有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | PICTET TR-ATLAS HJ JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,821,687.91 | 10,205.00 28,795,325,075 | 10,276.00 28,995,664,916 | 15.91 |
| 2 | JPM US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY I (PERF) (ACC) - JPY (HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,610,791.03 | 10,058.40 16,201,989,484 | 10,068.00 16,217,444,060 | 8.90 |
| 3 | NUVEEN EQUITY MARKET NEUTRAL FUND JPY HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,469,287.07 | 9,742.27 14,314,191,353 | 9,871.41 14,503,935,086 | 7.96 |
| 4 | BLACKROCK AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HEDGED | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,448,503.31 | 9,914.39 14,361,026,732 | 9,964.17 14,433,133,226 | 7.92 |
| 5 | ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,262,120,139 | 1.0392 12,742,795,248 | 1.0391 12,741,569,036 | 6.99 |
| 6 | グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,229,068,488 | 1.0332 12,635,597,582 | 1.0414 12,735,351,923 | 6.99 |
| 7 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,054,309,792 | 1.1490 12,702,035,225 | 1.1435 12,640,603,247 | 6.94 |
| 8 | ダイワ・トピックス・ニュートラル | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,414,998,760 | 1.0176 12,633,502,738 | 1.0164 12,618,604,739 | 6.92 |
| 9 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 974,660.89 | 10,985.00 10,706,649,888 | 11,094.00 10,812,887,925 | 5.93 |
| 10 | EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) GLOBAL MACRO FUND I2YEN CLASS | アイルランド | 投資証券 | 9,591,255.69 | 945.56 9,069,107,729 | 950.22 9,113,802,981 | 5.00 |
| 11 | SMAM・国内株式ロングショートVファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,695,338,943 | 1.0433 9,072,505,357 | 1.0392 9,036,196,229 | 4.96 |
| 12 | BLUEBAY INTERNATIONAL TRUST - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES SUB-TRUST CLASS A (PERF) - JPY | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 985,908 | 8,855.88 8,731,084,812 | 8,933.17 8,807,287,712 | 4.83 |
| 13 | MAN FUNDS VI PLC - MAN ALTERNATIVE STYLE RISK PREMIA CLASS I H JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 798,072.16 | 9,171.32 7,319,375,162 | 9,243.96 7,377,347,124 | 4.05 |
| 14 | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 674,912.6 | 10,509.00 7,092,656,513 | 10,549.16 7,119,761,003 | 3.91 |
| 15 | ストラテジックCBファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,580,735,716 | 1.0104 3,617,985,259 | 1.0109 3,619,765,735 | 1.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 47.58% |
| 投資証券 | 51.62% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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