有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

【提出】: 2018/04/13 9:08
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 7月19日から平成30年 1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 7月18日現在				当期平成30年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			334,440,055,451口				330,075,975,236口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0556円			1口当たり純資産額	1.0505円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,556円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,505円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日				当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成29年 1月18日から平成29年 2月17日まで				平成29年 7月19日から平成29年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	212,185,836円		費用控除後の配当等収益額	A	244,253,910円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	37,231,968,030円		収益調整金額	C	38,060,593,829円
	分配準備積立金額	D	13,513,996,046円		分配準備積立金額	D	11,176,340,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,958,149,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,481,187,916円
	当ファンドの期末残存口数	F	341,887,226,382口		当ファンドの期末残存口数	F	338,398,585,496口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,490円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,462円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	410,264,671円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	372,238,444円
	平成29年 2月18日から平成29年 3月17日まで				平成29年 8月18日から平成29年 9月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	242,511,592円		費用控除後の配当等収益額	A	237,404,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	37,508,289,572円		収益調整金額	C	37,789,391,735円
	分配準備積立金額	D	13,113,272,921円		分配準備積立金額	D	10,841,887,966円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,864,074,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,868,684,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	342,281,151,417口		当ファンドの期末残存口数	F	335,009,439,400口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,486円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,458円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	410,737,381円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	368,510,383円
	平成29年 3月18日から平成29年 4月17日まで				平成29年 9月20日から平成29年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	280,081,391円		費用控除後の配当等収益額	A	175,561,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	37,621,743,045円		収益調整金額	C	37,454,377,805円
	分配準備積立金額	D	12,773,403,123円		分配準備積立金額	D	10,519,365,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,675,227,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,149,304,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	341,822,886,985口		当ファンドの期末残存口数	F	331,316,496,814口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,482円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,453円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	410,187,464円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	364,448,146円
	平成29年 4月18日から平成29年 5月17日まで				平成29年10月18日から平成29年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	177,820,591円		費用控除後の配当等収益額	A	255,730,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	37,534,499,191円		収益調整金額	C	38,767,371,113円
	分配準備積立金額	D	12,366,352,802円		分配準備積立金額	D	10,092,106,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,078,672,584円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,115,207,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	339,275,204,866口		当ファンドの期末残存口数	F	338,695,435,328口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,476円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,450円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	407,130,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	372,564,978円
	平成29年 5月18日から平成29年 6月19日まで				平成29年11月18日から平成29年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	243,565,029円		費用控除後の配当等収益額	A	213,857,219円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	37,502,879,026円		収益調整金額	C	38,502,299,288円
	分配準備積立金額	D	11,929,013,336円		分配準備積立金額	D	9,771,602,436円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,675,457,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,487,758,943円
	当ファンドの期末残存口数	F	337,566,453,253口		当ファンドの期末残存口数	F	335,307,350,483口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,471円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,446円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	405,079,743円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	368,838,085円
	平成29年 6月20日から平成29年 7月18日まで				平成29年12月19日から平成30年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	196,535,076円		費用控除後の配当等収益額	A	172,209,855円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	37,275,265,939円		収益調整金額	C	37,999,817,151円
	分配準備積立金額	D	11,548,445,369円		分配準備積立金額	D	9,379,891,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,020,246,384円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,551,918,360円
	当ファンドの期末残存口数	F	334,440,055,451口		当ファンドの期末残存口数	F	330,075,975,236口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,465円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,440円
	10,000口当たり分配金額	H	11円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	367,884,060円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	330,075,975円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 7月18日現在	当期平成30年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日		当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
期首元本額	334,715,704,303円	期首元本額	334,440,055,451円
期中追加設定元本額	38,291,644,929円	期中追加設定元本額	38,369,881,110円
期中一部解約元本額	38,567,293,781円	期中一部解約元本額	42,733,961,325円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△706,009,537	△984,386,301
合計	△706,009,537	△984,386,301

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

開示資料

決算