有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本好配当株マザーファンド	11,513,515,193	36,540,443,168
親投資信託受益証券 合計			36,540,443,168
合計			36,540,443,168

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年1月15日現在 金 額 (円)	2024年7月16日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,527,235,461	2,388,754,530
株式		42,185,419,420	46,909,111,540
未収入金		137,829,492	68,829,032
未収配当金		47,231,500	37,979,900
前払金		-	12,775,000
差入委託証拠金		-	47,065,496
流動資産合計		43,897,715,873	49,464,515,498
資産合計		43,897,715,873	49,464,515,498
負債の部
流動負債
未払金		42,787,822	53,228,479
未払解約金		117,300,000	2,970,000
流動負債合計		160,087,822	56,198,479
負債合計		160,087,822	56,198,479
純資産の部
元本等
元本	※1	16,845,844,867	15,567,946,769
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,891,783,184	33,840,370,250
元本等合計		43,737,628,051	49,408,317,019
純資産合計		43,737,628,051	49,408,317,019
負債純資産合計		43,897,715,873	49,464,515,498

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年1月16日 至2024年7月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年1月15日現在	2024年7月16日現在
1.	※1	期首	2023年7月19日	2024年1月16日
		期首元本額	17,075,856,074円	16,845,844,867円
		期中追加設定元本額	2,139,353,588円	1,556,846,208円
		期中一部解約元本額	2,369,364,795円	2,834,744,306円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	2,934,787,937円	3,239,348,002円
		ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)	795,664,680円	815,083,574円
		ダイワ日本好配当株ファンド	13,115,392,250円	11,513,515,193円
	計		16,845,844,867円	15,567,946,769円
2.		期末日における受益権の総数	16,845,844,867口	15,567,946,769口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年1月16日 至2024年7月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年7月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月15日現在	2024年7月16日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	4,754,678,279	6,748,805,752
合計	4,754,678,279	6,748,805,752

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年1月15日現在	2024年7月16日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年1月15日現在	2024年7月16日現在
1口当たり純資産額	2.5963円	3.1737円
(1万口当たり純資産額)	(25,963円)	(31,737円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	239,900	868.20	208,281,180
コムシスホールディングス	24,900	3,255.00	81,049,500
大 林 組	215,300	2,002.00	431,030,600
鹿島建設	170,500	2,872.00	489,676,000
大東建託	51,500	17,165.00	883,997,500
住友林業	88,300	5,720.00	505,076,000
日本M&Aセンターホールデ	177,200	914.60	162,067,120
UTグループ	91,800	3,400.00	312,120,000
コカ・コーラボトラーズJHD	71,800	2,186.50	156,990,700
日清オイリオグループ	56,300	4,980.00	280,374,000
エレマテック	81,600	2,117.00	172,747,200
パルグループHLDGS	110,800	1,634.00	181,047,200
日本たばこ産業	110,900	4,374.00	485,076,600
グ ン ゼ	78,300	5,660.00	443,178,000
ダイワボウHD	287,900	2,953.50	850,312,650
三洋貿易	57,300	1,608.00	92,138,400
東急不動産HD	443,300	1,094.00	484,970,200
SUMCO	63,700	2,644.00	168,422,800
AND DOホールディングス	6,600	1,093.00	7,213,800
共和レザー	211,500	809.00	171,103,500
コーエーテクモHD	171,900	1,484.00	255,099,600
日産化学	45,200	5,000.00	226,000,000
日本曹達	44,700	5,410.00	241,827,000
東ソー	101,700	2,078.50	211,383,450
東亞合成	218,900	1,536.00	336,230,400
リケンテクノス	83,400	1,040.00	86,736,000
日本精化	34,800	2,971.00	103,390,800
武田薬品	112,000	4,240.00	474,880,000
アステラス製薬	74,500	1,655.00	123,297,500
中国塗料	70,600	2,140.00	151,084,000
日本空調サービス	90,300	1,031.00	93,099,300
エン・ジャパン	3,100	2,644.00	8,196,400
サワイグループHD	37,100	6,640.00	246,344,000
富士フイルムHLDGS	133,800	3,829.00	512,320,200
コスモエネルギーHLDGS	131,100	8,135.00	1,066,498,500
TOYO TIRE	231,700	2,523.00	584,579,100
日本製鉄	58,200	3,420.00	199,044,000
中部鋼鈑	21,900	2,718.00	59,524,200
大同特殊鋼	81,900	1,476.00	120,884,400
大紀アルミニウム	251,600	1,262.00	317,519,200
住友電工	682,800	2,478.50	1,692,319,800
フジクラ	260,900	3,325.00	867,492,500
AREホールディングス	92,400	2,068.00	191,083,200
高周波熱錬	88,800	1,122.00	99,633,600
マルゼン	61,000	3,180.00	193,980,000
日本発条	167,800	1,680.50	281,987,900
ツ ガ ミ	181,600	1,570.00	285,112,000
芝浦機械	59,000	3,845.00	226,855,000
ベルシステム24HLDGS	176,000	1,517.00	266,992,000
小松製作所	408,000	4,887.00	1,993,896,000
SANKYO	470,500	1,772.50	833,961,250
竹内製作所	25,700	5,510.00	141,607,000
日本精工	634,900	818.40	519,602,160
日 立	421,100	3,786.00	1,594,284,600
富士電機	22,700	9,211.00	209,089,700
ダイヘン	69,300	8,540.00	591,822,000
マクセル	53,100	1,870.00	99,297,000
山一電機	80,600	3,445.00	277,667,000
芝浦電子	23,200	3,225.00	74,820,000
三菱重工業	262,600	1,936.50	508,524,900
IHI	116,000	5,873.00	681,268,000
いすゞ自動車	284,300	2,234.50	635,268,350
トヨタ自動車	367,400	3,269.00	1,201,030,600
新明和工業	67,500	1,514.00	102,195,000
プレス工業	206,400	649.00	133,953,600
本田技研	826,800	1,705.00	1,409,694,000
萩原電気HLDGS	28,500	4,060.00	115,710,000
ネットワンシステムズ	101,100	2,993.50	302,642,850
ダイトロン	82,100	3,025.00	248,352,500
豊田通商	118,100	3,188.00	376,502,800
日本紙パルプ	21,200	6,270.00	132,924,000
東京エレクトロン	18,100	36,080.00	653,048,000
BIPROGY	101,900	4,558.00	464,460,200
三菱商事	509,800	3,370.00	1,718,026,000
阪和興業	73,300	6,040.00	442,732,000
丸井グループ	216,900	2,404.00	521,427,600
三菱UFJフィナンシャルG	1,179,300	1,777.00	2,095,616,100
三井住友トラストHD	250,600	3,844.00	963,306,400
三井住友フィナンシャルG	191,400	11,010.00	2,107,314,000
ふくおかフィナンシャルG	82,600	4,299.00	355,097,400
山陰合同銀行	193,400	1,434.00	277,335,600
SBIホールディングス	34,500	4,113.00	141,898,500
オリックス	132,700	3,703.00	491,388,100
MS&AD	209,800	3,745.00	785,701,000
東京海上HD	392,200	6,255.00	2,453,211,000
T&Dホールディングス	164,300	2,938.00	482,713,400
セイノーホールディングス	267,900	2,250.00	602,775,000
川崎汽船	108,400	2,412.00	261,460,800
九州旅客鉄道	119,400	3,560.00	425,064,000
上 組	147,500	3,375.00	497,812,500
日本電信電話	7,614,900	157.20	1,197,062,280
KDDI	107,000	4,505.00	482,035,000
光通信	9,800	29,890.00	292,922,000
九州電力	263,700	1,561.50	411,767,550
大阪瓦斯	130,800	3,445.00	450,606,000
乃村工藝社	70,200	854.00	59,950,800
合計			46,909,111,540

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。