有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

【提出】: 2019/03/14 9:10
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【項目】: 85項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 6月23日から2018年12月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 6月22日現在				当期 2018年12月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			826,499,068口				789,742,166口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0961円			1口当たり純資産額	1.0516円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,961円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,516円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日				当期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年12月23日から2018年 1月22日まで				2018年 6月23日から2018年 7月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,212,368円		費用控除後の配当等収益額	A	1,038,008円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,966,864円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,898,294円		収益調整金額	C	20,187,872円
	分配準備積立金額	D	128,390,021円		分配準備積立金額	D	127,371,824円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,467,547円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,597,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	859,341,223口		当ファンドの期末残存口数	F	817,480,223口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,809円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,817円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	859,341円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	817,480円
	2018年 1月23日から2018年 2月22日まで				2018年 7月24日から2018年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	476,120円		費用控除後の配当等収益額	A	467,534円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,908,551円		収益調整金額	C	20,150,982円
	分配準備積立金額	D	133,383,508円		分配準備積立金額	D	127,012,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,768,179円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,630,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	857,542,804口		当ファンドの期末残存口数	F	813,998,038口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,804円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,813円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	857,542円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	813,998円
	2018年 2月23日から2018年 3月22日まで				2018年 8月23日から2018年 9月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	629,109円		費用控除後の配当等収益額	A	1,191,161円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,646,506円		収益調整金額	C	20,112,994円
	分配準備積立金額	D	130,994,469円		分配準備積立金額	D	126,047,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,270,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,351,543円
	当ファンドの期末残存口数	F	844,664,266口		当ファンドの期末残存口数	F	810,287,749口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,802円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,818円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	844,664円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	810,287円
	2018年 3月23日から2018年 4月23日まで				2018年 9月26日から2018年10月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,701,911円		費用控除後の配当等収益額	A	1,121,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,593,951円		収益調整金額	C	19,973,121円
	分配準備積立金額	D	130,031,514円		分配準備積立金額	D	125,232,672円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,327,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,327,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	840,110,616口		当ファンドの期末残存口数	F	802,761,207口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,813円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,822円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	840,110円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	802,761円
	2018年 4月24日から2018年 5月22日まで				2018年10月23日から2018年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,029,430円		費用控除後の配当等収益額	A	637,122円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,555,757円		収益調整金額	C	19,956,687円
	分配準備積立金額	D	130,303,392円		分配準備積立金額	D	125,086,842円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,888,579円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,680,651円
	当ファンドの期末残存口数	F	836,558,458口		当ファンドの期末残存口数	F	800,052,622口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,815円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,820円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	836,558円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	800,052円
	2018年 5月23日から2018年 6月22日まで				2018年11月23日から2018年12月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	714,262円		費用控除後の配当等収益額	A	364,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,360,258円		収益調整金額	C	19,748,827円
	分配準備積立金額	D	128,909,299円		分配準備積立金額	D	123,298,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,983,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,411,561円
	当ファンドの期末残存口数	F	826,499,068口		当ファンドの期末残存口数	F	789,742,166口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,814円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,815円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	826,499円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	789,742円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日	当期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 6月22日現在	当期 2018年12月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日	当期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日		当期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日
期首元本額	862,792,523円	期首元本額	826,499,068円
期中追加設定元本額	2,031,303円	期中追加設定元本額	1,921,777円
期中一部解約元本額	38,324,758円	期中一部解約元本額	38,678,679円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日	当期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,371,940	△21,189,226
合計	△4,371,940	△21,189,226

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

開示資料

決算