有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 36,954,037,055 | 1.2420 45,896,933,333 | 1.2428 45,926,477,251 | 15.79 |
| 2 | PICTET TR-ATLAS HJ JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,829,469.69 | 11,981.58 33,901,542,864 | 11,969.00 33,865,922,700 | 11.64 |
| 3 | M&Aアービトラージ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,678,433,985 | 1.0191 31,264,850,465 | 1.0268 31,500,616,015 | 10.83 |
| 4 | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,704,316.88 | 11,696.23 31,630,322,295 | 11,639.12 31,475,868,684 | 10.82 |
| 5 | BLACKROCK AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HEDGED | ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,011,377.87 | 10,407.88 31,342,088,312 | 10,398.32 31,313,270,733 | 10.77 |
| 6 | NINETEEN77 GLOBAL MERGER ARBITRAGE JAPAN LIMITED CLASS JPY | ケイマン諸島 | 投資証券 | 2,241,864.14 | 9,835.00 22,048,733,790 | 9,885.00 22,160,826,997 | 7.62 |
| 7 | UBSコモディティα戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,506,181,208 | 0.9241 17,103,050,299 | 0.9358 17,318,084,374 | 5.95 |
| 8 | NOMURA FUNDS IRELAND-GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS I JPY HEDGED | アイルランド | 投資証券 | 1,674,898.74 | 10,275.82 17,210,971,289 | 10,185.44 17,059,590,200 | 5.86 |
| 9 | EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) GLOBAL MACRO FUND - CLASS I ACC JPY (H) | アイルランド | 投資証券 | 15,627,253.87 | 1,074.51 16,791,640,554 | 1,084.92 16,954,320,266 | 5.83 |
| 10 | ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,036,673,580 | 0.9415 11,333,235,169 | 0.9541 11,484,190,262 | 3.95 |
| 11 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,021,199.99 | 11,210.61 11,448,282,376 | 11,101.00 11,336,341,078 | 3.90 |
| 12 | 短期金利トレンドフォロー戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,855,432,162 | 0.9694 5,676,255,937 | 0.9901 5,797,463,383 | 1.99 |
| 13 | JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY I (PERF) (ACC) - JPY (HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 562,219.66 | 10,171.78 5,718,779,286 | 10,112.00 5,685,165,212 | 1.95 |
| 14 | MARATHON EMERGING MARKET BOND FUND MARKET RISK HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 299,548.31 | 9,486.56 2,841,684,720 | 9,528.83 2,854,344,923 | 0.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 39.49% |
| 投資証券 | 58.39% |
| 合計 | 97.89% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
