有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	平成30年 1月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	132,896,383
株式	3,516,561,390
派生商品評価勘定	3,688,380
未収配当金	8,316,000
差入委託証拠金	1,005,000
流動資産合計	3,662,467,153
資産合計	3,662,467,153
負債の部
流動負債
前受金	3,690,000
未払解約金	17,203,260
未払利息	227
流動負債合計	20,893,487
負債合計	20,893,487
純資産の部
元本等
元本	2,415,847,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,225,725,689
元本等合計	3,641,573,666
純資産合計	3,641,573,666
負債純資産合計	3,662,467,153

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成30年 1月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		2,415,847,977口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5074円
		(1万口当たり純資産額)	(15,074円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成30年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成30年 1月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 7月26日
期首元本額	2,725,993,566円
期中追加設定元本額	34,509,614円
期中一部解約元本額	344,655,203円
期末元本額	2,415,847,977円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	1,960,604,324円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	455,243,653円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成30年 1月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	545,348,279
合計	545,348,279

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成30年 1月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	52,876,620	-	56,565,000	3,688,380
合計		52,876,620	-	56,565,000	3,688,380

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ホールディングス	14,500	1,640.00	23,780,000
奥村組	8,000	4,790.00	38,320,000
大東建託	1,700	20,560.00	34,952,000
日成ビルド工業	7,000	1,406.00	9,842,000
積水ハウス	11,700	2,156.50	25,231,050
協和エクシオ	15,000	2,883.00	43,245,000
日本たばこ産業	10,200	3,673.00	37,464,600
帝人	22,000	2,471.00	54,362,000
オンワードホールディングス	17,000	926.00	15,742,000
JSR	14,000	2,288.00	32,032,000
旭有機材	12,400	2,027.00	25,134,800
東洋インキSCホールディングス	54,000	662.00	35,748,000
日本バルカー工業	10,000	3,255.00	32,550,000
武田薬品工業	17,100	6,545.00	111,919,500
第一三共	19,700	3,512.00	69,186,400
ユシロ化学工業	5,000	1,757.00	8,785,000
JXTGホールディングス	98,000	770.50	75,509,000
旭硝子	10,000	4,890.00	48,900,000
日本軽金属ホールディングス	110,000	307.00	33,770,000
タツタ電線	49,000	937.00	45,913,000
三和ホールディングス	19,000	1,567.00	29,773,000
アマダホールディングス	16,200	1,641.00	26,584,200
アイダエンジニアリング	27,000	1,531.00	41,337,000
やまびこ	25,000	1,859.00	46,475,000
アネスト岩田	18,000	1,274.00	22,932,000
マックス	33,000	1,584.00	52,272,000
ツバキ・ナカシマ	12,000	3,095.00	37,140,000
イーグル工業	25,000	2,181.00	54,525,000
スター精密	15,000	2,265.00	33,975,000
日立製作所	65,000	918.10	59,676,500
IDEC	20,800	3,325.00	69,160,000
セイコーエプソン	5,200	2,695.00	14,014,000
アズビル	4,300	5,180.00	22,274,000
エスペック	17,000	2,884.00	49,028,000
キヤノン	24,900	4,296.00	106,970,400
東京エレクトロン	2,200	22,285.00	49,027,000
東海理化電機製作所	16,000	2,394.00	38,304,000
日産自動車	30,000	1,169.00	35,070,000
トヨタ自動車	11,700	7,594.00	88,849,800
本田技研工業	10,800	3,942.00	42,573,600
SUBARU	9,000	3,681.00	33,129,000
エクセディ	8,000	3,430.00	27,440,000
愛三工業	21,400	1,320.00	28,248,000
セイコーホールディングス	11,000	3,195.00	35,145,000
中国電力	40,000	1,242.00	49,680,000
センコーグループホールディングス	45,000	797.00	35,865,000
日本航空	11,600	4,233.00	49,102,800
コーエーテクモホールディングス	10,000	2,480.00	24,800,000
SRAホールディングス	9,000	3,945.00	35,505,000
フジ・メディア・ホールディングス	11,500	1,733.00	19,929,500
トレンドマイクロ	2,400	6,070.00	14,568,000
日本ユニシス	6,400	2,374.00	15,193,600
日本電信電話	13,200	5,294.00	69,880,800
NTTドコモ	34,600	2,749.50	95,132,700
ジャステック	8,200	1,380.00	11,316,000
TKC	10,000	4,110.00	41,100,000
JBCCホールディングス	24,100	1,218.00	29,353,800
双日	110,000	363.00	39,930,000
小野建	11,800	2,005.00	23,659,000
伯東	12,400	1,969.00	24,415,600
伊藤忠商事	37,900	2,229.50	84,498,050
三井物産	51,800	1,961.50	101,605,700
住友商事	14,200	1,963.00	27,874,600
ヤマタネ	15,000	2,173.00	32,595,000
ローソン	2,400	7,230.00	17,352,000
青山商事	7,000	4,285.00	29,995,000
ケーズホールディングス	16,000	3,215.00	51,440,000
あおぞら銀行	8,000	4,485.00	35,880,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,800	853.30	17,748,640
三井住友フィナンシャルグループ	32,000	5,146.00	164,672,000
みずほフィナンシャルグループ	452,900	211.50	95,788,350
大和証券グループ本社	36,000	799.10	28,767,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	13,000	3,900.00	50,700,000
東京海上ホールディングス	10,000	5,391.00	53,910,000
ジャックス	10,000	2,836.00	28,360,000
オリックス	26,800	2,166.00	58,048,800
ジェイエイシーリクルートメント	16,000	2,309.00	36,944,000
電通	5,000	5,150.00	25,750,000
りらいあコミュニケーションズ	12,000	1,318.00	15,816,000
テクノプロ・ホールディングス	6,500	6,170.00	40,105,000
ベルシステム24ホールディングス	20,000	1,581.00	31,620,000
丹青社	25,000	1,250.00	31,250,000
メイテック	5,000	6,020.00	30,100,000
合 計	2,157,300		3,516,561,390

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。