有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	187,910,066
株式	3,378,552,260
未収入金	27,748,577
未収配当金	6,503,380
前払金	1,170,000
差入委託証拠金	5,950,000
流動資産合計	3,607,834,283
資産合計	3,607,834,283
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,175,400
未払金	24,056,909
未払解約金	23,567,063
未払利息	247
その他未払費用	348
流動負債合計	48,799,967
負債合計	48,799,967
純資産の部
元本等
元本	3,647,200,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△88,166,564
元本等合計	3,559,034,316
純資産合計	3,559,034,316
負債純資産合計	3,607,834,283

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		3,647,200,880口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	88,166,564円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9758円
		(1万口当たり純資産額)	(9,758円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 1月26日
期首元本額	3,822,467,729円
期中追加設定元本額	5,775,710円
期中一部解約元本額	181,042,559円
期末元本額	3,647,200,880円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	2,883,815,836円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	763,385,044円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△149,150,792
合計	△149,150,792

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	133,775,400	-	132,600,000	△1,175,400
合計		133,775,400	-	132,600,000	△1,175,400

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	18,400	1,913.00	35,199,200
ミライト・ホールディングス	20,500	1,086.00	22,263,000
西松建設	42,000	504.00	21,168,000
三井ホーム	63,000	460.00	28,980,000
大東建託	6,700	17,325.00	116,077,500
日成ビルド工業	56,000	565.00	31,640,000
積水ハウス	11,700	1,794.50	20,995,650
西部電気工業	30,000	420.00	12,600,000
協和エクシオ	20,000	1,334.00	26,680,000
伊藤園(優)	12,800	1,940.00	24,832,000
日本たばこ産業	14,200	4,177.00	59,313,400
グンゼ	60,000	298.00	17,880,000
オンワードホールディングス	52,000	709.00	36,868,000
日本製紙	20,100	1,884.00	37,868,400
デンカ	111,000	453.00	50,283,000
JSR	9,900	1,534.00	15,186,600
旭有機材	102,000	194.00	19,788,000
太陽ホールディングス	4,900	3,535.00	17,321,500
東洋インキSCホールディングス	91,000	452.00	41,132,000
デクセリアルズ	16,000	814.00	13,024,000
有沢製作所	25,700	561.00	14,417,700
日本バルカー工業	72,000	266.00	19,152,000
武田薬品工業	18,100	4,566.00	82,644,600
アステラス製薬	13,200	1,667.50	22,011,000
第一三共	24,700	2,583.50	63,812,450
大塚ホールディングス	9,800	4,940.00	48,412,000
東燃ゼネラル石油	36,000	941.00	33,876,000
JXホールディングス	82,100	392.60	32,232,460
横浜ゴム	9,500	1,425.00	13,537,500
旭硝子	40,000	592.00	23,680,000
ノリタケカンパニーリミテド	62,000	245.00	15,190,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	9,300	1,418.00	13,187,400
アサヒホールディングス	8,800	1,679.00	14,775,200
アマダホールディングス	34,200	1,127.00	38,543,400
小松製作所	17,900	2,069.00	37,035,100
小森コーポレーション	22,200	1,311.00	29,104,200
加藤製作所	35,000	451.00	15,785,000
平和	23,200	2,141.00	49,671,200
マースエンジニアリング	10,500	2,106.00	22,113,000
マックス	51,000	1,249.00	63,699,000
セガサミーホールディングス	14,000	1,152.00	16,128,000
日立工機	24,800	680.00	16,864,000
日立製作所	65,000	485.90	31,583,500
富士電機	60,000	462.00	27,720,000
IDEC	32,800	950.00	31,160,000
セイコーエプソン	22,700	1,871.00	42,471,700
ワコム	96,100	412.00	39,593,200
ローランド ディー.ジー.	7,600	2,095.00	15,922,000
アズビル	7,300	3,175.00	23,177,500
小野測器	39,100	865.00	33,821,500
レーザーテック	15,500	1,462.00	22,661,000
遠藤照明	12,300	975.00	11,992,500
キヤノン	17,900	2,997.00	53,646,300
リコー	22,500	944.00	21,240,000
東京エレクトロン	2,700	9,084.00	24,526,800
日産自動車	99,000	1,021.00	101,079,000
トヨタ自動車	11,700	5,846.00	68,398,200
本田技研工業	10,800	2,855.00	30,834,000
富士重工業	4,000	4,028.00	16,112,000
愛三工業	33,400	753.00	25,150,200
ニプロ	31,700	1,274.00	40,385,800
大日本印刷	18,000	1,193.00	21,474,000
日本郵船	100,000	190.00	19,000,000
日本航空	11,600	3,287.00	38,129,200
NECネッツエスアイ	10,500	2,040.00	21,420,000
フジ・メディア・ホールディングス	20,500	1,260.00	25,830,000
トレンドマイクロ	7,900	3,810.00	30,099,000
イマジカ・ロボット ホールディングス	18,000	1,020.00	18,360,000
アルゴグラフィックス	12,800	1,759.00	22,515,200
マーベラス	19,800	850.00	16,830,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	15,000	1,246.00	18,690,000
日本ユニシス	26,400	1,355.00	35,772,000
兼松エレクトロニクス	11,100	1,871.00	20,768,100
日本電信電話	13,200	4,969.00	65,590,800
NTTドコモ	33,600	2,840.00	95,424,000
ジャステック	20,200	1,051.00	21,230,200
JBCCホールディングス	29,100	676.00	19,671,600
小野建	20,800	1,266.00	26,332,800
伯東	30,400	935.00	28,424,000
伊藤忠商事	22,900	1,289.50	29,529,550
三井物産	80,800	1,247.50	100,798,000
住友商事	34,200	1,094.50	37,431,900
東陽テクニカ	21,500	1,044.00	22,446,000
加賀電子	13,100	1,311.00	17,174,100
ローソン	6,600	7,790.00	51,414,000
青山商事	8,600	3,740.00	32,164,000
プレナス	16,600	1,750.00	29,050,000
ゆうちょ銀行	21,800	1,209.00	26,356,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	82,800	508.90	42,136,920
三井住友フィナンシャルグループ	26,000	3,176.00	82,576,000
みずほフィナンシャルグループ	532,900	161.00	85,796,900
大和証券グループ本社	36,000	609.90	21,956,400
野村ホールディングス	77,700	428.40	33,286,680
いちよし証券	18,700	809.00	15,128,300
ソニーフィナンシャルホールディングス	19,300	1,255.00	24,221,500
第一生命保険	2,900	1,256.50	3,643,850
興銀リース	8,000	1,906.00	15,248,000
ジャックス	50,000	474.00	23,700,000
日立キャピタル	6,900	2,060.00	14,214,000
オリックス	26,800	1,460.00	39,128,000
みらかホールディングス	3,700	4,795.00	17,741,500
アルプス技研	16,200	1,942.00	31,460,400
ユー・エス・エス	10,000	1,768.00	17,680,000
テクノプロ・ホールディングス	6,500	3,425.00	22,262,500
合 計	3,567,700		3,378,552,260

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。