純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	13	165,320
追加型株式投資信託	521	10,026,856
株式投資信託 合計	534	10,192,176
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,155,324
公社債投資信託 合計	17	3,155,324
総合計	551	13,347,500

2014/09/09 9:20

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2014/09/09 9:20

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2014/09/09 9:20

#4 投資制限（連結）

32.Daiwa“RICI”Fund(ダイワ“RICI”ファンド)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て
運用目的	投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。
投資方針	① 信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。③ 信託財産の純資産総額の50%未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投資します。④ 当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合はおおよそ10-30パーセントの範囲で行ないます。(また、最大でも、純資産の50%以下とします。)⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用が行なわれない場合があります。⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
設定日	平成18年11月13日

33.ダイワ・トピックス・ニュートラル(FOFs用)(適格機関投資家専用)

2014/09/09 9:20

#5 投資対象（連結）

④ (FW日本株式セレクトの④と同規定)
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。

2014/09/09 9:20

#6 投資方針（連結）

(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ニ.(FW日本株式セレクトのヘ.と同規定)

2014/09/09 9:20

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

2014/09/09 9:20

#8 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		783,011,033	0.85
純資産総額		91,641,583,444	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#9 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,319,795,908	0.96
純資産総額		137,985,300,898	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#10 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		794,389,303	1.65
純資産総額		48,092,956,193	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#11 投資状況-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		699,955,468	1.25
純資産総額		56,172,777,659	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#12 投資状況-005

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		428,147,410	1.27
純資産総額		33,779,746,449	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#13 投資状況-006

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,047,407	1.00
純資産総額		24,123,567,369	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#14 投資状況-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,912,375	0.04
純資産総額		29,515,277,602	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#15 投資状況-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,472,501	0.25
純資産総額		22,550,718,015	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#16 投資状況-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		223,968,046	1.20
純資産総額		18,706,617,332	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#17 投資状況-010

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		432,688,468	1.08
純資産総額		40,008,082,144	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2014/09/09 9:20

#19 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.		計算期間末日における受益権の総数	43,410,852,125口	78,842,506,842口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,762,534,246円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

2014/09/09 9:20

#20 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2014/09/09 9:20

#21 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成26年7月31日

Ⅰ 資産総額	91,764,722,808円
Ⅱ 負債総額	123,139,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,641,583,444円
Ⅳ 発行済数量	83,023,598,932口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1038円

純資産額計算書
	平成26年7月31日

Ⅰ 資産総額	138,207,198,611円
Ⅱ 負債総額	221,897,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,985,300,898円
Ⅳ 発行済数量	125,565,182,083口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0989円

2014/09/09 9:20

#22 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2014/09/09 9:20

#23 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成26年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2014/09/09 9:20

#24 附属明細表（連結）

負債合計		56,160,216	387,000,000
純資産の部
元本等

2014/09/09 9:20

#25 （参考）マザーファンド-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,055,492,695	2.87
純資産総額		36,786,694,295	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20

#26 （参考）マザーファンド-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		842,217,209	3.68
純資産総額		22,877,633,960	100.00

2014/09/09 9:20

#27 （参考）マザーファンド-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,040,906,790	30.07
純資産総額		13,440,404,912	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/09/09 9:20