有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 5月16日現在)	(平成28年11月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	98,770,640	73,850,336
金銭信託	107,993,827	98,483,494
株式	4,517,004,089	4,646,200,956
投資証券	101,134,485	100,689,725
派生商品評価勘定	105,483	23,548
未収入金	23,642,038	23,686,272
未収配当金	2,937,129	1,505,645
流動資産合計	4,851,587,691	4,944,439,976
資産合計	4,851,587,691	4,944,439,976
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,363	2,906,600
未払金	34,350,883	12,717,955
未払解約金	3,325,519	1,965,949
その他未払費用	7,775	4,831
流動負債合計	37,692,540	17,595,335
負債合計	37,692,540	17,595,335
純資産の部
元本等
元本	3,197,177,275	3,025,854,027
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,616,717,876	1,900,990,614
元本等合計	4,813,895,151	4,926,844,641
純資産合計	4,813,895,151	4,926,844,641
負債純資産合計	4,851,587,691	4,944,439,976

(注) ｢シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年 5月16日及び平成28年11月15日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年 5月16日現在]	[平成28年11月15日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,480,705,400円	3,197,177,275円
	期中追加設定元本額	380,575,944円	252,855,917円
	期中解約元本額	664,104,069円	424,179,165円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)	40,247,014円	34,155,175円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	439,860,447円	420,551,213円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,629,975,409円	2,495,581,908円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	87,094,405円	75,565,731円
	計	3,197,177,275円	3,025,854,027円
2.	受益権の総数	3,197,177,275口	3,025,854,027口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日	自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年 5月16日現在]	[平成28年11月15日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 5月16日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△51,945,594円
投資証券	1,004,657円
合計	△50,940,937円

(平成28年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	315,728,087円
投資証券	7,423,599円
合計	323,151,686円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成28年 5月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,249,138	-	8,262,341	13,203
	米ドル	7,006,624	-	7,022,427	15,803
	香港ドル	1,242,514	-	1,239,914	△2,600
	売建	62,656,073	-	62,572,156	83,917
	米ドル	55,649,449	-	55,651,145	△1,696
	香港ドル	2,143,779	-	2,139,666	4,113
	南アフリカランド	4,862,845	-	4,781,345	81,500
合計		70,905,211	-	70,834,497	97,120

(平成28年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,414,823	-	4,419,165	4,342
	米ドル	2,911,633	-	2,906,019	△5,614
	ポーランドズロチ	1,051,720	-	1,059,540	7,820
	香港ドル	451,470	-	453,606	2,136
	売建	55,463,688	-	58,351,082	△2,887,394
	米ドル	52,552,055	-	55,450,470	△2,898,415
	ブラジルレアル	2,911,633	-	2,900,612	11,021
合計		59,878,511	-	62,770,247	△2,883,052

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年 5月16日現在]	[平成28年11月15日現在]
1口当たり純資産額	1.5057円	1.6282円
(1万口当たり純資産額)	(15,057円)	(16,282円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC	17,014	46.360	788,769.04
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	225	104.500	23,512.50
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	25,240	9.570	241,546.80
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	33,383	8.220	274,408.26
	ROSNEFT PJSC-REG GDR	47,455	5.040	239,173.20
	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	25,523	16.540	422,150.42
	VALE SA-SP ADR	34,805	7.690	267,650.45
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	14,299	47.430	678,201.57
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	16,716	27.320	456,681.12
	BRF SA-ADR	22,744	14.650	333,199.60
	BANCO BRADESCO-ADR	40,205	8.500	341,742.50
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	8,058	22.430	180,740.94
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	5,646	33.010	186,374.46
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	13,485	4.275	57,648.37
	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	6,850	27.400	187,690.00
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	118,917	10.080	1,198,683.36
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	142,117	9.310	1,323,109.27
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	18,301	89.770	1,642,880.77
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	13,142	16.230	213,294.66
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	12,876	7.340	94,509.84
	TELEF BRASIL-ADR	29,545	12.720	375,812.40
	ENERSIS AMERICAS - SPONS ADR	28,403	7.700	218,703.10
米ドル 小計		674,949		9,746,482.63
				(1,051,548,010)
メキシコペソ	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,073	171.090	2,236,659.57
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	13,101	159.430	2,088,692.43
メキシコペソ 小計		26,174		4,325,352.00
				(22,578,337)
ブラジルレアル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	11,012	65.620	722,607.44
	KLABIN SA - UNIT	33,200	16.920	561,744.00
	WEG SA	26,600	16.280	433,048.00
	CCR SA	82,984	14.590	1,210,736.56
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	48,080	16.890	812,071.20
	LOJAS RENNER S.A.	31,600	23.230	734,068.00
	BM&FBOVESPA SA	20,300	16.750	340,025.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	55,340	10.550	583,837.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	4,200	18.650	78,330.00
ブラジルレアル 小計		313,316		5,476,467.20
				(172,015,834)
チリペソ	S.A.C.I. FALABELLA	20,021	5,068.600	101,478,440.60
チリペソ 小計		20,021		101,478,440.60
				(16,338,028)
ユーロ	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	21,052	8.100	170,521.20
ユーロ 小計		21,052		170,521.20
				(19,814,563)
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	10,632	7.955	84,577.56
英ポンド 小計		10,632		84,577.56
				(11,408,667)
新トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	6,102	63.600	388,087.20
	KOC HOLDING AS	84,656	12.260	1,037,882.56
	AKBANK T.A.S.	170,172	7.730	1,315,429.56
新トルコリラ 小計		260,930		2,741,399.32
				(90,054,967)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	2,349	18,210.000	42,775,290.00
	OTP BANK PLC	23,294	8,050.000	187,516,700.00
ハンガリーフォリント 小計		25,643		230,291,990.00
				(86,106,175)
ポーランドズロチ	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	11,408	27.630	315,203.04
ポーランドズロチ 小計		11,408		315,203.04
				(8,283,535)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,510,800	5.330	8,052,564.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	61,500	39.100	2,404,650.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	18,000	47.600	856,800.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	131,000	15.140	1,983,340.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	80,000	16.500	1,320,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,181,290	5.460	11,909,843.40
	AIA GROUP LTD	154,200	47.800	7,370,760.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	211,600	27.300	5,776,680.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	103,200	192.600	19,876,320.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	16,500	68.800	1,135,200.00
	CHINA MOBILE LTD	135,000	84.000	11,340,000.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	372,000	8.520	3,169,440.00
香港ドル 小計		4,975,090		75,195,597.40
				(1,045,970,759)
タイバーツ	THAI OIL PCL-NVDR	114,900	71.500	8,215,350.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	85,000	58.500	4,972,500.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	124,010	35.000	4,340,350.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	98,400	168.000	16,531,200.00
タイバーツ 小計		422,310		34,059,400.00
				(103,881,170)
インドネシアルピア	BANK MANDIRI TBK	224,300	10,325.000	2,315,897,500.00
インドネシアルピア 小計		224,300		2,315,897,500.00
				(18,758,769)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	2,801	235,500.000	659,635,500.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,519	68,800.000	242,107,200.00
	LG CORP	4,152	59,000.000	244,968,000.00
	HYUNDAI MOBIS	429	243,000.000	104,247,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	5,539	132,000.000	731,148,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,171	95,500.000	111,830,500.00
	CJ CGV CO LTD	2,977	65,500.000	194,993,500.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	420	117,500.000	49,350,000.00
	E-MART CO LTD	1,841	182,000.000	335,062,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,255	356,000.000	446,780,000.00
	MEDY-TOX INC	322	404,000.000	130,088,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	131	175,500.000	22,990,500.00
	YUHAN CORP	549	217,000.000	119,133,000.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	21,168	9,410.000	199,190,880.00
	HANA FINANCIAL GROUP	20,327	34,050.000	692,134,350.00
	NAVER	917	746,000.000	684,082,000.00
	NCSOFT CORP	1,526	247,000.000	376,922,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,749	77,500.000	135,547,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,985	1,553,000.000	3,082,705,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,029	92,200.000	94,873,800.00
	SK TELECOM	1,311	217,000.000	284,487,000.00
	SK HYNIX INC	17,331	39,700.000	688,040,700.00
韓国ウォン 小計		92,449		9,630,316,430.00
				(892,730,333)
台湾ドル	FORMOSA PLASTICS CORP	133,000	85.100	11,318,300.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	416,090	45.950	19,119,335.50
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	464,336	79.000	36,682,544.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	72,000	72.600	5,227,200.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	148,000	105.500	15,614,000.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	248,000	33.350	8,270,800.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	459,057	180.500	82,859,788.50
台湾ドル 小計		1,940,483		179,091,968.00
				(603,539,932)
インドルピー	ULTRATECH CEMENT LTD	2,905	3,634.100	10,557,060.50
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	5,129	5,134.250	26,333,568.25
	TATA MOTORS LTD	38,672	507.300	19,618,305.60
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	25,650	801.750	20,564,887.50
	AXIS BANK LTD	75,674	498.750	37,742,407.50
	HDFC BANK LTD	33,639	1,275.800	42,916,636.20
	INFOSYS LTD	10,653	921.550	9,817,272.15
インドルピー 小計		192,322		167,550,137.70
				(268,080,220)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	40,942	67.420	2,760,309.64
エジプトポンド 小計		40,942		2,760,309.64
				(19,128,945)
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	5,945	2,078.450	12,356,385.25
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	40,802	66.340	2,706,804.68
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	25,713	144.000	3,702,672.00
	MTN GROUP LTD	25,230	109.850	2,771,515.50
南アフリカランド 小計		97,690		21,537,377.43
				(162,391,825)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	284,419	6.400	1,820,281.60
UAEディルハム 小計		284,419		1,820,281.60
				(53,570,887)
合 計		9,634,130		4,646,200,956
				(4,646,200,956)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC	3,203	480,090.62
		SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC	4,032	453,172.20
	米ドル 小計		7,235	933,262.82
				(100,689,725)
合計				100,689,725
				(100,689,725)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	22銘柄	91.3%	24.4%
	投資証券	2銘柄	8.7%
メキシコペソ	株式	2銘柄	100.0%	0.5%
ブラジルレアル	株式	9銘柄	100.0%	3.6%
チリペソ	株式	1銘柄	100.0%	0.3%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
新トルコリラ	株式	3銘柄	100.0%	1.9%
ハンガリーフォリント	株式	2銘柄	100.0%	1.8%
ポーランドズロチ	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	22.1%
タイバーツ	株式	4銘柄	100.0%	2.2%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
韓国ウォン	株式	22銘柄	100.0%	18.8%
台湾ドル	株式	7銘柄	100.0%	12.7%
インドルピー	株式	7銘柄	100.0%	5.6%
エジプトポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
南アフリカランド	株式	4銘柄	100.0%	3.4%
UAEディルハム	株式	1銘柄	100.0%	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。