有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2007年12月20日	4,899,413,287	212,163,777
	至 2008年 6月20日
第2特定期間	自 2008年 6月21日	184,161,071	435,473,062
	至 2008年12月22日
第3特定期間	自 2008年12月23日	49,592,141	174,680,914
	至 2009年 6月22日
第4特定期間	自 2009年 6月23日	45,556,466	318,420,912
	至 2009年12月21日
第5特定期間	自 2009年12月22日	52,721,557	356,471,874
	至 2010年 6月21日
第6特定期間	自 2010年 6月22日	23,462,267	431,660,264
	至 2010年12月20日
第7特定期間	自 2010年12月21日	16,464,728	405,803,313
	至 2011年 6月20日
第8特定期間	自 2011年 6月21日	12,300,713	447,105,278
	至 2011年12月20日
第9特定期間	自 2011年12月21日	10,735,376	258,617,994
	至 2012年 6月20日
第10特定期間	自 2012年 6月21日	11,812,308	324,999,617
	至 2012年12月20日
第11特定期間	自 2012年12月21日	10,931,839	263,369,648
	至 2013年 6月20日
第12特定期間	自 2013年 6月21日	6,225,700	251,320,647
	至 2013年12月20日
第13特定期間	自 2013年12月21日	5,070,031	169,542,963
	至 2014年 6月20日
第14特定期間	自 2014年 6月21日	4,252,019	212,950,046
	至 2014年12月22日
第15特定期間	自 2014年12月23日	2,956,989	93,554,693
	至 2015年 6月22日
第16特定期間	自 2015年 6月23日	4,404,145	91,065,377
	至 2015年12月21日
第17特定期間	自 2015年12月22日	3,676,829	88,553,254
	至 2016年 6月20日
第18特定期間	自 2016年 6月21日	3,017,454	33,704,527
	至 2016年12月20日
第19特定期間	自 2016年12月21日	3,886,694	82,155,761
	至 2017年 6月20日
第20特定期間	自 2017年 6月21日	7,255,834	56,658,918
	至 2017年12月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2018年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,844,717,613	12.18
	ポーランド	1,407,612,293	9.29
	メキシコ	1,213,411,666	8.01
	南アフリカ	1,177,209,702	7.77
	コロンビア	1,093,079,763	7.22
	ハンガリー	1,051,120,031	6.94
	マレーシア	1,041,084,684	6.87
	インドネシア	951,870,140	6.29
	タイ	926,902,289	6.12
	ロシア	922,056,949	6.09
	トルコ	881,988,847	5.82
	エジプト	741,815,973	4.90
	アルゼンチン	477,484,290	3.15
	チリ	225,272,517	1.49
	ルーマニア	217,036,974	1.43
	ウルグアイ	192,062,531	1.27
	チェコ	177,021,000	1.17
	小 計	14,541,747,262	96.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		602,103,991	3.98
合計(純資産総額)		15,143,851,253	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	18,700,000	3,597.99	672,824,219	3,548.74	663,615,483	10.000	2023/1/1	4.38
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	17,000,000	3,614.52	614,469,451	3,566.58	606,318,804	10.000	2021/1/1	4.00
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	89,600,000	687.88	616,340,480	655.96	587,747,686	10.000	2024/12/5	3.88
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,709.22	493,326,925	3,694.60	491,381,800	5.750	2022/9/23	3.24
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	56,000,000	840.84	470,871,947	839.22	469,966,199	8.250	2032/3/31	3.10
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	673.90	387,492,605	691.81	397,795,644	18.750	2022/5/23	2.63
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	8,600,000,000	4.62	397,344,940	4.61	396,878,770	10.000	2024/7/24	2.62
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,200,000	2,627.83	346,874,506	2,612.28	344,821,559	3.844	2033/4/15	2.28
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	630,000,000	55.25	348,132,103	54.38	342,645,024	7.000	2022/6/24	2.26
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	541.66	352,084,070	515.56	335,115,300	5.750	2026/3/5	2.21
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	700,000,000	44.30	310,142,105	46.27	323,898,143	3.000	2027/10/27	2.14
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,666.00	322,608,000	3,647.47	320,977,800	5.750	2021/10/25	2.12
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	84,000,000	372.26	312,704,538	371.80	312,315,931	3.650	2021/12/17	2.06
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,500,000,000	4.09	307,111,669	4.11	308,598,891	7.500	2026/8/26	2.04
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	90,000,000	338.74	304,870,328	339.43	305,490,251	2.125	2026/12/17	2.02
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,561.34	284,907,855	3,500.21	280,017,014	10.000	2027/1/1	1.85
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.77	262,917,770	0.78	267,068,599	6.125	2028/5/15	1.76
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	120,000,000	193.15	231,785,280	193.11	231,738,960	7.850	2018/3/10	1.53
チリ	国債 証券	BONDS TESORERIA PESOS	1,130,000,000	20.48	231,473,657	19.93	225,272,517	6.000	2043/1/1	1.49
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	8,100,000	2,813.25	227,873,512	2,722.09	220,489,654	10.400	2024/3/20	1.46
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	103,100,000	209.28	215,777,165	211.91	218,483,334	8.500	2031/9/17	1.44
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	23,500,000,000	0.89	211,350,870	0.89	211,172,767	8.375	2026/9/15	1.39
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,500,000	2,780.55	208,541,460	2,804.00	210,300,420	3.620	2021/11/30	1.39
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	6,650,000	3,075.66	204,531,762	3,055.81	203,211,531	2.500	2026/7/25	1.34
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	106,000,000	188.29	199,588,248	191.60	203,096,795	6.400	2020/5/27	1.34
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	55,000,000	374.16	205,791,014	368.35	202,594,712	3.400	2036/6/17	1.34
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	410,000,000	46.42	190,357,842	47.13	193,263,655	3.000	2024/6/26	1.28
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,200,000	822.82	190,896,467	826.39	191,723,713	8.500	2037/1/31	1.27
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	350,000,000	55.10	192,852,156	54.66	191,313,209	6.000	2023/11/24	1.26
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	662.54	178,885,991	673.76	181,917,157	17.200	2023/8/9	1.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2018年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.02
合計	96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2018年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	62,655,710	19.10
	韓国	35,299,177	10.76
	台湾	31,049,575	9.46
	インド	26,588,503	8.10
	ブラジル	26,225,719	7.99
	中国	24,767,450	7.55
	香港	20,153,851	6.14
	南アフリカ	15,965,708	4.87
	ロシア	9,742,738	2.97
	ポーランド	7,773,744	2.37
	メキシコ	6,484,052	1.98
	バミューダ	5,861,396	1.79
	インドネシア	4,454,514	1.36
	フィリピン	4,350,791	1.33
	シンガポール	4,223,327	1.29
	タイ	3,742,336	1.14
	アルゼンチン	3,704,414	1.13
	アラブ首長国連邦	2,877,519	0.88
	オランダ	2,460,438	0.75
	アメリカ	2,239,246	0.68
	チェコ	1,349,941	0.41
	小 計	301,970,149	92.04
投資証券	アメリカ	13,203,342	4.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		12,924,724	3.94
合計(純資産総額)		328,098,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジ ー・ハードウェ アおよび機器	85	263,847.54	22,427,041	252,984.00	21,503,640	6.55
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェ ア・サービス	3,100	6,039.62	18,722,837	6,423.63	19,913,278	6.07
アメリ カ	投資 証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	-	2,399	5,492.33	13,176,117	5,503.68	13,203,342	4.02
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェ ア・サービス	568	20,046.59	11,386,467	21,721.01	12,337,534	3.76
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	88,000	108.10	9,513,286	123.24	10,845,349	3.31
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体 製造装置	1,889	4,832.27	9,128,163	4,882.49	9,223,033	2.81
ポーラ ンド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	2,819	2,605.96	7,346,219	2,757.62	7,773,744	2.37
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジ ー・ハードウェ アおよび機器	22,000	370.85	8,158,819	348.19	7,660,224	2.33
ケイマ ン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	1,401	4,672.54	6,546,233	5,358.99	7,507,953	2.29
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サー ビス	6,500	1,112.54	7,231,570	1,142.70	7,427,592	2.26
韓国	株式	WOORI BANK	銀行	3,943	1,696.77	6,690,376	1,722.11	6,790,319	2.07
ブラジ ル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR	エネルギー	4,530	1,219.53	5,524,499	1,446.90	6,554,489	2.00
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需 品小売り	2,499	2,477.79	6,192,012	2,614.22	6,532,945	1.99
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	209	33,967.34	7,099,176	31,192.06	6,519,142	1.99
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	31,000	197.33	6,117,503	202.36	6,273,408	1.91
ケイマ ン	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料・タ バコ	58,000	97.90	5,678,279	99.45	5,768,477	1.76
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	33,000	161.22	5,320,584	171.37	5,655,250	1.72
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	11,281	456.48	5,149,580	497.55	5,612,906	1.71
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	素材	9,000	527.99	4,751,974	591.87	5,326,834	1.62
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車 部品	837	6,263.19	5,242,296	6,343.10	5,309,176	1.62
ケイマ ン	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェ ア・サービス	151	35,737.62	5,396,382	35,117.41	5,302,729	1.62
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,541	3,324.80	5,123,529	3,432.26	5,289,113	1.61
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サー ビス	31,000	163.79	5,077,572	165.52	5,131,399	1.56
インド	株式	BAYER CROPSCIENCE LTD	素材	586	7,406.24	4,340,060	7,886.28	4,621,364	1.41
ケイマ ン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体 製造装置	3,067	1,660.78	5,093,636	1,456.37	4,466,708	1.36
インド ネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	資本財	177,400	22.66	4,020,560	25.11	4,454,514	1.36
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	148	31,225.87	4,621,429	29,801.66	4,410,646	1.34
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	3,500	1,230.06	4,305,215	1,254.68	4,391,387	1.34
フィリ ピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	耐久消費財・ア パレル	95,900	40.08	3,844,214	45.36	4,350,791	1.33
韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	素材	79	51,354.92	4,057,039	53,848.00	4,253,992	1.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別比率(2018年1月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.19
		ソフトウェア・サービス	12.13
		素材	9.41
		資本財	6.30
		保険	5.18
		エネルギー	4.98
		半導体・半導体製造装置	4.17
		食品・生活必需品小売り	3.93
		電気通信サービス	3.45
		メディア	3.13
		小売	2.92
		食品・飲料・タバコ	2.69
		自動車・自動車部品	2.46
		商業・専門サービス	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.33
		各種金融	1.09
		運輸	0.97
		不動産	0.88
投資証券	-	-	4.02
合 計			96.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。