有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)

【提出】: 2024/10/11 9:19
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 1月18日から2024年 7月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 1月17日現在				当期 2024年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			177,269,890,621口				180,475,443,792口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	6,794,334,648円			元本の欠損	13,012,206,753円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9617円			1口当たり純資産額	0.9279円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,617円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,279円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日				当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 7月19日から2023年 8月17日まで				2024年 1月18日から2024年 2月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,080,101円		費用控除後の配当等収益額	A	72,031,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,539,549,239円		収益調整金額	C	22,847,896,633円
	分配準備積立金額	D	1,073,191,315円		分配準備積立金額	D	1,060,207,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,685,820,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,980,135,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	180,862,034,042口		当ファンドの期末残存口数	F	182,323,803,797口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,309円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,315円
	10,000口当たり分配金額	H	4円		10,000口当たり分配金額	H	4円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,344,813円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,929,521円
	2023年 8月18日から2023年 9月19日まで				2024年 2月20日から2024年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,089,978円		費用控除後の配当等収益額	A	60,079,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,526,208,424円		収益調整金額	C	22,681,070,026円
	分配準備積立金額	D	1,064,922,388円		分配準備積立金額	D	1,048,540,084円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,661,220,790円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,789,690,011円
	当ファンドの期末残存口数	F	180,647,039,070口		当ファンドの期末残存口数	F	180,914,195,147口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,309円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,314円
	10,000口当たり分配金額	H	4円		10,000口当たり分配金額	H	4円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,258,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,365,678円
	2023年 9月20日から2023年10月17日まで				2024年 3月19日から2024年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,695,144円		費用控除後の配当等収益額	A	61,857,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,495,534,620円		収益調整金額	C	22,537,726,693円
	分配準備積立金額	D	1,055,181,805円		分配準備積立金額	D	1,027,093,046円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,617,411,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,626,677,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	180,337,429,073口		当ファンドの期末残存口数	F	179,735,458,636口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,309円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,314円
	10,000口当たり分配金額	H	4円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,134,971円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2023年10月18日から2023年11月17日まで				2024年 4月18日から2024年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,916,320円		費用控除後の配当等収益額	A	71,398,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,380,682,900円		収益調整金額	C	23,056,472,198円
	分配準備積立金額	D	1,024,379,408円		分配準備積立金額	D	1,069,396,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,511,978,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,197,266,917円
	当ファンドの期末残存口数	F	179,221,800,929口		当ファンドの期末残存口数	F	183,504,947,108口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,311円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,318円
	10,000口当たり分配金額	H	4円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,688,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2023年11月18日から2023年12月18日まで				2024年 5月18日から2024年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,299,514円		費用控除後の配当等収益額	A	75,919,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,236,014,008円		収益調整金額	C	22,854,151,569円
	分配準備積立金額	D	1,048,629,714円		分配準備積立金額	D	1,129,111,588円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,380,943,236円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,059,182,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	178,004,701,265口		当ファンドの期末残存口数	F	181,832,818,543口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,313円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,323円
	10,000口当たり分配金額	H	4円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,201,880円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2023年12月19日から2024年 1月17日まで				2024年 6月18日から2024年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,937,835円		費用控除後の配当等収益額	A	61,083,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,148,945,674円		収益調整金額	C	22,687,309,685円
	分配準備積立金額	D	1,065,776,613円		分配準備積立金額	D	1,194,182,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,310,660,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,942,576,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	177,269,890,621口		当ファンドの期末残存口数	F	180,475,443,792口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,314円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,326円
	10,000口当たり分配金額	H	4円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,907,956円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 1月17日現在	当期 2024年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日		当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
期首元本額	191,841,251,935円	期首元本額	177,269,890,621円
期中追加設定元本額	15,545,195,060円	期中追加設定元本額	20,962,396,885円
期中一部解約元本額	30,116,556,374円	期中一部解約元本額	17,756,843,714円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,246,178,713	△1,089,171,427
合計	1,246,178,713	△1,089,171,427

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算