有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年11月15日現在)	(2022年 5月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	22,532,023	236,576,918
コール・ローン	306,120,912	551,554,410
株式	16,531,882,740	16,273,669,175
投資証券	205,822,112	195,246,466
派生商品評価勘定	94,364	302,919
未収入金	28,591,169	96,322,756
未収配当金	14,354,925	19,610,235
流動資産合計	17,109,398,245	17,373,282,879
資産合計	17,109,398,245	17,373,282,879
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	185,136	334,503
未払金	47,844,464	48,482,528
未払解約金	14,972,014	3,997,795
未払利息	838	1,586
その他未払費用	-	13,522
流動負債合計	63,002,452	52,829,934
負債合計	63,002,452	52,829,934
純資産の部
元本等
元本	5,182,235,349	6,057,941,857
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,864,160,444	11,262,511,088
元本等合計	17,046,395,793	17,320,452,945
純資産合計	17,046,395,793	17,320,452,945
負債純資産合計	17,109,398,245	17,373,282,879

(注) ｢シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2021年11月15日及び2022年 5月16日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。但し、ロシア株式(DR(預託証書)を含みます。)の評価については、社会環境・市場環境を受けて2022年3月4日付で評価額をゼロとしており、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年11月15日現在	2022年 5月16日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年11月15日現在]	[2022年 5月16日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	4,846,083,997円	5,182,235,349円
	期中追加設定元本額	826,890,376円	1,126,507,454円
	期中解約元本額	490,739,024円	250,800,946円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	111,335,855円	103,342,528円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,447,489,937円	2,945,623,082円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	2,623,409,557円	3,008,976,247円
	計	5,182,235,349円	6,057,941,857円
2.	受益権の総数	5,182,235,349口	6,057,941,857口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 5月18日 至 2021年11月15日	自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年11月15日現在]	[2022年 5月16日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	839,907,231円
投資証券	46,423,433円
合計	886,330,664円

(2022年 5月16日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,512,353,295円
投資証券	△38,831,050円
合計	△3,551,184,345円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2021年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	31,888,822	-	31,735,594	△153,228
	米ドル	7,548,896	-	7,531,958	△16,938
	ブラジルレアル	1,361,102	-	1,346,936	△14,166
	ポーランドズロチ	3,186,450	-	3,172,073	△14,377
	香港ドル	2,405,909	-	2,400,056	△5,853
	南アフリカランド	17,386,465	-	17,284,571	△101,894
	売建	31,888,822	-	31,826,366	62,456
	米ドル	24,339,926	-	24,324,013	15,913
	ハンガリーフォリント	3,008,188	-	2,985,046	23,142
	南アフリカランド	4,540,708	-	4,517,307	23,401
合計		63,777,644	-	63,561,960	△90,772

(2022年 5月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	71,086,654	-	71,131,931	45,277
	米ドル	53,865,353	-	53,888,904	23,551
	ブラジルレアル	1,261,987	-	1,268,057	6,070
	インドネシアルピア	1,253,966	-	1,267,122	13,156
	南アフリカランド	14,705,348	-	14,707,848	2,500
	売建	71,086,654	-	71,163,515	△76,861
	米ドル	17,221,301	-	17,234,044	△12,743
	ポーランドズロチ	6,117,154	-	6,141,649	△24,495
	香港ドル	24,771,340	-	24,921,748	△150,408
	南アフリカランド	22,976,859	-	22,866,074	110,785
合計		142,173,308	-	142,295,446	△31,584

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年11月15日現在]	[2022年 5月16日現在]
1口当たり純資産額	3.2894円	2.8591円
(1万口当たり純資産額)	(32,894円)	(28,591円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC	8,560	0.000	0.00
	NOVATEK PJSC GDR REGS	8,074	0.000	0.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	124,870	14.510	1,811,863.70
	ROSNEFT OIL CO PJSC	119,410	0.000	0.00
	POLYUS PJSC	1,118	0.000	0.00
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	767	0.000	0.00
	VALE SA-SP ADR	131,356	15.420	2,025,509.52
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	29,921	25.330	757,898.93
	XPENG INC - ADR	27,235	22.820	621,502.70
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	28,602	29.520	844,331.04
	YUM CHINA HOLDINGS INC	25,037	39.300	983,954.10
	BAIDU INC - SPON ADR	2,316	116.940	270,833.04
	YANDEX NV-A	18,587	0.000	0.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	930	87.990	81,830.70
	JD.COM INC-ADR	7,412	51.550	382,088.60
	MAGNIT PJSC (RUB)	8,213	0.000	0.00
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	23,144	74.090	1,714,738.96
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	33,005	18.890	623,464.45
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	166,503	2.180	362,976.54
	CREDICORP LTD	5,239	131.940	691,233.66
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	494,601	4.850	2,398,814.85
米ドル 小計		1,264,900		13,571,040.79
				(1,759,485,438)
メキシコペソ	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	211,020	129.560	27,339,751.20
メキシコペソ 小計		211,020		27,339,751.20
				(176,303,119)
ブラジルレアル	DEXCO SA	118,158	12.080	1,427,348.64
	GERDAU SA-PREF	122,657	27.800	3,409,864.60
	KLABIN SA - UNIT	86,964	22.160	1,927,122.24
	WEG SA	98,980	26.500	2,622,970.00
	CCR SA	50,782	12.460	632,743.72
	LOCALIZA RENT A CAR	34,768	56.110	1,950,832.48
	YDUQS PARTICIPACOES SA	103,187	16.940	1,747,987.78
	LOJAS RENNER S.A.	124,542	25.470	3,172,084.74
	RAIA DROGASIL SA	195,739	18.440	3,609,427.16
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	323,847	11.470	3,714,525.09
	TELEFONICA BRASIL S.A.	50,218	49.260	2,473,738.68
	ENERGISA SA-UNITS	30,393	45.120	1,371,332.16
ブラジルレアル 小計		1,340,235		28,059,977.29
				(718,523,420)
チリペソ	S.A.C.I. FALABELLA	150,805	2,316.000	349,264,380.00
	BANCO DE CHILE	3,531,696	82.700	292,071,259.20
チリペソ 小計		3,682,501		641,335,639.20
				(96,562,059)
ユーロ	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	293,245	0.916	268,847.01
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HLDS SA	383,325	0.900	344,992.50
	NATIONAL BANK OF GREECE	69,123	3.263	225,548.34
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	30,192	17.890	540,134.88
ユーロ 小計		775,885		1,379,522.73
				(186,166,592)
英ポンド	PRUDENTIAL PLC	80,856	9.600	776,217.60
英ポンド 小計		80,856		776,217.60
				(123,472,933)
新トルコリラ	KOC HOLDING AS	118,751	38.640	4,588,538.64
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	56,354	81.700	4,604,121.80
新トルコリラ 小計		175,105		9,192,660.44
				(77,000,481)
ハンガリーフォリント	RICHTER GEDEON NYRT.	31,603	6,775.000	214,110,325.00
	OTP BANK PLC	21,532	10,300.000	221,779,600.00
ハンガリーフォリント 小計		53,135		435,889,925.00
				(152,363,143)
ポーランドズロチ	BANK PEKAO SA	15,620	88.460	1,381,745.20
	PKO BANK POLSKI SA	64,917	30.450	1,976,722.65
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	81,664	29.940	2,445,020.16
ポーランドズロチ 小計		162,201		5,803,488.01
				(167,223,444)
香港ドル	XPENG INC - CLASS A SHARES	16,500	85.100	1,404,150.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	78,800	101.800	8,021,840.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	4,700	293.600	1,379,920.00
	BAIDU INC-CLASS A	70,792	111.000	7,857,912.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	164,200	354.400	58,192,480.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	329,464	82.200	27,081,940.80
	JD.COM INC - CL A	88,114	199.600	17,587,554.40
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	350,000	39.150	13,702,500.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	124,000	51.900	6,435,600.00
	AIA GROUP LTD	290,800	73.250	21,301,100.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	324,800	17.020	5,528,096.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,316,000	7.500	9,870,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	304,000	14.300	4,347,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	92,100	107.700	9,919,170.00
香港ドル 小計		3,554,270		192,629,463.20
				(3,182,238,732)
マレーシアリンギット	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	551,917	5.040	2,781,661.68
マレーシアリンギット 小計		551,917		2,781,661.68
				(81,958,045)
タイバーツ	KASIKORNBANK PCL-NVDR	379,800	142.000	53,931,600.00
タイバーツ 小計		379,800		53,931,600.00
				(201,164,868)
インドネシアルピア	BANK MANDIRI TBK	2,244,300	7,800.000	17,505,540,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	703,200	8,250.000	5,801,400,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	2,925,009	4,250.000	12,431,288,250.00
インドネシアルピア 小計		5,872,509		35,738,228,250.00
				(318,070,231)
韓国ウォン	SK INNOVATOIN CO LTD	2,546	206,500.000	525,749,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	1,887	544,000.000	1,026,528,000.00
	LG CHEM LTD	3,232	510,000.000	1,648,320,000.00
	KIA CORPORATION	8,716	86,300.000	752,190,800.00
	NAVER CORP	6,597	274,500.000	1,810,876,500.00
	HANA FINANCIAL GROUP	21,901	45,900.000	1,005,255,900.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	8,834	58,300.000	515,022,200.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,981	203,000.000	808,143,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	151,706	66,500.000	10,088,449,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	3,318	589,000.000	1,954,302,000.00
	LG UPLUS CORP	65,076	13,700.000	891,541,200.00
	SK HYNIX INC	22,257	112,500.000	2,503,912,500.00
韓国ウォン 小計		300,051		23,530,290,100.00
				(2,390,677,474)
台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	310,000	65.200	20,212,000.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,236,000	25.800	31,888,800.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	100,000	234.500	23,450,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	603,000	104.000	62,712,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	461,513	94.300	43,520,675.90
	MEDIATEK INC	90,000	843.000	75,870,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	697,057	511.000	356,196,127.00
台湾ドル 小計		3,497,570		613,849,602.90
				(2,668,833,918)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	51,364	2,426.600	124,639,882.40
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,438	7,101.950	31,518,454.10
	CIPLA LTD	74,991	934.600	70,086,588.60
	HDFC BANK LTD	113,492	1,291.350	146,557,894.20
	ICICI BANK LTD	339,407	677.350	229,897,331.45
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	47,967	3,414.900	163,802,508.30
	TECH MAHINDRA LTD	37,644	1,202.850	45,280,085.40
	BHARTI AIRTEL LTD	148,033	689.900	102,127,966.70
インドルピー 小計		817,336		913,910,711.15
				(1,535,369,994)
カタールリアル	QATAR NATIONAL BANK	150,131	22.000	3,302,882.00
カタールリアル 小計		150,131		3,302,882.00
				(117,450,483)
南アフリカランド	GOLD FIELDS LTD	80,112	184.890	14,811,907.68
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	64,626	198.570	12,832,784.82
	THE FOSCHINI GROUP LTD	50,911	140.560	7,156,050.16
	BID CORP LTD	43,909	330.220	14,499,629.98
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	63,670	223.700	14,242,979.00
	AVI LTD	77,892	64.520	5,025,591.84
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	54,989	157.700	8,671,765.30
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,720	2,120.000	3,646,400.00
	NEDBANK GROUP LTD	32,956	207.970	6,853,859.32
	FIRSTRAND LTD	525,739	67.060	35,256,057.34
	VODACOM GROUP LTD	13,438	146.200	1,964,635.60
南アフリカランド 小計		1,009,962		124,961,661.04
				(1,002,192,521)
UAEディルハム	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	80,472	19.500	1,569,204.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	792,995	5.660	4,488,351.70
UAEディルハム 小計		873,467		6,057,555.70
				(214,195,169)
中国オフショア元	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	190,900	35.810	6,836,129.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	51,400	56.500	2,904,100.00
	WEICHAI POWER CO LTD-A	338,700	10.910	3,695,217.00
	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	167,600	20.660	3,462,616.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	252,800	57.010	14,412,128.00
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	57,121	53.750	3,070,253.75
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	163,380	69.760	11,397,388.80
中国オフショア元 小計		1,221,901		45,777,832.55
				(874,274,201)
サウジアラビアリヤル	ALINMA BANK	65,384	37.400	2,445,361.60
	THE SAUDI NATIONAL BANK	56,031	75.000	4,202,325.00
サウジアラビアリヤル 小計		121,415		6,647,686.60
				(230,142,910)
合 計		26,096,167		16,273,669,175
				(16,273,669,175)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	8,327.52	1,505,950.38
	米ドル 小計		8,327.52	1,505,950.38
				(195,246,466)
合計				195,246,466
				(195,246,466)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	21銘柄	90.0%	11.9%
	投資証券	1銘柄	10.0%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
ブラジルレアル	株式	12銘柄	100.0%	4.4%
チリペソ	株式	2銘柄	100.0%	0.6%
ユーロ	株式	4銘柄	100.0%	1.1%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
新トルコリラ	株式	2銘柄	100.0%	0.5%
ハンガリーフォリント	株式	2銘柄	100.0%	0.9%
ポーランドズロチ	株式	3銘柄	100.0%	1.0%
香港ドル	株式	14銘柄	100.0%	19.4%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
インドネシアルピア	株式	3銘柄	100.0%	1.9%
韓国ウォン	株式	12銘柄	100.0%	14.5%
台湾ドル	株式	7銘柄	100.0%	16.2%
インドルピー	株式	8銘柄	100.0%	9.3%
カタールリアル	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
南アフリカランド	株式	11銘柄	100.0%	6.1%
UAEディルハム	株式	2銘柄	100.0%	1.3%
中国オフショア元	株式	7銘柄	100.0%	5.3%
サウジアラビアリヤル	株式	2銘柄	100.0%	1.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。