有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 7月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	276,967,985
株式	4,587,861,100
未収入金	44,485,920
未収配当金	6,728,700
未収利息	425
前払金	429,000
差入委託証拠金	5,619,000
流動資産合計	4,922,092,130
資産合計	4,922,092,130
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	434,940
未払金	54,078,648
未払解約金	35,635,781
流動負債合計	90,149,369
負債合計	90,149,369
純資産の部
元本等
元本	4,293,822,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	538,120,332
元本等合計	4,831,942,761
純資産合計	4,831,942,761
負債純資産合計	4,922,092,130

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 7月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 7月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,293,822,429口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1253円
		(1万口当たり純資産額)	(11,253円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 7月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 1月27日
期首元本額	5,394,793,050円
期中追加設定元本額	91,636,732円
期中一部解約元本額	1,192,607,353円
期末元本額	4,293,822,429円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	3,420,044,297円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	873,778,132円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 7月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	353,332,519
合計	353,332,519

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 7月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	180,724,940	-	180,290,000	△434,940
合計		180,724,940	-	180,290,000	△434,940

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	29,600	2,463.00	72,904,800
三井ホーム	63,000	580.00	36,540,000
大東建託	7,900	12,820.00	101,278,000
日成ビルド工業	45,000	392.00	17,640,000
積水ハウス	38,700	1,902.00	73,607,400
西部電気工業	30,000	464.00	13,920,000
伊藤園(優)	16,800	1,951.00	32,776,800
日本たばこ産業	21,600	4,670.50	100,882,800
グンゼ	147,000	335.00	49,245,000
小松精練	44,700	586.00	26,194,200
オンワードホールディングス	59,000	786.00	46,374,000
日本製紙	47,200	2,072.00	97,798,400
電気化学工業	89,000	509.00	45,301,000
JSR	9,900	2,062.00	20,413,800
三菱ケミカルホールディングス	6,800	810.70	5,512,760
住友ベークライト	9,000	519.00	4,671,000
宇部興産	216,000	215.00	46,440,000
旭有機材工業	102,000	260.00	26,520,000
日本化薬	4,000	1,240.00	4,960,000
太陽ホールディングス	4,900	4,795.00	23,495,500
東洋インキSCホールディングス	97,000	480.00	46,560,000
マンダム	1,100	5,510.00	6,061,000
有沢製作所	20,500	842.00	17,261,000
日本バルカー工業	98,000	327.00	32,046,000
武田薬品工業	20,000	6,108.00	122,160,000
アステラス製薬	13,200	1,940.50	25,614,600
科研製薬	1,000	4,730.00	4,730,000
エーザイ	600	8,055.00	4,833,000
第一三共	27,600	2,643.00	72,946,800
大塚ホールディングス	10,500	4,550.00	47,775,000
東燃ゼネラル石油	44,000	1,196.00	52,624,000
JXホールディングス	92,800	502.70	46,650,560
横浜ゴム	9,500	2,379.00	22,600,500
ノリタケカンパニーリミテド	62,000	281.00	17,422,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	9,300	2,358.00	21,929,400
住友金属鉱山	13,000	1,659.50	21,573,500
三和ホールディングス	4,800	1,003.00	4,814,400
アマダホールディングス	34,200	1,213.00	41,484,600
小松製作所	17,900	2,186.00	39,129,400
小森コーポレーション	26,800	1,459.00	39,101,200
平和	27,900	2,688.00	74,995,200
マースエンジニアリング	11,600	2,114.00	24,522,400
マックス	58,000	1,308.00	75,864,000
日立工機	36,200	944.00	34,172,800
IDEC	44,500	1,083.00	48,193,500
セイコーエプソン	32,700	2,262.00	73,967,400
ワコム	111,100	453.00	50,328,300
アンリツ	90,000	816.00	73,440,000
TOA	20,100	1,329.00	26,712,900
アズビル	7,900	2,952.00	23,320,800
小野測器	47,600	991.00	47,171,600
遠藤照明	13,900	1,363.00	18,945,700
カシオ計算機	2,200	2,514.00	5,530,800
キヤノン	27,900	3,909.50	109,075,050
リコー	39,200	1,211.00	47,471,200
日産自動車	117,300	1,232.00	144,513,600
トヨタ自動車	12,100	8,183.00	99,014,300
ダイハツ工業	28,200	1,735.00	48,927,000
本田技研工業	24,200	3,894.50	94,246,900
ショーワ	39,800	1,123.00	44,695,400
愛三工業	42,800	1,123.00	48,064,400
HOYA	1,100	4,867.00	5,353,700
ニプロ	40,600	1,286.00	52,211,600
大日本印刷	18,000	1,333.00	23,994,000
日本郵船	142,000	345.00	48,990,000
日本航空	10,400	4,550.00	47,320,000
トレンドマイクロ	11,400	4,490.00	51,186,000
アルゴグラフィックス	12,800	1,846.00	23,628,800
日本ユニシス	37,200	1,287.00	47,876,400
兼松エレクトロニクス	8,900	2,018.00	17,960,200
日本電信電話	16,000	4,616.50	73,864,000
NTTドコモ	59,800	2,425.00	145,015,000
ジャステック	22,600	1,150.00	25,990,000
JBCCホールディングス	33,700	797.00	26,858,900
伯東	32,500	1,492.00	48,490,000
伊藤忠商事	15,900	1,465.50	23,301,450
三井物産	90,600	1,576.50	142,830,900
住友商事	34,200	1,349.00	46,135,800
三菱商事	1,800	2,606.50	4,691,700
東陽テクニカ	24,100	973.00	23,449,300
加賀電子	16,000	1,509.00	24,144,000
ローソン	8,500	8,900.00	75,650,000
チヨダ	15,100	3,175.00	47,942,500
青山商事	10,300	4,815.00	49,594,500
プレナス	22,600	2,076.00	46,917,600
アークス	1,800	2,684.00	4,831,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	82,800	885.60	73,327,680
三井住友フィナンシャルグループ	26,700	5,449.00	145,488,300
みずほフィナンシャルグループ	552,400	265.50	146,662,200
大和証券グループ本社	51,000	918.30	46,833,300
野村ホールディングス	57,500	869.00	49,967,500
いちよし証券	62,300	1,139.00	70,959,700
ソニーフィナンシャルホールディングス	23,800	2,376.00	56,548,800
第一生命保険	2,900	2,451.00	7,107,900
日立キャピタル	7,600	3,205.00	24,358,000
オリックス	26,500	1,689.00	44,758,500
アルプス技研	16,200	2,880.00	46,656,000
合 計	4,028,700		4,587,861,100

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。