,875,000	-
差入委託証拠金		114,300,000	-
流動資産合計		38,171,237,449	43,897,715,873
資産合計		38,171,237,449	43,897,715,873
負債の部
流動負債
未払金		47,851,149	42,787,822
未払解約金		8,700,000	117,300,000
流動負債合計		56,551,149	160,087,822
負債合計		56,551,149	160,087,822
純資産の部
元本等
元本	※1	17,075,856,074	16,845,844,867
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,038,830,226	26,891,783,184
元本等合計		38,114,686,300	43,737,628,051
純資産合計		38,114,686,300	43,737,628,051
負債純資産合計		38,171,237,449	43,897,715,873

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年7月19日 至2024年1月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年7月18日現在	2024年1月15日現在
1.	※1	期首	2023年1月17日	2023年7月19日
		期首元本額	17,130,975,643円	17,075,856,074円
		期中追加設定元本額	991,013,874円	2,139,353,588円
		期中一部解約元本額	1,046,133,443円	2,369,364,795円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	2,914,980,563円	2,934,787,937円
		ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)	581,629,345円	795,664,680円
		ダイワ日本好配当株ファンド	13,579,246,166円	13,115,392,250円
	計		17,075,856,074円	16,845,844,867円
2.		期末日における受益権の総数	17,075,856,074口	16,845,844,867口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年7月19日 至2024年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年1月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年7月18日現在	2024年1月15日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	4,970,474,991	4,754,678,279
合計	4,970,474,991	4,754,678,279

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年7月18日現在	2024年1月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年7月18日現在	2024年1月15日現在
1口当たり純資産額	2.2321円	2.5963円
(1万口当たり純資産額)	(22,321円)	(25,963円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	266,000	798.30	212,347,800
INPEX	59,000	2,050.00	120,950,000
鹿島建設	219,600	2,597.00	570,301,200
大東建託	55,300	16,625.00	919,362,500
五洋建設	168,000	835.90	140,431,200
住友林業	96,200	4,644.00	446,752,800
大 氣 社	30,500	4,265.00	130,082,500
コカ・コーラボトラーズJHD	79,500	2,074.50	164,922,750
日清オイリオグループ	62,400	4,520.00	282,048,000
アダストリア	37,300	3,335.00	124,395,500
エレマテック	88,900	1,845.00	164,020,500
パルグループHLDGS	122,800	2,325.00	285,510,000
グ ン ゼ	83,700	5,270.00	441,099,000
ダイワボウHD	311,600	3,274.00	1,020,178,400
レスターホールディングス	21,700	3,140.00	68,138,000
三洋貿易	112,000	1,231.00	137,872,000
東急不動産HD	491,400	1,018.00	500,245,200
SUMCO	193,500	2,309.50	446,888,250
AND DOホールディングス	84,000	1,078.00	90,552,000
共和レザー	226,600	795.00	180,147,000
セーレン	44,600	2,524.00	112,570,400
レンゴー	121,900	969.80	118,218,620
日本曹達	49,600	5,740.00	284,704,000
トクヤマ	104,700	2,474.50	259,080,150
東亞合成	60,400	1,354.50	81,811,800
三井化学	96,800	4,441.00	429,888,800
リケンテクノス	90,800	860.00	78,088,000
花 王	58,100	5,963.00	346,450,300
アステラス製薬	368,100	1,757.50	646,935,750
日本空調サービス	138,600	827.00	114,622,200
サワイグループHD	41,000	5,450.00	223,450,000
富士フイルムHLDGS	77,900	9,224.00	718,549,600
コスモエネルギーHLDGS	35,500	6,310.00	224,005,000
TOYO TIRE	178,700	2,468.50	441,120,950
日本製鉄	177,300	3,427.00	607,607,100
中部鋼鈑	35,900	2,561.00	91,939,900
大同特殊鋼	290,500	1,511.00	438,945,500
パウダーテック	36,800	2,404.00	88,467,200
大紀アルミニウム	131,800	1,211.00	159,609,800
UACJ	61,200	3,920.00	239,904,000
住友電工	553,600	1,915.00	1,060,144,000
フジクラ	433,000	1,143.00	494,919,000
SWCC	13,600	2,825.00	38,420,000
日東精工	139,000	541.00	75,199,000
マルゼン	62,100	2,719.00	168,849,900
日本発条	186,000	1,219.50	226,827,000
芝浦機械	121,100	3,650.00	442,015,000
ベルシステム24HLDGS	246,000	1,639.00	403,194,000
東洋機械金属	78,900	717.00	56,571,300
小松製作所	270,400	3,910.00	1,057,264,000
SANKYO	101,500	8,900.00	903,350,000
日 立	135,300	11,385.00	1,540,390,500
富士電機	28,100	6,350.00	178,435,000
ダイヘン	88,900	6,530.00	580,517,000
堀場製作所	20,200	11,540.00	233,108,000
芝浦電子	12,600	5,630.00	70,938,000
三菱重工業	101,800	9,545.00	971,681,000
いすゞ自動車	359,300	1,983.50	712,671,550
トヨタ自動車	791,300	2,861.00	2,263,909,300
プレス工業	228,800	610.00	139,568,000
本田技研	542,200	1,558.50	845,018,700
萩原電気HLDGS	31,000	5,080.00	157,480,000
ダイトロン	88,200	2,909.00	256,573,800
大日本印刷	99,500	4,407.00	438,496,500
信越ポリマー	76,800	1,692.00	129,945,600
豊田通商	49,600	9,676.00	479,929,600
東京エレクトロン	30,700	26,245.00	805,721,500
BIPROGY	113,000	4,466.00	504,658,000
三菱商事	588,900	2,464.00	1,451,049,600
ユアサ商事	16,600	4,875.00	80,925,000
阪和興業	49,600	5,340.00	264,864,000
丸井グループ	240,500	2,467.50	593,433,750
三菱UFJフィナンシャルG	1,419,800	1,293.50	1,836,511,300
三井住友トラストHD	232,400	2,936.50	682,442,600
三井住友フィナンシャルG	162,900	7,350.00	1,197,315,000
ふくおかフィナンシャルG	54,600	3,435.00	187,551,000
山陰合同銀行	214,300	1,031.00	220,943,300
オリックス	104,000	2,825.00	293,800,000
東京海上HD	496,400	3,794.00	1,883,341,600
T&Dホールディングス	51,600	2,404.00	124,046,400
センコーグループHLDGS	185,700	1,170.00	217,269,000
セイノーホールディングス	93,100	2,205.50	205,332,050
日本郵船	205,900	4,910.00	1,010,969,000
九州旅客鉄道	132,400	3,244.00	429,505,600
渋沢倉庫	30,400	3,135.00	95,304,000
上 組	239,800	3,507.00	840,978,600
日本電信電話	7,939,400	186.00	1,476,728,400
KDDI	118,600	4,993.00	592,169,800
光通信	16,600	25,630.00	425,458,000
大阪瓦斯	214,500	3,205.00	687,472,500
合計			42,185,419,420

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。