有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/13 9:03
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 1月18日から平成29年 7月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 1月17日現在				当期平成29年 7月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			334,715,704,303口				334,440,055,451口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0663円			1口当たり純資産額	1.0556円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,663円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,556円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日				当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 7月20日から平成28年 8月17日まで				平成29年 1月18日から平成29年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	197,866,456円		費用控除後の配当等収益額	A	212,185,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	33,496,252,515円		収益調整金額	C	37,231,968,030円
	分配準備積立金額	D	16,381,933,336円		分配準備積立金額	D	13,513,996,046円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,076,052,307円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,958,149,912円
	当ファンドの期末残存口数	F	326,153,133,168口		当ファンドの期末残存口数	F	341,887,226,382口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,535円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,490円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	489,229,699円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	410,264,671円
	平成28年 8月18日から平成28年 9月20日まで				平成29年 2月18日から平成29年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	222,955,232円		費用控除後の配当等収益額	A	242,511,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	34,304,214,041円		収益調整金額	C	37,508,289,572円
	分配準備積立金額	D	15,931,773,797円		分配準備積立金額	D	13,113,272,921円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,458,943,070円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,864,074,085円
	当ファンドの期末残存口数	F	330,344,269,262口		当ファンドの期末残存口数	F	342,281,151,417口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,527円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,486円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	495,516,403円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	410,737,381円
	平成28年 9月21日から平成28年10月17日まで				平成29年 3月18日から平成29年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	203,140,927円		費用控除後の配当等収益額	A	280,081,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	34,731,236,867円		収益調整金額	C	37,621,743,045円
	分配準備積立金額	D	15,490,255,643円		分配準備積立金額	D	12,773,403,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,424,633,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,675,227,559円
	当ファンドの期末残存口数	F	331,993,164,836口		当ファンドの期末残存口数	F	341,822,886,985口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,518円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,482円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	497,989,747円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	410,187,464円
	平成28年10月18日から平成28年11月17日まで				平成29年 4月18日から平成29年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	208,521,179円		費用控除後の配当等収益額	A	177,820,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	34,952,568,396円		収益調整金額	C	37,534,499,191円
	分配準備積立金額	D	14,925,288,825円		分配準備積立金額	D	12,366,352,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,086,378,400円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,078,672,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	331,598,179,083口		当ファンドの期末残存口数	F	339,275,204,866口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,510円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,476円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	497,397,268円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	407,130,245円
	平成28年11月18日から平成28年12月19日まで				平成29年 5月18日から平成29年 6月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	196,544,347円		費用控除後の配当等収益額	A	243,565,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	35,292,681,942円		収益調整金額	C	37,502,879,026円
	分配準備積立金額	D	14,452,671,423円		分配準備積立金額	D	11,929,013,336円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,941,897,712円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,675,457,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	332,585,688,988口		当ファンドの期末残存口数	F	337,566,453,253口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,501円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,471円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	432,361,395円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	405,079,743円
	平成28年12月20日から平成29年 1月17日まで				平成29年 6月20日から平成29年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	231,759,464円		費用控除後の配当等収益額	A	196,535,076円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	35,826,088,858円		収益調整金額	C	37,275,265,939円
	分配準備積立金額	D	14,010,451,320円		分配準備積立金額	D	11,548,445,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,068,299,642円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,020,246,384円
	当ファンドの期末残存口数	F	334,715,704,303口		当ファンドの期末残存口数	F	334,440,055,451口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,495円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,465円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	401,658,845円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	367,884,060円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日	当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 1月17日現在	当期平成29年 7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日	当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日		当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
期首元本額	322,629,641,346円	期首元本額	334,715,704,303円
期中追加設定元本額	39,551,155,212円	期中追加設定元本額	38,291,644,929円
期中一部解約元本額	27,465,092,255円	期中一部解約元本額	38,567,293,781円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日	当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	520,420,372	△706,009,537
合計	520,420,372	△706,009,537

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

開示資料

決算