有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年11月16日現在)	(2021年 5月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	31,114,420	303,633,333
コール・ローン	161,795,748	192,934,439
株式	13,763,053,376	14,893,392,131
投資証券	130,939,360	166,155,553
派生商品評価勘定	157,435	73,595
未収入金	105,353,395	38,722,036
未収配当金	6,596,372	16,404,092
流動資産合計	14,199,010,106	15,611,315,179
資産合計	14,199,010,106	15,611,315,179
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	268,915	93,105
未払金	26,244,708	78,776,596
未払解約金	33,593,260	7,219,831
未払利息	416	475
流動負債合計	60,107,299	86,090,007
負債合計	60,107,299	86,090,007
純資産の部
元本等
元本	5,183,883,358	4,846,083,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,955,019,449	10,679,141,175
元本等合計	14,138,902,807	15,525,225,172
純資産合計	14,138,902,807	15,525,225,172
負債純資産合計	14,199,010,106	15,611,315,179

(注) ｢シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2020年11月16日及び2021年 5月17日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2021年 5月17日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2020年11月16日現在]	[2021年 5月17日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	4,556,257,486円	5,183,883,358円
	期中追加設定元本額	1,089,788,944円	690,969,936円
	期中解約元本額	462,163,072円	1,028,769,297円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	151,077,719円	127,137,203円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,836,790,181円	2,600,478,556円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	2,196,015,458円	2,118,468,238円
	計	5,183,883,358円	4,846,083,997円
2.	受益権の総数	5,183,883,358口	4,846,083,997口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 5月16日 至 2020年11月16日	自 2020年11月17日 至 2021年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2020年11月16日現在]	[2021年 5月17日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年11月16日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,665,807,248円
投資証券	19,073,402円
合計	2,684,880,650円

(2021年 5月17日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	949,234,509円
投資証券	29,262,699円
合計	978,497,208円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2020年11月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	68,002,978	-	67,754,433	△248,545
	米ドル	63,682,078	-	63,442,085	△239,993
	ポーランドズロチ	940,651	-	940,289	△362
	香港ドル	1,034,368	-	1,031,238	△3,130
	南アフリカランド	2,345,881	-	2,340,821	△5,060
	売建	68,002,978	-	67,865,913	137,065
	米ドル	4,320,900	-	4,301,209	19,691
	ハンガリーフォリント	6,531,118	-	6,439,499	91,619
	香港ドル	15,613,450	-	15,567,325	46,125
	韓国ウォン	27,808,008	-	27,808,008	0
	南アフリカランド	13,729,502	-	13,749,872	△20,370
合計		136,005,956	-	135,620,346	△111,480

(2021年 5月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	40,798,758	-	40,705,684	△93,074
	米ドル	25,093,946	-	25,027,296	△66,650
	ポーランドズロチ	1,744,233	-	1,736,833	△7,400
	マレーシアリンギット	452,600	-	452,631	31
	韓国ウォン	7,011,983	-	7,007,718	△4,265
	南アフリカランド	6,495,996	-	6,481,206	△14,790
	売建	40,798,758	-	40,725,194	73,564
	米ドル	15,704,812	-	15,691,106	13,706
	香港ドル	7,494,683	-	7,484,060	10,623
	台湾ドル	715,710	-	715,710	0
	南アフリカランド	16,883,553	-	16,834,318	49,235
合計		81,597,516	-	81,430,878	△19,510

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2020年11月16日現在]	[2021年 5月17日現在]
1口当たり純資産額	2.7275円	3.2037円
(1万口当たり純資産額)	(27,275円)	(32,037円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC	16,259	81.860	1,330,961.74
	NOVATEK PJSC GDR REGS	9,031	185.200	1,672,541.20
	ROSNEFT OIL CO PJSC	148,979	7.365	1,097,282.47
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	63,957	8.340	533,401.38
	POLYUS PJSC	2,261	202.310	457,424.47
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,838	101.000	185,638.00
	TERNIUM SA-SPONSORED ADR	11,172	40.410	451,460.52
	VALE SA-SP ADR	70,055	21.030	1,473,256.65
	51JOB INC-ADR	1,360	71.890	97,770.40
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	14,420	56.500	814,730.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	63,385	12.200	773,297.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	23,268	63.120	1,468,676.16
	BAIDU INC - SPON ADR	5,086	186.210	947,064.06
	SEA LTD-ADR	1,445	216.690	313,117.05
	YANDEX NV-A	7,778	63.430	493,358.54
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	32,254	209.510	6,757,535.54
	JD.COM INC-ADR	34,914	68.150	2,379,389.10
	MERCADOLIBRE INC	479	1,323.100	633,764.90
	MAGNIT PJSC (RUB)	6,567	69.626	457,235.45
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	12,205	31.620	385,922.10
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	28,860	23.250	670,995.00
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	124,878	3.660	457,053.48
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	513,110	5.470	2,806,711.70
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	108,776	16.305	1,773,592.68
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	13,171	40.980	539,747.58
米ドル 小計		1,315,508		28,971,927.17
				(3,170,977,428)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	402,803	16.620	6,694,585.86
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	223,601	123.260	27,561,059.26
メキシコペソ 小計		626,404		34,255,645.12
				(188,210,790)
ブラジルレアル	DURATEX SA	109,033	20.880	2,276,609.04
	GERDAU SA-PREF	200,776	34.610	6,948,857.36
	KLABIN SA - UNIT	67,887	26.900	1,826,160.30
	WEG SA	87,742	32.100	2,816,518.20
	YDUQS PARTICIPACOES SA	65,314	31.760	2,074,372.64
	LOJAS RENNER S.A.	132,784	43.750	5,809,300.00
	MAGAZINE LUIZA SA	151,835	19.150	2,907,640.25
	RAIA DROGASIL SA	167,998	25.880	4,347,788.24
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	48,047	14.740	708,212.78
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	100,105	53.550	5,360,622.75
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	153,694	25.300	3,888,458.20
ブラジルレアル 小計		1,285,215		38,964,539.76
				(808,732,401)
ユーロ	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	17,169	1.282	22,010.65
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,430	14.700	300,321.00
ユーロ 小計		37,599		322,331.65
				(42,795,973)
英ポンド	AVAST PLC	89,486	4.456	398,749.61
英ポンド 小計		89,486		398,749.61
				(61,499,152)
新トルコリラ	KOC HOLDING AS	162,550	19.080	3,101,454.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	41,470	64.850	2,689,329.50
新トルコリラ 小計		204,020		5,790,783.50
				(75,097,775)
ハンガリーフォリント	RICHTER GEDEON NYRT.	24,208	8,445.000	204,436,560.00
	OTP BANK PLC	24,095	14,600.000	351,787,000.00
ハンガリーフォリント 小計		48,303		556,223,560.00
				(207,914,141)
ポーランドズロチ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	11,904	212.000	2,523,648.00
	PKO BANK POLSKI SA	5,026	34.440	173,095.44
ポーランドズロチ 小計		16,930		2,696,743.44
				(79,052,337)
香港ドル	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	426,500	17.680	7,540,520.00
	LI NING CO LTD	156,000	64.300	10,030,800.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	57,200	174.900	10,004,280.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	132,000	583.000	76,956,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	64,600	204.600	13,217,160.00
	JD.COM INC - CL A	19,700	268.200	5,283,540.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	289,000	42.700	12,340,300.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	50,000	65.800	3,290,000.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	91,500	105.500	9,653,250.00
	AIA GROUP LTD	193,800	102.200	19,806,360.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	277,400	28.000	7,767,200.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,042,000	7.590	7,908,780.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	279,500	81.200	22,695,400.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	174,000	19.620	3,413,880.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	50,700	137.800	6,986,460.00
香港ドル 小計		3,303,900		216,893,930.00
				(3,056,035,473)
マレーシアリンギット	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	4,100	4.180	17,138.00
マレーシアリンギット 小計		4,100		17,138.00
				(453,521)
タイバーツ	KASIKORNBANK PCL-NVDR	211,900	121.000	25,639,900.00
タイバーツ 小計		211,900		25,639,900.00
				(89,226,852)
インドネシアルピア	BANK MANDIRI TBK	1,339,000	5,900.000	7,900,100,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	1,493,400	3,990.000	5,958,666,000.00
インドネシアルピア 小計		2,832,400		13,858,766,000.00
				(106,712,498)
韓国ウォン	KOREA ZINC CO LTD	1,909	459,000.000	876,231,000.00
	LG CHEM LTD	1,997	854,000.000	1,705,438,000.00
	HYUNDAI MOBIS	1,512	275,000.000	415,800,000.00
	LG ELECTRONICS INC	4,170	148,500.000	619,245,000.00
	NAVER CORP	5,560	342,500.000	1,904,300,000.00
	NCSOFT CORP	1,099	831,000.000	913,269,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP	23,887	45,900.000	1,096,413,300.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	20,447	57,600.000	1,177,747,200.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5,172	212,500.000	1,099,050,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	141,599	80,100.000	11,342,079,900.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	3,503	626,000.000	2,192,878,000.00
	LG UPLUS CORP	18,640	14,800.000	275,872,000.00
	SK HYNIX INC	19,384	118,500.000	2,297,004,000.00
韓国ウォン 小計		248,879		25,915,327,400.00
				(2,511,195,225)
台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	245,000	74.200	18,179,000.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,004,000	22.000	22,088,000.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	75,000	271.500	20,362,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	489,000	104.500	51,100,500.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	103,000	90.000	9,270,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	378,513	105.000	39,743,865.00
	MEDIATEK INC	72,000	895.000	64,440,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	547,057	557.000	304,710,749.00
台湾ドル 小計		2,913,570		529,894,614.00
				(2,074,325,455)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	20,940	1,937.300	40,567,062.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	6,289	6,736.400	42,365,219.60
	CIPLA LTD	48,513	904.050	43,858,177.65
	HDFC BANK LTD	92,304	1,386.850	128,011,802.40
	ICICI BANK LTD	241,891	597.300	144,481,494.30
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	33,360	3,051.500	101,798,040.00
	BHARTI AIRTEL LTD	100,046	560.400	56,065,778.40
インドルピー 小計		543,343		557,147,574.35
				(835,721,361)
パキスタンルピー	HABIB BANK LTD	78,600	127.070	9,987,702.00
	UNITED BANK LTD	69,800	122.920	8,579,816.00
パキスタンルピー 小計		148,400		18,567,518.00
				(13,368,612)
南アフリカランド	GOLD FIELDS LTD	4,401	156.340	688,052.34
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	82,475	257.720	21,255,457.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	38,771	124.630	4,832,029.73
	NASPERS LTD-N SHS	10,512	3,016.380	31,708,186.56
	THE FOSCHINI GROUP LTD	39,783	117.750	4,684,448.25
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	49,199	145.810	7,173,706.19
	AVI LTD	58,258	72.000	4,194,576.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	43,882	164.470	7,217,272.54
	NEDBANK GROUP LTD	30,710	145.000	4,452,950.00
	FIRSTRAND LTD	631,655	53.280	33,654,578.40
南アフリカランド 小計		989,646		119,861,257.01
				(926,527,516)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	816,593	3.900	3,184,712.70
UAEディルハム 小計		816,593		3,184,712.70
				(95,063,674)
中国オフショア元	WEICHAI POWER CO LTD-A	316,600	17.500	5,540,500.00
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	27,871	65.150	1,815,795.65
	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	167,600	33.290	5,579,404.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	154,500	76.440	11,809,980.00
	OPPEIN HOME GROUP INC	27,774	148.050	4,111,940.70
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	46,621	75.990	3,542,729.79
中国オフショア元 小計		740,966		32,400,350.14
				(550,481,948)
合 計		16,377,162		14,893,392,131
				(14,893,392,131)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	7,636.91	1,518,095.51
	米ドル 小計		7,636.91	1,518,095.51
				(166,155,553)
合計				166,155,553
				(166,155,553)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	25銘柄	95.0%	22.1%
	投資証券	1銘柄	5.0%
メキシコペソ	株式	2銘柄	100.0%	1.2%
ブラジルレアル	株式	11銘柄	100.0%	5.4%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	0.3%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
新トルコリラ	株式	2銘柄	100.0%	0.5%
ハンガリーフォリント	株式	2銘柄	100.0%	1.4%
ポーランドズロチ	株式	2銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	株式	15銘柄	100.0%	20.3%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	100.0%	0.0%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	0.7%
韓国ウォン	株式	13銘柄	100.0%	16.7%
台湾ドル	株式	8銘柄	100.0%	13.8%
インドルピー	株式	7銘柄	100.0%	5.5%
パキスタンルピー	株式	2銘柄	100.0%	0.1%
南アフリカランド	株式	10銘柄	100.0%	6.2%
UAEディルハム	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
中国オフショア元	株式	6銘柄	100.0%	3.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。