有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

【提出】: 2016/03/15 9:01
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【項目】: 81項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 6月23日から平成27年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第15期平成27年 6月22日現在				当期平成27年12月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,479,115,194口				1,254,666,712口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における受益権の総数
		1口当たり純資産額	1.0906円			1口当たり純資産額	1.0658円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,906円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,658円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期自平成26年12月 23日至平成27年 6月 22日				当期自平成27年 6月23日至平成27年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
					平成27年 6月23日から平成27年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,598,742円		費用控除後の配当等収益額	A	1,557,577円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,012,996円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	32,966,834円		収益調整金額	C	31,539,147円
	分配準備積立金額	D	160,826,675円		分配準備積立金額	D	183,326,199円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,405,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,422,923円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,479,115,194口		当ファンドの期末残存口数	F	1,413,222,205口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,523円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,531円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	739,557円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,413,222円
					平成27年 7月23日から平成27年 8月24日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	743,601円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
					収益調整金額	C	30,619,501円
					分配準備積立金額	D	177,755,249円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,118,351円
					当ファンドの期末残存口数	F	1,368,673,286口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,527円
					10,000口当たり分配金額	H	10円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,368,673円
					平成27年 8月25日から平成27年 9月24日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	1,092,058円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
					収益調整金額	C	30,113,164円
					分配準備積立金額	D	173,800,747円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	205,005,969円
					当ファンドの期末残存口数	F	1,342,864,674口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,526円
					10,000口当たり分配金額	H	10円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,342,864円
					平成27年 9月25日から平成27年10月22日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	2,594,943円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
					収益調整金額	C	29,704,979円
					分配準備積立金額	D	170,745,871円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,045,793円
					当ファンドの期末残存口数	F	1,321,263,122口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,536円
					10,000口当たり分配金額	H	10円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,321,263円
					平成27年10月23日から平成27年11月24日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	1,465,041円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
					収益調整金額	C	28,794,031円
					分配準備積立金額	D	166,407,591円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,666,663円
					当ファンドの期末残存口数	F	1,277,663,979口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,539円
					10,000口当たり分配金額	H	10円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,277,663円
					平成27年11月25日から平成27年12月22日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	806,752円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
					収益調整金額	C	28,340,357円
					分配準備積立金額	D	163,606,477円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,753,586円
					当ファンドの期末残存口数	F	1,254,666,712口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,536円
					10,000口当たり分配金額	H	10円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,254,666円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第15期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日	当期自平成27年 6月23日至平成27年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第15期平成27年 6月22日現在	当期平成27年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第15期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日	当期自平成27年 6月23日至平成27年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

第15期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日		当期自平成27年 6月23日至平成27年12月22日
期首元本額	1,732,959,631円	期首元本額	1,479,115,194円
期中追加設定元本額	52,708,438円	期中追加設定元本額	3,093,976円
期中一部解約元本額	306,552,875円	期中一部解約元本額	227,542,458円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第15期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日	当期自平成27年 6月23日至平成27年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	35,273,190	△10,340,287
合計	35,273,190	△10,340,287

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

(追加情報)

当期
自平成27年 6月23日
至平成27年12月22日

当ファンドは、信託約款の規定により平成27年6月23日をもって、年2回決算から毎月決算に変更し、計算期間は毎月
23日から翌月22日までとすることを原則としております。
よって、当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

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開示資料

決算