有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年11月15日現在)	(平成29年 5月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	73,850,336	97,784,311
金銭信託	98,483,494	-
コール・ローン	-	209,240,474
株式	4,646,200,956	6,932,101,396
投資証券	100,689,725	137,994,695
派生商品評価勘定	23,548	33,103
未収入金	23,686,272	51,124,929
未収配当金	1,505,645	4,481,069
流動資産合計	4,944,439,976	7,432,759,977
資産合計	4,944,439,976	7,432,759,977
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,906,600	41,821
未払金	12,717,955	26,330,882
未払解約金	1,965,949	9,846,278
未払利息	-	561
その他未払費用	4,831	-
流動負債合計	17,595,335	36,219,542
負債合計	17,595,335	36,219,542
純資産の部
元本等
元本	3,025,854,027	3,514,116,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,900,990,614	3,882,424,122
元本等合計	4,926,844,641	7,396,540,435
純資産合計	4,926,844,641	7,396,540,435
負債純資産合計	4,944,439,976	7,432,759,977

(注) ｢シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年11月15日及び平成29年 5月15日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年11月15日現在]	[平成29年 5月15日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,197,177,275円	3,025,854,027円
	期中追加設定元本額	252,855,917円	985,060,488円
	期中解約元本額	424,179,165円	496,798,202円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)	34,155,175円	29,713,274円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	420,551,213円	386,277,768円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,495,581,908円	2,593,191,122円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	75,565,731円	504,934,149円
	計	3,025,854,027円	3,514,116,313円
2.	受益権の総数	3,025,854,027口	3,514,116,313口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日	自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年11月15日現在]	[平成29年 5月15日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	315,728,087円
投資証券	7,423,599円
合計	323,151,686円

(平成29年 5月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,052,622,069円
投資証券	21,148,594円
合計	1,073,770,663円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成28年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,414,823	-	4,419,165	4,342
	米ドル	2,911,633	-	2,906,019	△5,614
	ポーランドズロチ	1,051,720	-	1,059,540	7,820
	香港ドル	451,470	-	453,606	2,136
	売建	55,463,688	-	58,351,082	△2,887,394
	米ドル	52,552,055	-	55,450,470	△2,898,415
	ブラジルレアル	2,911,633	-	2,900,612	11,021
合計		59,878,511	-	62,770,247	△2,883,052

(平成29年 5月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	12,467,420	-	12,430,421	△36,999
	米ドル	9,321,472	-	9,294,617	△26,855
	ブラジルレアル	3,145,948	-	3,135,804	△10,144
	売建	12,467,420	-	12,439,139	28,281
	米ドル	3,145,948	-	3,131,591	14,357
	メキシコペソ	1,690,343	-	1,684,755	5,588
	ブラジルレアル	1,165,217	-	1,166,501	△1,284
	タイバーツ	1,150,766	-	1,150,766	-
	南アフリカランド	5,315,146	-	5,305,526	9,620
合計		24,934,840	-	24,869,560	△8,718

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年11月15日現在]	[平成29年 5月15日現在]
1口当たり純資産額	1.6282円	2.1048円
(1万口当たり純資産額)	(16,282円)	(21,048円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC	21,994	49.400	1,086,503.60
	NOVATEK PJSC GDR REGS	3,992	118.100	471,455.20
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	35,070	10.240	359,116.80
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	35,813	9.900	354,548.70
	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	10,521	14.615	153,764.41
	TERNIUM SA-SPONSORED ADR	545	24.650	13,434.25
	VALE SA-SP ADR	51,759	8.260	427,529.34
	DP WORLD LTD	10,988	22.400	246,131.20
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	13,553	71.590	970,259.27
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17,400	36.250	630,750.00
	BRF SA-ADR	12,853	14.440	185,597.32
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	4,456	91.430	407,412.08
	BANCO BRADESCO-ADR	71,781	10.230	734,319.63
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,088	43.190	435,700.72
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	30,841	4.130	127,373.33
	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	6,439	42.040	270,695.56
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	121,866	12.820	1,562,322.12
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	155,465	12.050	1,873,353.25
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	21,960	120.340	2,642,666.40
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	13,922	27.000	375,894.00
	MEGAFON-REG S GDR	4,437	10.800	47,919.60
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	17,640	9.440	166,521.60
	TELEF BRASIL-ADR	27,329	15.420	421,413.18
	ENEL AMERICAS SA ADR	34,954	9.880	345,345.52
米ドル 小計		735,666		14,310,027.08
				(1,623,186,371)
メキシコペソ	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	6,420	201.100	1,291,062.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	9,003	144.860	1,304,174.58
メキシコペソ 小計		15,423		2,595,236.58
				(15,675,228)
ブラジルレアル	KLABIN SA - UNIT	51,100	15.800	807,380.00
	WEG SA	35,100	20.020	702,702.00
	CCR SA	107,431	18.540	1,991,770.74
	KROTON EDUCACIONAL SA	39,300	15.780	620,154.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	17,880	17.150	306,642.00
	LOJAS RENNER S.A.	66,550	29.350	1,953,242.50
	RAIA DROGASIL SA	8,200	69.700	571,540.00
	LIGHT SA	10,300	23.500	242,050.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	6,000	24.000	144,000.00
ブラジルレアル 小計		341,861		7,339,481.24
				(266,569,958)
チリペソ	S.A.C.I. FALABELLA	33,654	5,435.300	182,919,586.20
チリペソ 小計		33,654		182,919,586.20
				(30,895,118)
ユーロ	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	25,387	10.000	253,870.00
ユーロ 小計		25,387		253,870.00
				(31,459,570)
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	13,992	10.340	144,677.28
英ポンド 小計		13,992		144,677.28
				(21,151,818)
新トルコリラ	KOC HOLDING AS	104,460	16.780	1,752,838.80
	AKBANK T.A.S.	75,457	9.190	693,449.83
新トルコリラ 小計		179,917		2,446,288.63
				(77,767,515)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,651	22,950.000	83,790,450.00
	OTP BANK PLC	26,314	8,485.000	223,274,290.00
ハンガリーフォリント 小計		29,965		307,064,740.00
				(122,856,602)
ポーランドズロチ	BANK PEKAO SA	20,389	144.350	2,943,152.15
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	61,708	44.150	2,724,408.20
ポーランドズロチ 小計		82,097		5,667,560.35
				(166,739,625)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,648,800	6.250	10,305,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	107,500	24.900	2,676,750.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	77,500	41.050	3,181,375.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	214,000	8.480	1,814,720.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	52,000	52.750	2,743,000.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	182,000	14.780	2,689,960.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	144,000	18.380	2,646,720.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,537,290	6.370	16,162,537.30
	IND & COMM BK OF CHINA - H	393,000	5.080	1,996,440.00
	AIA GROUP LTD	148,000	55.400	8,199,200.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	267,600	29.100	7,787,160.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	115,000	258.200	29,693,000.00
	CHINA MOBILE LTD	144,500	85.100	12,296,950.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	300,000	10.400	3,120,000.00
香港ドル 小計		6,331,190		105,312,812.30
				(1,532,301,418)
タイバーツ	THAI OIL PCL-NVDR	92,000	75.000	6,900,000.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	169,000	71.750	12,125,750.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	135,600	189.500	25,696,200.00
タイバーツ 小計		396,600		44,721,950.00
				(146,687,996)
韓国ウォン	SK INNOVATOIN CO LTD	3,749	173,000.000	648,577,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	164	427,500.000	70,110,000.00
	LG CHEM LTD	3,251	287,500.000	934,662,500.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	6,670	63,900.000	426,213,000.00
	HYUNDAI MOBIS	502	247,000.000	123,994,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	5,736	155,000.000	889,080,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2,864	102,000.000	292,128,000.00
	CJ CGV CO LTD	3,671	81,700.000	299,920,700.00
	E-MART CO LTD	2,095	227,500.000	476,612,500.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,641	345,000.000	566,145,000.00
	MEDY-TOX INC	368	526,400.000	193,715,200.00
	YUHAN CORP	269	243,000.000	65,367,000.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	23,424	12,300.000	288,115,200.00
	HANA FINANCIAL GROUP	21,981	42,150.000	926,499,150.00
	NAVER	1,255	848,000.000	1,064,240,000.00
	NCSOFT CORP	2,093	351,000.000	734,643,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	720	133,000.000	95,760,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,143	2,291,000.000	4,909,613,000.00
	SK TELECOM	58	236,000.000	13,688,000.00
	SK HYNIX INC	9,106	55,300.000	503,561,800.00
韓国ウォン 小計		91,760		13,522,645,050.00
				(1,363,082,621)
台湾ドル	FORMOSA PLASTICS CORP	158,000	88.900	14,046,200.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	548,090	49.150	26,938,623.50
	ENNOCONN CORP	7,000	357.000	2,499,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	580,336	102.500	59,484,440.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	66,000	76.100	5,022,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	107,000	114.500	12,251,500.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	232,027	37.450	8,689,411.15
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	509,057	206.000	104,865,742.00
台湾ドル 小計		2,207,510		233,797,516.65
				(879,078,662)
インドルピー	ULTRATECH CEMENT LTD	3,683	4,404.350	16,221,221.05
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,784	6,730.200	32,197,276.80
	ITC LTD	76,157	274.950	20,939,367.15
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	38,349	980.200	37,589,689.80
	AXIS BANK LTD	17,108	503.000	8,605,324.00
	HDFC BANK LTD	41,033	1,551.650	63,668,854.45
	INFOSYS LTD	32,236	964.250	31,083,563.00
インドルピー 小計		213,350		210,305,296.25
				(374,343,427)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	40,942	76.800	3,144,345.60
エジプトポンド 小計		40,942		3,144,345.60
				(19,746,490)
南アフリカランド	SIBANYE GOLD LTD	57,902	28.760	1,665,261.52
	NASPERS LTD-N SHS	4,210	2,728.490	11,486,942.90
	THE FOSCHINI GROUP LTD	14,937	145.270	2,169,897.99
	AVI LTD	20,031	97.330	1,949,617.23
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	26,859	144.000	3,867,696.00
南アフリカランド 小計		123,939		21,139,415.64
				(179,050,850)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	353,250	7.460	2,635,245.00
UAEディルハム 小計		353,250		2,635,245.00
				(81,508,127)
合 計		11,216,503		6,932,101,396
				(6,932,101,396)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC	3,348	601,390.19
		SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC	4,578	615,172.41
	米ドル 小計		7,926	1,216,562.60
				(137,994,695)
合計				137,994,695
				(137,994,695)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	24銘柄	92.2%	24.9%
	投資証券	2銘柄	7.8%
メキシコペソ	株式	2銘柄	100.0%	0.2%
ブラジルレアル	株式	9銘柄	100.0%	3.8%
チリペソ	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.3%
新トルコリラ	株式	2銘柄	100.0%	1.1%
ハンガリーフォリント	株式	2銘柄	100.0%	1.7%
ポーランドズロチ	株式	2銘柄	100.0%	2.4%
香港ドル	株式	14銘柄	100.0%	21.7%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.0%	2.1%
韓国ウォン	株式	20銘柄	100.0%	19.3%
台湾ドル	株式	8銘柄	100.0%	12.4%
インドルピー	株式	7銘柄	100.0%	5.3%
エジプトポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.3%
南アフリカランド	株式	5銘柄	100.0%	2.5%
UAEディルハム	株式	1銘柄	100.0%	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。