有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	2018年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	4,526,209
コール・ローン	161,212,525
株式	3,083,147,990
未収配当金	5,361,950
前払金	510,000
差入委託証拠金	1,500,000
流動資産合計	3,256,258,674
資産合計	3,256,258,674
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	511,620
未払解約金	15,651,262
未払利息	425
その他未払費用	1,062
流動負債合計	16,164,369
負債合計	16,164,369
純資産の部
元本等
元本	2,299,186,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	940,907,883
元本等合計	3,240,094,305
純資産合計	3,240,094,305
負債純資産合計	3,256,258,674

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		2,299,186,422口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4092円
		(1万口当たり純資産額)	(14,092円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月26日
期首元本額	2,415,847,977円
期中追加設定元本額	13,610,403円
期中一部解約元本額	130,271,958円
期末元本額	2,299,186,422円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	1,869,832,249円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	429,354,173円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△138,237,728
合計	△138,237,728

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	53,131,620	-	52,620,000	△511,620
合計		53,131,620	-	52,620,000	△511,620

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ホールディングス	19,000	1,701.00	32,319,000
奥村組	12,000	3,515.00	42,180,000
大東建託	1,700	18,180.00	30,906,000
協和エクシオ	18,000	2,976.00	53,568,000
日本たばこ産業	10,200	3,001.00	30,610,200
帝人	22,000	2,054.00	45,188,000
武田薬品工業	9,100	4,727.00	43,015,700
第一三共	19,700	4,804.00	94,638,800
JXTGホールディングス	41,000	818.60	33,562,600
AGC	10,000	4,505.00	45,050,000
ニチアス	9,000	1,336.00	12,024,000
日本軽金属ホールディングス	110,000	246.00	27,060,000
アネスト岩田	7,000	1,098.00	7,686,000
マックス	20,000	1,413.00	28,260,000
日本ピストンリング	10,000	2,185.00	21,850,000
ツバキ・ナカシマ	8,000	2,576.00	20,608,000
イーグル工業	11,000	1,788.00	19,668,000
キッツ	24,000	914.00	21,936,000
スター精密	15,000	2,031.00	30,465,000
日立製作所	78,000	795.90	62,080,200
IDEC	10,000	2,340.00	23,400,000
日本航空電子工業	13,000	1,851.00	24,063,000
アズビル	4,300	4,890.00	21,027,000
アイ・オー・データ機器	20,000	1,175.00	23,500,000
キヤノン	24,900	3,560.00	88,644,000
東京エレクトロン	1,800	18,675.00	33,615,000
デンソー	8,500	5,561.00	47,268,500
日産自動車	30,000	1,035.00	31,050,000
トヨタ自動車	22,700	7,323.00	166,232,100
SUBARU	9,000	3,215.00	28,935,000
エクセディ	8,000	3,520.00	28,160,000
中国電力	40,000	1,477.00	59,080,000
日本航空	11,600	4,191.00	48,615,600
SRAホールディングス	6,000	3,280.00	19,680,000
フジ・メディア・ホールディングス	11,500	1,875.00	21,562,500
日本ユニシス	6,400	2,648.00	16,947,200
兼松エレクトロニクス	8,000	3,890.00	31,120,000
日本電信電話	36,200	5,054.00	182,954,800
NTTドコモ	46,600	2,876.00	134,021,600
SCSK	11,000	5,020.00	55,220,000
TKC	10,000	4,185.00	41,850,000
双日	110,000	409.00	44,990,000
ダイワボウホールディングス	7,000	5,750.00	40,250,000
伊藤忠商事	32,900	1,976.50	65,026,850
三井物産	46,800	1,877.00	87,843,600
住友商事	14,200	1,835.00	26,057,000
ヤマタネ	15,000	2,066.00	30,990,000
ローソン	2,400	6,650.00	15,960,000
青山商事	7,000	3,675.00	25,725,000
ケーズホールディングス	32,000	1,278.00	40,896,000
あおぞら銀行	5,000	4,275.00	21,375,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,800	687.60	79,624,080
三井住友フィナンシャルグループ	32,000	4,470.00	143,040,000
みずほフィナンシャルグループ	452,900	195.40	88,496,660
大和証券グループ本社	36,000	669.40	24,098,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	17,000	3,427.00	58,259,000
東京海上ホールディングス	18,000	5,273.00	94,914,000
オリックス	26,800	1,864.50	49,968,600
電通	5,000	4,690.00	23,450,000
りらいあコミュニケーションズ	16,000	1,613.00	25,808,000
テクノプロ・ホールディングス	6,500	7,020.00	45,630,000
日本郵政	40,000	1,231.00	49,240,000
ベルシステム24ホールディングス	20,000	1,956.00	39,120,000
西尾レントオール	9,000	3,545.00	31,905,000
セコム	7,000	8,517.00	59,619,000
丹青社	10,000	1,424.00	14,240,000
メイテック	5,000	5,400.00	27,000,000
合 計	1,883,500		3,083,147,990

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。