有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

【提出】: 2021/09/16 9:03
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【項目】: 90項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年12月23日から2021年 6月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年12月22日現在				当期 2021年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			691,927,708口				676,120,211口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1112円			1口当たり純資産額	1.1661円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,112円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,661円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日				当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 6月23日から2020年 7月22日まで				2020年12月23日から2021年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,144,102円		費用控除後の配当等収益額	A	929,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,845,489円		収益調整金額	C	19,559,549円
	分配準備積立金額	D	120,055,520円		分配準備積立金額	D	116,332,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,045,111円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,822,139円
	当ファンドの期末残存口数	F	713,625,467口		当ファンドの期末残存口数	F	689,430,323口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,976円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,984円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	713,625円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	689,430円
	2020年 7月23日から2020年 8月24日まで				2021年 1月23日から2021年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	775,050円		費用控除後の配当等収益額	A	789,014円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,600,679円
	収益調整金額	C	19,840,017円		収益調整金額	C	19,504,388円
	分配準備積立金額	D	119,969,832円		分配準備積立金額	D	115,954,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,584,899円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,848,116円
	当ファンドの期末残存口数	F	710,971,084口		当ファンドの期末残存口数	F	686,014,639口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,977円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,009円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	710,971円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	686,014円
	2020年 8月25日から2020年 9月23日まで				2021年 2月23日から2021年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	460,292円		費用控除後の配当等収益額	A	926,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,298,000円
	収益調整金額	C	19,833,269円		収益調整金額	C	19,705,721円
	分配準備積立金額	D	119,672,605円		分配準備積立金額	D	117,297,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,966,166円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,228,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	709,098,672口		当ファンドの期末残存口数	F	685,217,492口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,973円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,104円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	709,098円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	685,217円
	2020年 9月24日から2020年10月22日まで				2021年 3月23日から2021年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,117,377円		費用控除後の配当等収益額	A	1,402,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,360,385円
	収益調整金額	C	19,588,628円		収益調整金額	C	19,683,838円
	分配準備積立金額	D	117,605,503円		分配準備積立金額	D	122,861,784円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,311,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,308,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	698,591,559口		当ファンドの期末残存口数	F	680,442,446口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,979円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,164円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	698,591円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	680,442円
	2020年10月23日から2020年11月24日まで				2021年 4月23日から2021年 5月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	780,808円		費用控除後の配当等収益額	A	528,400円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	577,440円
	収益調整金額	C	19,545,290円		収益調整金額	C	19,709,807円
	分配準備積立金額	D	117,439,023円		分配準備積立金額	D	126,707,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,765,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,523,400円
	当ファンドの期末残存口数	F	695,399,375口		当ファンドの期末残存口数	F	679,464,192口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,981円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,171円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	695,399円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	679,464円
	2020年11月25日から2020年12月22日まで				2021年 5月25日から2021年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	690,161円		費用控除後の配当等収益額	A	861,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,144,566円
	収益調整金額	C	19,583,212円		収益調整金額	C	19,658,320円
	分配準備積立金額	D	116,802,966円		分配準備積立金額	D	126,463,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,076,339円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,127,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	691,927,708口		当ファンドの期末残存口数	F	676,120,211口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,981円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,294円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	691,927円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	676,120円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年12月22日現在	当期 2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日		当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
期首元本額	718,825,979円	期首元本額	691,927,708円
期中追加設定元本額	2,342,287円	期中追加設定元本額	2,987,522円
期中一部解約元本額	29,240,558円	期中一部解約元本額	18,795,019円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,413,033	9,503,855
合計	3,413,033	9,503,855

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

開示資料

決算