有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 1月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	115,278,213
株式	3,517,304,720
派生商品評価勘定	1,997,300
未収入金	30,398,564
未収配当金	10,538,000
差入委託証拠金	3,925,000
流動資産合計	3,679,441,797
資産合計	3,679,441,797
負債の部
流動負債
前受金	2,000,000
未払解約金	29,633,448
未払利息	296
その他未払費用	3
流動負債合計	31,633,747
負債合計	31,633,747
純資産の部
元本等
元本	3,162,836,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	484,971,123
元本等合計	3,647,808,050
純資産合計	3,647,808,050
負債純資産合計	3,679,441,797

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 1月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		3,162,836,927口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1533円
		(1万口当たり純資産額)	(11,533円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 1月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 7月26日
期首元本額	3,647,200,880円
期中追加設定元本額	3,887,299円
期中一部解約元本額	488,251,252円
期末元本額	3,162,836,927円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	2,524,776,295円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	638,060,632円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 1月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	509,215,721
合計	509,215,721

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 1月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	74,177,700	-	76,175,000	1,997,300
合計		74,177,700	-	76,175,000	1,997,300

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	8,400	2,020.00	16,968,000
ミライト・ホールディングス	20,500	1,052.00	21,566,000
西松建設	42,000	570.00	23,940,000
奥村組	40,000	668.00	26,720,000
三井ホーム	54,000	559.00	30,186,000
大東建託	2,400	15,915.00	38,196,000
日成ビルド工業	56,000	553.00	30,968,000
積水ハウス	11,700	1,871.50	21,896,550
協和エクシオ	20,000	1,685.00	33,700,000
伊藤園(優)	12,800	1,945.00	24,896,000
日本たばこ産業	14,200	3,683.00	52,298,600
オンワードホールディングス	47,000	829.00	38,963,000
日本製紙	20,100	2,041.00	41,024,100
デンカ	51,000	551.00	28,101,000
JSR	9,900	2,048.00	20,275,200
旭有機材	97,000	228.00	22,116,000
太陽ホールディングス	7,900	5,070.00	40,053,000
東洋インキSCホールディングス	91,000	551.00	50,141,000
デクセリアルズ	20,000	1,153.00	23,060,000
日本バルカー工業	18,000	1,559.00	28,062,000
武田薬品工業	18,100	4,730.00	85,613,000
アステラス製薬	13,200	1,538.00	20,301,600
第一三共	24,700	2,467.00	60,934,900
東燃ゼネラル石油	36,000	1,306.00	47,016,000
JXホールディングス	82,100	524.00	43,020,400
横浜ゴム	9,500	2,024.00	19,228,000
旭硝子	40,000	835.00	33,400,000
ノリタケカンパニーリミテド	5,700	2,918.00	16,632,600
アサヒホールディングス	8,800	2,187.00	19,245,600
アマダホールディングス	19,200	1,331.00	25,555,200
小松製作所	17,900	2,778.00	49,726,200
小森コーポレーション	18,000	1,519.00	27,342,000
加藤製作所	5,000	2,986.00	14,930,000
平和	12,200	2,736.00	33,379,200
マースエンジニアリング	6,500	2,177.00	14,150,500
マックス	46,000	1,432.00	65,872,000
セガサミーホールディングス	14,000	1,754.00	24,556,000
ツバキ・ナカシマ	16,000	1,808.00	28,928,000
日立工機	5,000	868.00	4,340,000
日立製作所	65,000	657.00	42,705,000
富士電機	10,000	660.00	6,600,000
IDEC	37,800	1,119.00	42,298,200
セイコーエプソン	19,700	2,373.00	46,748,100
ローランド ディー.ジー.	13,600	3,295.00	44,812,000
アズビル	7,300	3,385.00	24,710,500
小野測器	28,100	862.00	24,222,200
レーザーテック	10,000	2,302.00	23,020,000
キヤノン	17,900	3,340.00	59,786,000
リコー	22,500	999.00	22,477,500
東京エレクトロン	2,700	11,340.00	30,618,000
日産自動車	99,000	1,134.00	112,266,000
トヨタ自動車	11,700	6,706.00	78,460,200
本田技研工業	10,800	3,450.00	37,260,000
富士重工業	4,000	4,730.00	18,920,000
愛三工業	33,400	942.00	31,462,800
大日本印刷	18,000	1,147.00	20,646,000
センコー	35,000	756.00	26,460,000
日本航空	11,600	3,645.00	42,282,000
三井倉庫ホールディングス	40,000	337.00	13,480,000
コーエーテクモホールディングス	10,000	1,971.00	19,710,000
フジ・メディア・ホールディングス	20,500	1,620.00	33,210,000
トレンドマイクロ	7,900	4,205.00	33,219,500
アルゴグラフィックス	12,800	2,288.00	29,286,400
エイベックス・グループ・ホールディングス	15,000	1,707.00	25,605,000
日本ユニシス	26,400	1,432.00	37,804,800
兼松エレクトロニクス	11,100	2,576.00	28,593,600
日本電信電話	13,200	4,999.00	65,986,800
NTTドコモ	40,600	2,742.00	111,325,200
ジャステック	20,200	1,085.00	21,917,000
JBCCホールディングス	29,100	816.00	23,745,600
小野建	13,800	1,350.00	18,630,000
伯東	20,400	1,020.00	20,808,000
伊藤忠商事	22,900	1,573.50	36,033,150
三井物産	80,800	1,666.00	134,612,800
住友商事	34,200	1,430.00	48,906,000
東陽テクニカ	15,500	990.00	15,345,000
加賀電子	10,100	1,955.00	19,745,500
ローソン	6,600	8,080.00	53,328,000
青山商事	8,600	3,885.00	33,411,000
プレナス	11,600	2,424.00	28,118,400
ゆうちょ銀行	21,800	1,361.00	29,669,800
あおぞら銀行	40,000	407.00	16,280,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	82,800	711.20	58,887,360
三井住友フィナンシャルグループ	26,000	4,381.00	113,906,000
みずほフィナンシャルグループ	532,900	206.70	110,150,430
大和証券グループ本社	36,000	712.80	25,660,800
野村ホールディングス	69,700	695.90	48,504,230
ソニーフィナンシャルホールディングス	19,300	1,887.00	36,419,100
東京海上ホールディングス	10,000	4,664.00	46,640,000
興銀リース	8,000	2,475.00	19,800,000
ジャックス	50,000	505.00	25,250,000
オリックス	26,800	1,734.50	46,484,600
アルプス技研	14,200	2,575.00	36,565,000
ラウンドワン	28,000	789.00	22,092,000
ユー・エス・エス	10,000	1,967.00	19,670,000
テクノプロ・ホールディングス	6,500	3,915.00	25,447,500
合 計	2,953,200		3,517,304,720

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。