有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本好配当株マザーファンド	13,579,246,166	30,310,235,367
親投資信託受益証券 合計			30,310,235,367
合計			30,310,235,367

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年1月16日現在 金 額 (円)	2023年7月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,177,029,120	3,214,447,287
株式		30,285,772,630	33,503,706,470
未収入金		23,579,085	1,277,302,292
未収配当金		42,492,650	47,606,400
前払金		-	13,875,000
差入委託証拠金		-	114,300,000
流動資産合計		31,528,873,485	38,171,237,449
資産合計		31,528,873,485	38,171,237,449
負債の部
流動負債
未払金		7,026,577	47,851,149
未払解約金		19,060,000	8,700,000
流動負債合計		26,086,577	56,551,149
負債合計		26,086,577	56,551,149
純資産の部
元本等
元本	※1	17,130,975,643	17,075,856,074
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,371,811,265	21,038,830,226
元本等合計		31,502,786,908	38,114,686,300
純資産合計		31,502,786,908	38,114,686,300
負債純資産合計		31,528,873,485	38,171,237,449

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年1月17日 至2023年7月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年1月16日現在	2023年7月18日現在
1.	※1	期首	2022年7月16日	2023年1月17日
		期首元本額	17,452,927,159円	17,130,975,643円
		期中追加設定元本額	595,149,310円	991,013,874円
		期中一部解約元本額	917,100,826円	1,046,133,443円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	3,188,258,635円	2,914,980,563円
		ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)	511,830,796円	581,629,345円
		ダイワ日本好配当株ファンド	13,430,886,212円	13,579,246,166円
	計		17,130,975,643円	17,075,856,074円
2.		期末日における受益権の総数	17,130,975,643口	17,075,856,074口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年1月17日 至2023年7月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年7月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年1月16日現在	2023年7月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	125,421,826	4,970,474,991
合計	125,421,826	4,970,474,991

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年1月16日現在	2023年7月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年1月16日現在	2023年7月18日現在
1口当たり純資産額	1.8389円	2.2321円
(1万口当たり純資産額)	(18,389円)	(22,321円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	171,000	1,669.50	285,484,500
大成建設	20,800	5,056.00	105,164,800
鹿島建設	166,100	2,131.00	353,959,100
五洋建設	188,000	740.00	139,120,000
住友林業	77,400	3,409.00	263,856,600
九電工	105,700	4,032.00	426,182,400
大 氣 社	27,900	4,075.00	113,692,500
ブルボン	17,300	2,123.00	36,727,900
ジャパンベストレスキューS	21,200	757.00	16,048,400
アサヒグループホールディン	88,700	5,447.00	483,148,900
コカ・コーラボトラーズJHD	70,300	1,552.00	109,105,600
日清オイリオグループ	57,200	3,665.00	209,638,000
エレマテック	84,200	1,801.00	151,644,200
パルグループHLDGS	94,900	3,980.00	377,702,000
太陽化学	60,200	1,561.00	93,972,200
グ ン ゼ	27,600	4,320.00	119,232,000
ダイワボウHD	285,500	2,815.50	803,825,250
トヨタ紡織	187,500	2,540.50	476,343,750
レスターホールディングス	20,600	2,334.00	48,080,400
三洋貿易	130,400	1,325.00	172,780,000
東急不動産HD	438,700	782.30	343,195,010
AND DOホールディングス	79,600	1,074.00	85,490,400
共和レザー	226,600	583.00	132,107,800
セーレン	42,100	2,406.00	101,292,600
日本曹達	45,400	4,985.00	226,319,000
トクヤマ	46,400	2,301.00	106,766,400
東亞合成	123,500	1,280.00	158,080,000
大阪ソーダ	41,000	5,340.00	218,940,000
信越化学	38,400	4,683.00	179,827,200
三井化学	85,800	4,006.00	343,714,800
東京応化工業	18,900	8,733.00	165,053,700
住友ベ-クライト	58,100	5,751.00	334,133,100
旭有機材	33,900	4,395.00	148,990,500
アステラス製薬	329,600	2,015.00	664,144,000
日本空調サービス	135,100	767.00	103,621,700
大塚商会	13,100	5,753.00	75,364,300
富士フイルムHLDGS	75,300	8,219.00	618,890,700
デクセリアルズ	91,400	3,290.00	300,706,000
日本製鉄	67,500	2,991.00	201,892,500
大同特殊鋼	46,800	5,960.00	278,928,000
三菱製鋼	45,600	1,497.00	68,263,200
パウダーテック	36,800	2,465.00	90,712,000
大紀アルミニウム	123,900	1,479.00	183,248,100
住友電工	377,100	1,700.00	641,070,000
フジクラ	218,000	1,173.50	255,823,000
SWCC	122,300	1,896.00	231,880,800
リョービ	42,400	2,349.00	99,597,600
日東精工	139,000	602.00	83,678,000
フジマック	150,600	711.00	107,076,600
マルゼン	60,500	2,089.00	126,384,500
ツ ガ ミ	231,600	1,274.00	295,058,400
オークマ	15,300	7,399.00	113,204,700
芝浦機械	77,500	4,525.00	350,687,500
オーエスジー	47,800	1,876.00	89,672,800
日進工具	45,400	1,166.00	52,936,400
東洋機械金属	78,900	687.00	54,204,300
小松製作所	193,100	3,775.00	728,952,500
日本ピストンリング	56,300	1,626.00	91,543,800
日本精工	40,100	876.10	35,131,610
日 立	130,800	8,755.00	1,145,154,000
富士電機	86,500	6,023.00	520,989,500
ダイヘン	21,400	5,540.00	118,556,000
IDEC	58,700	3,085.00	181,089,500
T D K	99,900	5,463.00	545,753,700
堀場製作所	13,900	8,173.00	113,604,700
デンソー	48,500	9,431.00	457,403,500
三菱重工業	98,400	6,345.00	624,348,000
IHI	60,000	3,641.00	218,460,000
プレミアグループ	120,700	1,738.00	209,776,600
いすゞ自動車	300,500	1,742.50	523,621,250
トヨタ自動車	796,500	2,240.00	1,784,160,000
プレス工業	240,900	619.00	149,117,100
豊田合成	73,900	2,694.00	199,086,600
第一興商	52,900	2,702.00	142,935,800
萩原電気HLDGS	28,300	3,270.00	92,541,000
ダイトロン	86,000	3,055.00	262,730,000
大日本印刷	126,000	3,966.00	499,716,000
信越ポリマー	119,100	1,452.00	172,933,200
伊 藤 忠	31,500	5,480.00	172,620,000
東京エレクトロン	51,400	20,390.00	1,048,046,000
スターゼン	11,700	2,282.00	26,699,400
BIPROGY	103,500	3,433.00	355,315,500
三菱商事	179,900	6,914.00	1,243,828,600
ユアサ商事	16,200	4,510.00	73,062,000
丸井グループ	130,000	2,430.50	315,965,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,439,200	1,083.00	1,558,653,600
三井住友トラストHD	102,700	5,249.00	539,072,300
三井住友フィナンシャルG	62,600	6,406.00	401,015,600
ふくおかフィナンシャルG	60,600	3,095.00	187,557,000
山陰合同銀行	115,100	857.00	98,640,700
MS&AD	95,400	5,070.00	483,678,000
東京海上HD	440,200	3,139.00	1,381,787,800
三井不動産	92,800	2,756.50	255,803,200
鴻池運輸	20,500	1,747.00	35,813,500
セイノーホールディングス	111,000	2,107.00	233,877,000
九州旅客鉄道	202,200	3,010.00	608,622,000
日本管財ホールディンク	11,100	2,587.00	28,715,700
上 組	219,800	3,152.00	692,809,600
日本電信電話	7,270,800	161.50	1,174,234,200
KDDI	98,600	4,244.00	418,458,400
光通信	18,500	21,065.00	389,702,500
中部電力	111,000	1,645.50	182,650,500
関西電力	214,300	1,693.00	362,809,900
合計			33,503,706,470

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。