有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 5月15日現在)	(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	38,149,684	138,900,643
コール・ローン	162,581,614	152,638,984
株式	8,234,231,998	10,240,705,656
投資証券	85,480,657	104,654,548
派生商品評価勘定	180,675	134,017
未収入金	105,521,589	40,692,392
未収配当金	8,138,403	6,432,796
流動資産合計	8,634,284,620	10,684,159,036
資産合計	8,634,284,620	10,684,159,036
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	174,972	15,090
未払金	69,243,464	28,499,387
未払解約金	5,261,968	121,958,043
未払利息	436	397
その他未払費用	5,675	-
流動負債合計	74,686,515	150,472,917
負債合計	74,686,515	150,472,917
純資産の部
元本等
元本	3,904,882,947	4,507,744,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,654,715,158	6,025,941,746
元本等合計	8,559,598,105	10,533,686,119
純資産合計	8,559,598,105	10,533,686,119
負債純資産合計	8,634,284,620	10,684,159,036

(注) ｢シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2019年 5月15日及び2019年11月15日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年 5月15日現在]	[2019年11月15日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	4,073,901,167円	3,904,882,947円
	期中追加設定元本額	459,386,226円	914,577,329円
	期中解約元本額	628,404,446円	311,715,903円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	197,575,621円	186,835,313円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,435,410,569円	2,872,246,938円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	1,271,896,757円	1,448,662,122円
	計	3,904,882,947円	4,507,744,373円
2.	受益権の総数	3,904,882,947口	4,507,744,373口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年 5月15日現在]	[2019年11月15日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 5月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	409,527,618円
投資証券	7,039,652円
合計	416,567,270円

(2019年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	964,029,440円
投資証券	13,778,492円
合計	977,807,932円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2019年 5月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	116,048,285	-	116,224,800	176,515
	米ドル	67,413,484	-	67,523,751	110,267
	ユーロ	2,988,549	-	2,989,850	1,301
	香港ドル	45,095,005	-	45,158,141	63,136
	南アフリカランド	551,247	-	553,058	1,811
	売建	116,048,285	-	116,219,097	△170,812
	米ドル	48,634,801	-	48,713,427	△78,626
	新トルコリラ	212,981	-	214,404	△1,423
	香港ドル	64,956,565	-	65,049,759	△93,194
	韓国ウォン	2,243,938	-	2,241,507	2,431
合計		232,096,570	-	232,443,897	5,703

(2019年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,737,905	-	5,726,640	△11,265
	米ドル	3,566,377	-	3,553,438	△12,939
	ユーロ	584,068	-	583,819	△249
	韓国ウォン	1,587,460	-	1,589,383	1,923
	売建	157,869,801	-	157,739,609	130,192
	米ドル	154,303,424	-	154,179,336	124,088
	ブラジルレアル	1,559,025	-	1,551,242	7,783
	ユーロ	929,814	-	929,892	△78
	エジプトポンド	1,077,538	-	1,079,139	△1,601
合計		163,607,706	-	163,466,249	118,927

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年 5月15日現在]	[2019年11月15日現在]
1口当たり純資産額	2.1920円	2.3368円
(1万口当たり純資産額)	(21,920円)	(23,368円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	179,084	7.710	1,380,737.64
	LUKOIL PJSC	16,766	94.380	1,582,375.08
	NOVATEK PJSC GDR REGS	6,135	207.200	1,271,172.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	59,791	15.120	904,039.92
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	35,853	13.980	501,224.94
	POLYUS PJSC	2,844	110.755	314,989.46
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	2,400	55.100	132,240.00
	TERNIUM SA-SPONSORED ADR	15,896	20.090	319,350.64
	VALE SA-SP ADR	41,961	11.200	469,963.20
	51JOB INC-ADR	2,973	75.360	224,045.28
	DP WORLD PLC	28,124	12.550	352,956.20
	NETEASE INC-ADR	3,493	289.680	1,011,852.24
	YANDEX NV-A	11,575	34.560	400,032.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	34,019	182.800	6,218,673.20
	MERCADOLIBRE INC	663	536.540	355,726.02
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	7,343	34.000	249,662.00
	AMBEV SA-SPN ADR	28,894	4.150	119,910.10
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	16,449	91.690	1,508,208.81
	BANCO BRADESCO-ADR	30,689	7.910	242,749.99
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	17,235	22.140	381,582.90
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	4,657	51.160	238,252.12
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	122,799	4.910	602,943.09
	CREDICORP LTD	3,118	203.940	635,884.92
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	224,214	8.440	1,892,366.16
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	156,508	14.830	2,321,013.64
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	221,866	1.560	346,230.76
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	10,963	36.500	400,149.50
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	5,192	15.750	81,774.00
米ドル 小計		1,291,504		24,460,105.81
				(2,656,856,693)
ブラジルレアル	KLABIN SA - UNIT	82,117	17.550	1,441,153.35
	WEG SA	78,002	29.260	2,282,338.52
	LOJAS RENNER S.A.	105,334	51.700	5,445,767.80
	MAGAZINE LUIZA SA	21,304	44.250	942,702.00
	RAIA DROGASIL SA	36,878	112.200	4,137,711.60
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	85,391	49.800	4,252,471.80
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	97,677	37.450	3,658,003.65
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	26,307	104.410	2,746,713.87
ブラジルレアル 小計		533,010		24,906,862.59
				(645,336,809)
ユーロ	PROSUS NV	5,879	60.870	357,854.73
	ALPHA BANK A.E.	254,511	1.925	489,933.67
	EUROBANK ERGASIAS SA	260,945	0.964	251,550.98
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	17,630	13.450	237,123.50
ユーロ 小計		538,965		1,336,462.88
				(160,028,065)
新トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	13,361	123.400	1,648,747.40
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	60,930	45.000	2,741,850.00
	AKBANK T.A.S.	400,907	7.540	3,022,838.78
新トルコリラ 小計		475,198		7,413,436.18
				(140,039,809)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	48,890	3,000.000	146,670,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT.	24,208	5,755.000	139,317,040.00
	OTP BANK PLC	15,445	13,770.000	212,677,650.00
ハンガリーフォリント 小計		88,543		498,664,690.00
				(178,571,825)
ポーランドズロチ	BANK PEKAO SA	24,835	103.500	2,570,422.50
	PKO BANK POLSKI SA	28,382	38.440	1,091,004.08
ポーランドズロチ 小計		53,217		3,661,426.58
				(102,336,872)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,668,800	4.440	7,409,472.00
	CNOOC LTD	989,000	11.980	11,848,220.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	74,000	47.250	3,496,500.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	79,000	28.550	2,255,450.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	395,200	8.170	3,228,784.00
	LI NING CO LTD	163,000	25.100	4,091,300.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	81,100	102.200	8,288,420.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	131,600	319.800	42,085,680.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	391,000	29.300	11,456,300.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	146,000	43.100	6,292,600.00
	AIA GROUP LTD	188,200	76.400	14,378,480.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	329,000	28.950	9,524,550.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	830,000	9.580	7,951,400.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	241,500	91.150	22,012,725.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	16.060	1,573,880.00
	CHINA MOBILE LTD	111,500	61.200	6,823,800.00
香港ドル 小計		5,916,900		162,717,561.00
				(2,258,519,746)
タイバーツ	THAI OIL PCL-FRGN	165,500	68.500	11,336,750.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	89,900	173.500	15,597,650.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	80,900	149.000	12,054,100.00
	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	58,400	232.000	13,548,800.00
タイバーツ 小計		394,700		52,537,300.00
				(189,134,280)
インドネシアルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,307,300	6,575.000	8,595,497,500.00
インドネシアルピア 小計		1,307,300		8,595,497,500.00
				(66,185,330)
韓国ウォン	SK INNOVATOIN CO LTD	6,982	159,000.000	1,110,138,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	1,681	425,500.000	715,265,500.00
	LG CHEM LTD	4,375	319,500.000	1,397,812,500.00
	SK C&C CO LTD	1,355	267,000.000	361,785,000.00
	HYUNDAI MOBIS	4,288	246,000.000	1,054,848,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	4,536	82,700.000	375,127,200.00
	NCSOFT CORP	389	526,000.000	204,614,000.00
	MEDY-TOX INC	664	301,000.000	199,864,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP	14,741	35,550.000	524,042,550.00
	LG INNOTEK CO LTD	2,721	120,000.000	326,520,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	152,645	52,800.000	8,059,656,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,889	236,500.000	1,156,248,500.00
	SK HYNIX INC	4,987	83,400.000	415,915,800.00
韓国ウォン 小計		204,253		15,901,837,050.00
				(1,483,641,396)
台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	194,000	72.600	14,084,400.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	899,000	22.150	19,912,850.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	90	42.150	3,793.50
	DELTA ELECTRONICS INC	103,000	134.500	13,853,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	320,000	89.300	28,576,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,000	4,470.000	35,760,000.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	50,000	139.500	6,975,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	377,513	78.000	29,446,014.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	679,057	303.500	206,093,799.50
台湾ドル 小計		2,630,660		354,705,357.00
				(1,259,204,017)
インドルピー	HDFC BANK LTD	79,493	1,273.900	101,266,132.70
	ICICI BANK LTD	212,371	498.650	105,898,799.15
	INFOSYS LTD	41,830	705.300	29,502,699.00
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	23,863	2,196.800	52,422,238.40
インドルピー 小計		357,557		289,089,869.25
				(439,416,601)
パキスタンルピー	HABIB BANK LTD	78,600	140.010	11,004,786.00
	UNITED BANK LTD	69,800	147.390	10,287,822.00
パキスタンルピー 小計		148,400		21,292,608.00
				(14,904,825)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	12,195	82.400	1,004,868.00
エジプトポンド 小計		12,195		1,004,868.00
				(6,772,810)
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	9,547	2,125.000	20,287,375.00
	AVI LTD	44,292	86.000	3,809,112.00
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	52,527	72.000	3,781,944.00
南アフリカランド 小計		106,366		27,878,431.00
				(204,627,683)
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	176,193	7.630	1,344,352.59
	EMAAR PROPERTIES PJSC	434,900	4.140	1,800,486.00
UAEディルハム 小計		611,093		3,144,838.59
				(93,150,119)
クエートディナール	NATIONAL BANK OF KUWAIT	178,424	0.968	172,714.43
クエートディナール 小計		178,424		172,714.43
				(61,893,943)
中国オフショア元	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	147,440	25.510	3,761,194.40
	MIDEA GROUP CO LTD-A	187,800	56.590	10,627,602.00
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	35,689	78.000	2,783,742.00
	WUXI APPTEC CO LTD-A	9,126	98.340	897,450.84
中国オフショア元 小計		380,055		18,069,989.24
				(280,084,833)
合 計		15,228,340		10,240,705,656
				(10,240,705,656)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	6,571.38	963,492.44
	米ドル 小計		6,571.38	963,492.44
				(104,654,548)
合計				104,654,548
				(104,654,548)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	28銘柄	96.2%	26.8%
	投資証券	1銘柄	3.8%
ブラジルレアル	株式	8銘柄	100.0%	6.2%
ユーロ	株式	4銘柄	100.0%	1.5%
新トルコリラ	株式	3銘柄	100.0%	1.4%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	1.7%
ポーランドズロチ	株式	2銘柄	100.0%	1.0%
香港ドル	株式	16銘柄	100.0%	21.9%
タイバーツ	株式	4銘柄	100.0%	1.8%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
韓国ウォン	株式	13銘柄	100.0%	14.3%
台湾ドル	株式	9銘柄	100.0%	12.2%
インドルピー	株式	4銘柄	100.0%	4.2%
パキスタンルピー	株式	2銘柄	100.0%	0.1%
エジプトポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.1%
南アフリカランド	株式	3銘柄	100.0%	2.0%
UAEディルハム	株式	2銘柄	100.0%	0.9%
クエートディナール	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
中国オフショア元	株式	4銘柄	100.0%	2.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。