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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

【提出】: 2020/04/10 9:30
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月18日から2020年 1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 7月17日現在				当期 2020年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			243,400,525,786口				215,315,086,485口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0639円			1口当たり純資産額	1.0491円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,639円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,491円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日				当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 1月18日から2019年 2月18日まで				2019年 7月18日から2019年 8月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	218,212,427円		費用控除後の配当等収益額	A	188,247,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	31,011,766,631円		収益調整金額	C	27,375,065,378円
	分配準備積立金額	D	5,749,934,004円		分配準備積立金額	D	4,585,408,707円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,979,913,062円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,148,721,887円
	当ファンドの期末残存口数	F	263,066,103,114口		当ファンドの期末残存口数	F	230,927,280,329口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,405円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,392円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	236,759,492円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	230,927,280円
	2019年 2月19日から2019年 3月18日まで				2019年 8月20日から2019年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,051,741円		費用控除後の配当等収益額	A	124,172,378円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	30,754,730,339円		収益調整金額	C	26,978,116,349円
	分配準備積立金額	D	5,651,067,104円		分配準備積立金額	D	4,467,145,637円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,561,849,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,569,434,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	260,613,783,071口		当ファンドの期末残存口数	F	227,477,577,996口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,402円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,387円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	234,552,404円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,477,577円
	2019年 3月19日から2019年 4月17日まで				2019年 9月18日から2019年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	137,500,922円		費用控除後の配当等収益額	A	108,889,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	30,386,748,882円		収益調整金額	C	26,628,547,826円
	分配準備積立金額	D	5,468,779,812円		分配準備積立金額	D	4,289,097,169円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,993,029,616円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,026,534,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	257,188,824,278口		当ファンドの期末残存口数	F	224,368,496,895口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,399円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,382円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	231,469,941円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	224,368,496円
	2019年 4月18日から2019年 5月17日まで				2019年10月18日から2019年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	166,931,147円		費用控除後の配当等収益額	A	110,598,388円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	29,583,478,074円		収益調整金額	C	26,050,915,270円
	分配準備積立金額	D	5,198,676,382円		分配準備積立金額	D	4,064,797,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,949,085,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,226,311,483円
	当ファンドの期末残存口数	F	250,081,704,945口		当ファンドの期末残存口数	F	219,320,466,300口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,397円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,378円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	225,073,534円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,320,466円
	2019年 5月18日から2019年 6月17日まで				2019年11月19日から2019年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	213,911,164円		費用控除後の配当等収益額	A	103,829,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	29,231,367,451円		収益調整金額	C	25,790,192,023円
	分配準備積立金額	D	5,058,853,241円		分配準備積立金額	D	3,889,851,660円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,504,131,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,783,873,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	246,922,895,954口		当ファンドの期末残存口数	F	216,896,703,114口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,397円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,373円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	222,230,606円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	216,896,703円
	2019年 6月18日から2019年 7月17日まで				2019年12月18日から2020年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,982,109円		費用控除後の配当等収益額	A	107,285,019円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	28,832,782,650円		収益調整金額	C	25,621,046,292円
	分配準備積立金額	D	4,964,712,423円		分配準備積立金額	D	3,733,896,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,916,477,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,462,227,615円
	当ファンドの期末残存口数	F	243,400,525,786口		当ファンドの期末残存口数	F	215,315,086,485口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,393円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,368円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	243,400,525円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	215,315,086円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日	当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 7月17日現在	当期 2020年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日	当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日		当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
期首元本額	268,623,935,787円	期首元本額	243,400,525,786円
期中追加設定元本額	8,868,329,909円	期中追加設定元本額	6,183,516,251円
期中一部解約元本額	34,091,739,910円	期中一部解約元本額	34,268,955,552円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日	当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	38,468,946	△354,897,554
合計	38,468,946	△354,897,554

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算