有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・トピックス・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,399,967,317 | 1.0400 21,217,820,978 | 1.0398 21,211,886,016 | 15.79 | |
| 2 | PICTET TOTAL RETURN-ATLAS HJ JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,815,194.18 | 10,203.09 18,520,590,524 | 10,219.00 18,549,469,360 | 13.81 | |
| 3 | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,780,664.44 | 10,412.93 18,541,942,732 | 10,385.01 18,492,218,016 | 13.77 | |
| 4 | EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) GLOBAL MACRO FUND I2YEN CLASS | アイルランド | 投資証券 | 14,357,596.43 | 1,012.56 14,537,930,311 | 1,014.89 14,571,381,042 | 10.85 | |
| 5 | ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,017,639,603 | 1.0195 13,271,647,255 | 1.0231 13,318,347,077 | 9.91 | |
| 6 | T&D米国金利戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,392,960,504 | 0.9909 13,271,469,928 | 0.9895 13,252,334,418 | 9.86 | |
| 7 | SMAM・国内株式ロングショートVファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,235,819,769 | 1.0059 9,290,388,347 | 1.0062 9,293,081,851 | 6.92 | |
| 8 | ストラテジックCBファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,600,003,942 | 1.0054 6,635,715,375 | 1.0081 6,653,463,973 | 4.95 | |
| 9 | グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,100,097,441 | 1.0438 5,323,821,508 | 1.0378 5,292,881,124 | 3.94 | |
| 10 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 412,160.96 | 9,800.00 4,039,177,369 | 9,850.00 4,059,785,417 | 3.02 | |
| 11 | シンプレクス・イベントドリブン・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,079,915,035 | 1.2812 2,664,787,142 | 1.2929 2,689,122,148 | 2.00 | |
| 12 | NB US LONG SHORT EQUITY FUND JPY CLASS | アイルランド | 投資証券 | 2,537,378.42 | 1,046.68 2,655,843,032 | 1,053.40 2,672,874,427 | 1.99 | |
| 13 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,338,210,439 | 1.1389 2,663,193,555 | 1.1403 2,666,261,363 | 1.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 55.37% |
| 投資証券 | 43.43% |
| 合計 | 98.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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