有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本好配当株マザーファンド	19,443,664,808	29,144,109,180
親投資信託受益証券 合計			29,144,109,180
合計			29,144,109,180

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年7月16日現在	2020年1月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		668,392,071	1,123,299,113
株式		32,709,054,760	33,094,748,490
投資証券		1,192,865,390	1,215,183,100
未収入金		37,501,764	44,829,679
未収配当金		60,463,833	87,288,067
流動資産合計		34,668,277,818	35,565,348,449
資産合計		34,668,277,818	35,565,348,449
負債の部
流動負債
未払金		78,192,421	-
未払解約金		61,330,000	64,720,000
その他未払費用		1,708	-
流動負債合計		139,524,129	64,720,000
負債合計		139,524,129	64,720,000
純資産の部
元本等
元本	※1	25,788,889,018	23,685,153,066
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,739,864,671	11,815,475,383
元本等合計		34,528,753,689	35,500,628,449
純資産合計		34,528,753,689	35,500,628,449
負債純資産合計		34,668,277,818	35,565,348,449

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年7月17日 至 2020年1月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年7月16日現在	2020年1月15日現在
1.	※1	期首	2019年1月16日	2019年7月17日
		期首元本額	28,007,907,991円	25,788,889,018円
		期中追加設定元本額	188,888,329円	218,946,132円
		期中一部解約元本額	2,407,907,302円	2,322,682,084円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	4,583,141,529円	4,179,187,773円
		ジャパン・Dファンダメンタル・バリュー(FOFs用)(適格機関投資家専用)	26,376,309円	62,300,485円
		ダイワ日本好配当株ファンド	21,179,371,180円	19,443,664,808円
	計		25,788,889,018円	23,685,153,066円
2.		期末日における受益権の総数	25,788,889,018口	23,685,153,066口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年7月17日 至 2020年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年1月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年7月16日現在	2020年1月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		325,815,952	3,241,550,308
投資証券		202,170,950	13,571,910
合計		527,986,902	3,255,122,218
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月16日から2019年7月16日まで、及び2019年7月17日から2020年1月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年7月16日現在	2020年1月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年7月16日現在	2020年1月15日現在
1口当たり純資産額	1.3389円	1.4989円
(1万口当たり純資産額)	(13,389円)	(14,989円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	142,800	1,138.00	162,506,400
大豊建設	45,000	2,775.00	124,875,000
大成温調	17,600	2,254.00	39,670,400
住友林業	102,800	1,587.00	163,143,600
日本工営	14,700	3,515.00	51,670,500
九電工	52,000	3,255.00	169,260,000
ブルボン	52,200	1,785.00	93,177,000
エレマテック	94,200	1,152.00	108,518,400
パルグループHLDGS	67,700	3,585.00	242,704,500
JALUX	7,500	2,488.00	18,660,000
エディオン	138,200	1,181.00	163,214,200
太陽化学	73,200	2,110.00	154,452,000
日本たばこ産業	83,600	2,422.00	202,479,200
アルコニックス	133,200	1,396.00	185,947,200
J. フロント リテイリング	91,200	1,534.00	139,900,800
東洋紡	105,300	1,571.00	165,426,300
ダイワボウHD	28,200	6,430.00	181,326,000
レスターホールディングス	64,000	2,074.00	132,736,000
TOKAIホールディングス	413,200	1,067.00	440,884,400
三洋貿易	149,300	2,547.00	380,267,100
三栄建築設計	79,700	1,523.00	121,383,100
野村不動産HLDGS	15,300	2,730.00	41,769,000
サカイオーベックス	10,400	1,909.00	19,853,600
川田テクノロジーズ	25,900	6,570.00	170,163,000
信和	148,700	1,142.00	169,815,400
ケイアイスター不動産	42,600	2,012.00	85,711,200
コメダホールディングス	69,400	2,272.00	157,676,800
共和レザー	289,700	817.00	236,684,900
ソフトウェア・サービス	3,400	10,590.00	36,006,000
SRAホールディングス	33,100	2,611.00	86,424,100
クレハ	21,500	6,660.00	143,190,000
大阪ソーダ	71,600	3,030.00	216,948,000
日本化学工業	24,800	3,120.00	77,376,000
四国化成	92,600	1,323.00	122,509,800
三井化学	53,200	2,636.00	140,235,200
三菱ケミカルHLDGS	270,500	815.90	220,700,950
タキロンシーアイ	372,900	718.00	267,742,200
旭有機材	122,100	1,717.00	209,645,700
リケンテクノス	102,500	515.00	52,787,500
ダイキアクシス	168,200	910.00	153,062,000
セプテーニHLDGS	370,800	291.00	107,902,800
電通グループ	50,000	3,770.00	188,500,000
インフォコム	79,400	2,826.00	224,384,400
日本精化	121,700	1,257.00	152,976,900
第一工業製薬	112,000	4,475.00	501,200,000
ソフト99コーポレーション	78,600	1,057.00	83,080,200
三洋化成	12,200	5,290.00	64,538,000
武田薬品	155,300	4,399.00	683,164,700
栄研化学	82,600	2,132.00	176,103,200
大塚ホールディングス	101,100	4,935.00	498,928,500
日本特殊塗料	95,600	1,395.00	133,362,000
太陽ホールディングス	67,300	4,530.00	304,869,000
DIC	37,300	2,987.00	111,415,100
日本空調サービス	149,600	823.00	123,120,800
パーク24	69,400	2,677.00	185,783,800
Zホールディングス	1,600,500	459.00	734,629,500
伊藤忠テクノソリュー	24,400	3,275.00	79,910,000
フルキャストホールディングス	19,500	2,512.00	48,984,000
デクセリアルズ	292,000	1,072.00	313,024,000
JXTGホールディングス	160,100	492.50	78,849,250
TOYO TIRE	171,100	1,446.00	247,410,600
クリエートメディック	18,700	1,056.00	19,747,200
日本カーボン	7,300	4,005.00	29,236,500
黒崎播磨	31,800	6,410.00	203,838,000
ニチアス	113,500	2,733.00	310,195,500
日本冶金工	49,600	2,296.00	113,881,600
栗本鉄工所	62,400	2,109.00	131,601,600
パウダーテック	46,800	4,355.00	203,814,000
大紀アルミニウム	290,900	761.00	221,374,900
三井金属	79,100	2,827.00	223,615,700
住友鉱山	52,400	3,429.00	179,679,600
平河ヒューテック	84,200	1,650.00	138,930,000
アサヒHD	70,900	2,715.00	192,493,500
OSJB HD	474,100	268.00	127,058,800
日東精工	253,400	624.00	158,121,600
フジマック	150,600	870.00	131,022,000
東京製綱	148,200	1,195.00	177,099,000
マルゼン	60,500	2,303.00	139,331,500
サンコール	48,300	561.00	27,096,300
ファインシンター	43,700	2,055.00	89,803,500
タ ク マ	110,300	1,237.00	136,441,100
テクノプロ・ホールディング	15,400	7,410.00	114,114,000
リクルートホールディングス	38,000	4,198.00	159,524,000
ソデイツク	138,700	964.00	133,706,800
日進工具	67,300	2,819.00	189,718,700
ベルシステム24HLDGS	117,000	1,609.00	188,253,000
豊田自動織機	53,800	6,330.00	340,554,000
東洋機械金属	365,300	546.00	199,453,800
イワキポンプ	102,600	1,263.00	129,583,800
やまびこ	140,200	1,111.00	155,762,200
レオン自動機	111,700	1,553.00	173,470,100
技研製作所	43,300	4,715.00	204,159,500
北川鉄工所	32,800	2,334.00	76,555,200
荏原実業	85,500	2,275.00	194,512,500
北越工業	165,300	1,330.00	219,849,000
キトー	116,500	1,672.00	194,788,000
JUKI	121,900	846.00	103,127,400
ブラザー工業	47,000	2,294.00	107,818,000
日本ピストンリング	157,800	1,567.00	247,272,600
日本トムソン	301,600	482.00	145,371,200
日本ピラ-工業	118,200	1,539.00	181,909,800
明 電 舎	43,800	2,308.00	101,090,400
日本電産	9,700	15,315.00	148,555,500
IDEC	22,000	2,214.00	48,708,000
MCJ	312,400	859.00	268,351,600
テクノメディカ	3,900	2,080.00	8,112,000
EIZO	36,900	3,840.00	141,696,000
T D K	21,400	12,360.00	264,504,000
タムラ製作所	254,300	719.00	182,841,700
アルプスアルパイン	44,600	2,549.00	113,685,400
チ ノ ー	32,800	1,413.00	46,346,400
エスペック	71,000	2,262.00	160,602,000
ASTI	9,900	2,040.00	20,196,000
デンソー	77,700	4,896.00	380,419,200
千代田インテグレ	18,700	2,189.00	40,934,300
ウシオ電機	87,300	1,725.00	150,592,500
ロ ー ム	33,400	8,790.00	293,586,000
太陽誘電	100,700	3,645.00	367,051,500
IHI	141,600	2,819.00	399,170,400
プレミアグループ	178,600	2,218.00	396,134,800
日産自動車	132,400	627.50	83,081,000
トヨタ自動車	55,500	7,672.00	425,796,000
プレス工業	285,600	412.00	117,667,200
ミクニ	389,300	348.00	135,476,400
アイシン精機	54,300	3,855.00	209,326,500
本田技研	58,000	3,043.00	176,494,000
八千代工業	64,000	703.00	44,992,000
萩原電気HLDGS	34,000	2,767.00	94,078,000
ワークマン	15,200	9,740.00	148,048,000
アルゴグラフィックス	51,800	3,385.00	175,343,000
ダイトロン	126,600	1,965.00	248,769,000
スター精密	24,900	1,514.00	37,698,600
タムロン	4,100	2,617.00	10,729,700
中本パックス	43,700	1,652.00	72,192,400
トランザクション	167,700	1,149.00	192,687,300
SHOEI	40,200	5,130.00	206,226,000
藤森工業	20,300	3,490.00	70,847,000
天馬	23,000	2,008.00	46,184,000
リンテック	29,800	2,388.00	71,162,400
信越ポリマー	364,300	1,027.00	374,136,100
任 天 堂	6,000	43,070.00	258,420,000
バルカー	14,700	2,550.00	37,485,000
東京エレクトロン	15,000	25,000.00	375,000,000
スターゼン	30,700	4,310.00	132,317,000
セイコーHD	110,500	2,942.00	325,091,000
日本ユニシス	23,800	3,485.00	82,943,000
三菱商事	146,500	2,879.00	421,773,500
ユアサ商事	41,500	3,575.00	148,362,500
神鋼商事	47,600	2,751.00	130,947,600
阪和興業	12,600	2,793.00	35,191,800
ニプロ	70,500	1,283.00	90,451,500
稲畑産業	88,200	1,578.00	139,179,600
三菱UFJフィナンシャルG	1,122,600	578.90	649,873,140
りそなホールディングス	821,500	465.40	382,326,100
三井住友トラストHD	99,100	4,205.00	416,715,500
三井住友フィナンシャルG	209,700	3,968.00	832,089,600
セブン銀行	302,500	336.00	101,640,000
オリックス	284,300	1,844.50	524,391,350
いちよし証券	198,900	639.00	127,097,100
MS&AD	114,500	3,658.00	418,841,000
東京海上HD	73,600	6,112.00	449,843,200
T&Dホールディングス	110,500	1,314.00	145,197,000
フジ住宅	227,300	691.00	157,064,300
西武ホールディングス	22,700	1,837.00	41,699,900
丸全昭和運輸	89,400	3,105.00	277,587,000
センコーグループHLDGS	249,200	913.00	227,519,600
ニッコンホールディングス	69,500	2,676.00	185,982,000
西本WISMETTAC HD	35,600	3,600.00	128,160,000
日本電信電話	217,000	2,795.00	606,515,000
ソフトバンク	238,200	1,477.00	351,821,400
NTTドコモ	60,100	3,085.00	185,408,500
日本プロセス	29,600	919.00	27,202,400
ユニマット リタイアメント	50,200	1,663.00	83,482,600
日本管財	19,900	1,966.00	39,123,400
コナミホールディングス	30,500	4,475.00	136,487,500
日鉄物産	59,900	5,100.00	305,490,000
日本電計	63,700	1,332.00	84,848,400
サックスバーホールディング	56,200	910.00	51,142,000
合計			33,094,748,490

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,764	328,639,600
	星野リゾート・リート	196	114,464,000
	日本リート投資法人	365	170,455,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	8,927	195,501,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,977	406,123,200
投資証券 合計			1,215,183,100
合計			1,215,183,100

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。