有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

【提出】: 2017/04/14 9:09
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 7月20日から平成29年 1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 7月19日現在				当期平成29年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			322,629,641,346口				334,715,704,303口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1085円			1口当たり純資産額	1.0663円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,085円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,663円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月19日				当期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 1月21日から平成28年 2月22日まで				平成28年 7月20日から平成28年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	267,832,375円		費用控除後の配当等収益額	A	197,866,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,341,888,655円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	29,339,193,584円		収益調整金額	C	33,496,252,515円
	分配準備積立金額	D	2,682,652,889円		分配準備積立金額	D	16,381,933,336円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,631,567,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,076,052,307円
	当ファンドの期末残存口数	F	307,058,532,738口		当ファンドの期末残存口数	F	326,153,133,168口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,225円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,535円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	429,881,945円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	489,229,699円
	平成28年 2月23日から平成28年 3月22日まで				平成28年 8月18日から平成28年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	280,407,985円		費用控除後の配当等収益額	A	222,955,232円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,166,544,230円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	29,673,053,055円		収益調整金額	C	34,304,214,041円
	分配準備積立金額	D	7,789,451,905円		分配準備積立金額	D	15,931,773,797円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,909,457,175円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,458,943,070円
	当ファンドの期末残存口数	F	309,150,600,730口		当ファンドの期末残存口数	F	330,344,269,262口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,452円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,527円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	463,725,901円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	495,516,403円
	平成28年 3月23日から平成28年 4月20日まで				平成28年 9月21日から平成28年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	275,695,103円		費用控除後の配当等収益額	A	203,140,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,804,454,717円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	30,049,075,396円		収益調整金額	C	34,731,236,867円
	分配準備積立金額	D	14,648,984,420円		分配準備積立金額	D	15,490,255,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,778,209,636円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,424,633,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	310,854,585,431口		当ファンドの期末残存口数	F	331,993,164,836口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,504円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,518円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	466,281,878円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	497,989,747円
	平成28年 4月21日から平成28年 5月20日まで				平成28年10月18日から平成28年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	181,499,064円		費用控除後の配当等収益額	A	208,521,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	30,217,553,087円		収益調整金額	C	34,952,568,396円
	分配準備積立金額	D	15,747,460,592円		分配準備積立金額	D	14,925,288,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,146,512,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,086,378,400円
	当ファンドの期末残存口数	F	308,423,545,016口		当ファンドの期末残存口数	F	331,598,179,083口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,496円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,510円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	462,635,317円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	497,397,268円
	平成28年 5月21日から平成28年 6月20日まで				平成28年11月18日から平成28年12月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	285,214,824円		費用控除後の配当等収益額	A	196,544,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	299,073,844円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	31,502,084,510円		収益調整金額	C	35,292,681,942円
	分配準備積立金額	D	15,311,083,937円		分配準備積立金額	D	14,452,671,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,397,457,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,941,897,712円
	当ファンドの期末残存口数	F	315,968,795,139口		当ファンドの期末残存口数	F	332,585,688,988口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,500円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,501円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	473,953,192円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	432,361,395円
	平成28年 6月21日から平成28年 7月19日まで				平成28年12月20日から平成29年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	263,992,214円		費用控除後の配当等収益額	A	231,759,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,619,870,103円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	32,689,570,191円		収益調整金額	C	35,826,088,858円
	分配準備積立金額	D	15,237,319,495円		分配準備積立金額	D	14,010,451,320円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,810,752,003円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,068,299,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	322,629,641,346口		当ファンドの期末残存口数	F	334,715,704,303口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,543円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,495円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	483,944,462円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	401,658,845円
2.	追加情報
	平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月19日	当期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 7月19日現在	当期平成29年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月19日	当期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月19日		当期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日
期首元本額	311,756,209,135円	期首元本額	322,629,641,346円
期中追加設定元本額	44,450,019,159円	期中追加設定元本額	39,551,155,212円
期中一部解約元本額	33,576,586,948円	期中一部解約元本額	27,465,092,255円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月19日	当期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,998,098,328	520,420,372
合計	1,998,098,328	520,420,372

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

開示資料

決算