有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本好配当株マザーファンド	16,919,350,231	25,666,654,300
親投資信託受益証券 合計			25,666,654,300
合計			25,666,654,300

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,362,842,501	435,399,041
株式		26,960,906,570	30,722,903,980
投資証券		721,971,920	605,829,610
未収入金		75,571,745	20,601,316
未収配当金		54,421,185	65,038,850
流動資産合計		29,175,713,921	31,849,772,797
資産合計		29,175,713,921	31,849,772,797
負債の部
流動負債
未払金		4,184,876	-
未払解約金		20,330,000	70,418,000
流動負債合計		24,514,876	70,418,000
負債合計		24,514,876	70,418,000
純資産の部
元本等
元本	※1	22,553,220,091	20,948,294,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,597,978,954	10,831,060,481
元本等合計		29,151,199,045	31,779,354,797
純資産合計		29,151,199,045	31,779,354,797
負債純資産合計		29,175,713,921	31,849,772,797

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年7月16日 至 2021年1月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
1.	※1	期首	2020年1月16日	2020年7月16日
		期首元本額	23,685,153,066円	22,553,220,091円
		期中追加設定元本額	396,440,796円	337,537,366円
		期中一部解約元本額	1,528,373,771円	1,942,463,141円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	4,052,276,678円	3,845,447,703円
		ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)	129,493,799円	183,496,382円
		ダイワ日本好配当株ファンド	18,371,449,614円	16,919,350,231円
	計		22,553,220,091円	20,948,294,316円
2.		期末日における受益権の総数	22,553,220,091口	20,948,294,316口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年7月16日 至 2021年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年1月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△4,005,570,763	3,957,917,571
投資証券		△493,211,180	102,596,840
合計		△4,498,781,943	4,060,514,411
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年1月16日から2020年7月15日まで、及び2020年7月16日から2021年1月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年7月15日現在	2021年1月15日現在
1口当たり純資産額	1.2926円	1.5170円
(1万口当たり純資産額)	(12,926円)	(15,170円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	142,800	658.00	93,962,400
大豊建設	40,000	3,625.00	145,000,000
住友林業	76,800	2,085.00	160,128,000
大和ハウス	71,300	3,130.00	223,169,000
協和エクシオ	54,900	2,887.00	158,496,300
日本工営	14,700	2,774.00	40,777,800
九電工	52,000	3,220.00	167,440,000
ブルボン	52,200	2,092.00	109,202,400
日鉄ソリューションズ	48,000	3,300.00	158,400,000
ディップ	67,200	2,331.00	156,643,200
エレマテック	94,200	1,013.00	95,424,600
パルグループHLDGS	135,400	1,397.00	189,153,800
太陽化学	73,200	1,768.00	129,417,600
日本たばこ産業	83,600	2,059.00	172,132,400
アルコニックス	133,200	1,470.00	195,804,000
あい ホールディングス	46,900	2,052.00	96,238,800
東洋紡	63,400	1,363.00	86,414,200
富士紡ホールディングス	32,800	4,105.00	134,644,000
ダイワボウHD	26,400	9,340.00	246,576,000
レスターホールディングス	23,100	2,270.00	52,437,000
TOKAIホールディングス	379,400	1,000.00	379,400,000
三洋貿易	298,600	981.00	292,926,600
三栄建築設計	40,500	1,794.00	72,657,000
旭 化 成	370,900	1,128.00	418,375,200
川田テクノロジーズ	25,900	4,210.00	109,039,000
信和	148,700	712.00	105,874,400
ハウスドゥ	95,700	1,246.00	119,242,200
ケイアイスター不動産	22,700	2,622.00	59,519,400
コメダホールディングス	69,400	1,921.00	133,317,400
共和レザー	289,700	637.00	184,538,900
セーレン	84,200	1,586.00	133,541,200
SRAホールディングス	33,100	2,555.00	84,570,500
クレハ	21,500	6,760.00	145,340,000
日本曹達	63,200	3,035.00	191,812,000
大阪ソーダ	71,600	2,647.00	189,525,200
信越化学	10,100	18,950.00	191,395,000
四国化成	92,600	1,207.00	111,768,200
三菱瓦斯化学	102,900	2,436.00	250,664,400
東京応化工業	22,600	7,590.00	171,534,000
旭有機材	122,100	1,527.00	186,446,700
リケンテクノス	102,500	467.00	47,867,500
ダイキアクシス	56,700	1,124.00	63,730,800
インフォコム	73,100	3,250.00	237,575,000
第一工業製薬	94,000	4,130.00	388,220,000
ソフト99コーポレーション	50,900	1,123.00	57,160,700
三洋化成	12,200	5,480.00	66,856,000
武田薬品	155,300	3,601.00	559,235,300
大塚ホールディングス	101,100	4,414.00	446,255,400
太陽ホールディングス	55,800	6,280.00	350,424,000
日本空調サービス	149,600	740.00	110,704,000
伊藤忠テクノソリュー	24,400	3,790.00	92,476,000
フルキャストホールディングス	19,500	1,593.00	31,063,500
富士フイルムHLDGS	86,400	6,132.00	529,804,800
デクセリアルズ	305,100	1,427.00	435,377,700
TOYO TIRE	171,100	1,645.00	281,459,500
AGC	132,900	3,840.00	510,336,000
日本特殊陶業	63,500	1,820.00	115,570,000
ニチアス	105,400	2,475.00	260,865,000
日本冶金工	49,600	1,745.00	86,552,000
パウダーテック	46,800	2,862.00	133,941,600
大紀アルミニウム	105,400	780.00	82,212,000
三井金属	79,100	3,945.00	312,049,500
住友鉱山	52,400	4,963.00	260,061,200
平河ヒューテック	84,200	1,404.00	118,216,800
アサヒHD	46,500	3,805.00	176,932,500
OSJB HD	633,800	277.00	175,562,600
三和ホールディングス	186,600	1,266.00	236,235,600
日東精工	253,400	451.00	114,283,400
フジマック	150,600	761.00	114,606,600
マルゼン	60,500	1,809.00	109,444,500
ファインシンター	43,700	1,521.00	66,467,700
タ ク マ	115,400	2,024.00	233,569,600
テクノプロ・ホールディング	15,400	8,470.00	130,438,000
ソデイツク	138,700	894.00	123,997,800
日進工具	51,100	2,687.00	137,305,700
ベルシステム24HLDGS	117,000	1,692.00	197,964,000
豊田自動織機	28,100	8,420.00	236,602,000
東洋機械金属	361,600	452.00	163,443,200
イワキポンプ	102,600	827.00	84,850,200
レオン自動機	75,500	1,219.00	92,034,500
技研製作所	43,300	4,755.00	205,891,500
北川鉄工所	25,600	1,345.00	34,432,000
クボタ	92,800	2,348.00	217,894,400
荏原実業	23,100	3,925.00	90,667,500
キトー	116,500	1,597.00	186,050,500
日本ピストンリング	150,700	932.00	140,452,400
日本トムソン	301,600	451.00	136,021,600
日 立	174,200	4,344.00	756,724,800
富士電機	114,200	4,075.00	465,365,000
マブチモーター	44,300	4,155.00	184,066,500
日本電産	13,200	13,550.00	178,860,000
IDEC	22,000	1,832.00	40,304,000
EIZO	26,000	3,625.00	94,250,000
T D K	21,400	16,950.00	362,730,000
タムラ製作所	173,200	586.00	101,495,200
ASTI	9,900	1,462.00	14,473,800
デンソー	50,700	5,739.00	290,967,300
千代田インテグレ	18,700	1,782.00	33,323,400
ロ ー ム	33,400	11,180.00	373,412,000
太陽誘電	74,500	5,460.00	406,770,000
IHI	163,300	1,972.00	322,027,600
プレミアグループ	168,500	2,429.00	409,286,500
トヨタ自動車	55,500	7,733.00	429,181,500
プレス工業	285,600	303.00	86,536,800
ミクニ	360,400	271.00	97,668,400
本田技研	58,000	2,835.00	164,430,000
八千代工業	64,000	597.00	38,208,000
萩原電気HLDGS	34,000	2,563.00	87,142,000
コ ジ マ	161,200	668.00	107,681,600
アルゴグラフィックス	51,800	3,030.00	156,954,000
ダイトロン	126,600	1,650.00	208,890,000
ナカニシ	30,000	2,091.00	62,730,000
スター精密	83,700	1,588.00	132,915,600
リ コ ー	217,300	768.00	166,886,400
トランザクション	75,200	1,033.00	77,681,600
SHOEI	34,800	4,090.00	142,332,000
フジシールインターナショナル	103,000	1,951.00	200,953,000
大日本印刷	132,900	1,887.00	250,782,300
藤森工業	20,300	4,660.00	94,598,000
リンテック	47,300	2,416.00	114,276,800
信越ポリマー	311,900	973.00	303,478,700
任 天 堂	4,600	65,690.00	302,174,000
伊 藤 忠	105,700	3,138.00	331,686,600
三井物産	89,200	1,983.50	176,928,200
東京エレクトロン	15,000	43,900.00	658,500,000
スターゼン	21,100	4,220.00	89,042,000
セイコーHD	81,600	1,367.00	111,547,200
日本ユニシス	23,800	4,055.00	96,509,000
ユアサ商事	41,500	3,330.00	138,195,000
神鋼商事	47,600	1,853.00	88,202,800
稲畑産業	88,200	1,459.00	128,683,800
三菱UFJフィナンシャルG	1,122,600	497.90	558,942,540
りそなホールディングス	611,700	389.70	238,379,490
三井住友トラストHD	99,100	3,328.00	329,804,800
三井住友フィナンシャルG	209,700	3,524.00	738,982,800
セブン銀行	302,500	224.00	67,760,000
オリックス	284,300	1,806.50	513,587,950
いちよし証券	198,900	508.00	101,041,200
MS&AD	114,500	3,282.00	375,789,000
東京海上HD	97,900	5,586.00	546,869,400
T&Dホールディングス	110,500	1,368.00	151,164,000
三井不動産	38,800	2,063.00	80,044,400
フジ住宅	227,300	636.00	144,562,800
丸全昭和運輸	28,500	3,455.00	98,467,500
センコーグループHLDGS	249,200	983.00	244,963,600
ニッコンホールディングス	69,500	2,180.00	151,510,000
三井倉庫HOLD	114,400	2,267.00	259,344,800
日本電信電話	217,000	2,750.00	596,750,000
ソフトバンク	304,400	1,361.00	414,288,400
日本プロセス	29,600	755.00	22,348,000
シーイーシー	57,200	1,454.00	83,168,800
ユニマット リタイアメント	50,200	1,005.00	50,451,000
日本管財	19,900	2,038.00	40,556,200
コナミホールディングス	30,500	6,500.00	198,250,000
日鉄物産	59,900	3,840.00	230,016,000
日本電計	63,700	1,270.00	80,899,000
合計			30,722,903,980

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,764	254,840,800
	星野リゾート・リート	196	100,548,000
	日本リート投資法人	365	125,195,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	8,927	125,245,810
投資証券 合計			605,829,610
合計			605,829,610

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。