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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

【提出】: 2018/03/15 9:01
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【項目】: 85項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 6月23日から平成29年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 6月22日現在				当期平成29年12月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			931,931,992口				862,792,523口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0849円			1口当たり純資産額	1.1121円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,849円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,121円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日				当期自平成29年 6月23日至平成29年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年12月23日から平成29年 1月23日まで				平成29年 6月23日から平成29年 7月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	796,248円		費用控除後の配当等収益額	A	1,274,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,625,378円		収益調整金額	C	21,961,678円
	分配準備積立金額	D	133,425,130円		分配準備積立金額	D	121,682,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,846,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,918,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,013,464,529口		当ファンドの期末残存口数	F	921,482,151口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,557円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,572円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,013,464円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	921,482円
	平成29年 1月24日から平成29年 2月22日まで				平成29年 7月25日から平成29年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,090,830円		費用控除後の配当等収益額	A	497,804円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,157,656円		収益調整金額	C	21,583,119円
	分配準備積立金額	D	130,224,268円		分配準備積立金額	D	119,670,967円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,472,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,751,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	990,684,448口		当ファンドの期末残存口数	F	903,553,624口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,559円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,568円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	990,684円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	903,553円
	平成29年 2月23日から平成29年 3月22日まで				平成29年 8月23日から平成29年 9月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	666,416円		費用控除後の配当等収益額	A	1,343,050円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,597,876円
	収益調整金額	C	22,897,019円		収益調整金額	C	21,332,461円
	分配準備積立金額	D	128,550,897円		分配準備積立金額	D	117,598,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,114,332円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,871,487円
	当ファンドの期末残存口数	F	977,270,928口		当ファンドの期末残存口数	F	890,996,676口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,556円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,603円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	977,270円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	890,996円
	平成29年 3月23日から平成29年 4月24日まで				平成29年 9月23日から平成29年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,492,442円		費用控除後の配当等収益額	A	1,648,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,482,671円
	収益調整金額	C	22,796,658円		収益調整金額	C	21,280,423円
	分配準備積立金額	D	127,325,537円		分配準備積立金額	D	119,181,812円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,614,637円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,593,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	970,557,140口		当ファンドの期末残存口数	F	881,241,898口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,562円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,663円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	970,557円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	881,241円
	平成29年 4月25日から平成29年 5月22日まで				平成29年10月24日から平成29年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,090,125円		費用控除後の配当等収益額	A	900,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,414,777円
	収益調整金額	C	22,344,578円		収益調整金額	C	21,046,766円
	分配準備積立金額	D	125,037,144円		分配準備積立金額	D	122,767,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,471,847円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,129,644円
	当ファンドの期末残存口数	F	949,121,895口		当ファンドの期末残存口数	F	869,525,950口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,564円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,703円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	949,121円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	869,525円
	平成29年 5月23日から平成29年 6月22日まで				平成29年11月23日から平成29年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,259,680円		費用控除後の配当等収益額	A	979,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,615,885円
	収益調整金額	C	21,995,533円		収益調整金額	C	20,933,021円
	分配準備積立金額	D	122,910,266円		分配準備積立金額	D	125,209,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,165,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,738,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	931,931,992口		当ファンドの期末残存口数	F	862,792,523口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,568円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,747円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	931,931円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	862,792円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日	当期自平成29年 6月23日至平成29年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 6月22日現在	当期平成29年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日	当期自平成29年 6月23日至平成29年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日		当期自平成29年 6月23日至平成29年12月22日
期首元本額	1,034,839,512円	期首元本額	931,931,992円
期中追加設定元本額	2,571,376円	期中追加設定元本額	4,379,500円
期中一部解約元本額	105,478,896円	期中一部解約元本額	73,518,969円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年12月23日至平成29年 6月22日	当期自平成29年 6月23日至平成29年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,388,806	5,302,431
合計	5,388,806	5,302,431

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

開示資料

決算