有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、平成25年8月16日から平成26年2月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第20期特定期間末 (平成25年8月15日現在)		第21期特定期間末 (平成26年2月17日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	72,665,732,602口		76,092,027,089口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	13,615,626,862円	元本の欠損	15,230,153,610円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8126円	1口当たり純資産額	0.7998円
(10,000口当たり純資産額)	(8,126円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,998円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期特定期間 (自 平成25年2月16日     至 平成25年8月15日)	第21期特定期間 (自 平成25年8月16日     至 平成26年2月17日)
分配金の計算過程 第113期(平成25年2月16日から平成25年3月15日まで) 計算期間末における分配対象額9,686,831,724円 (10,000口当たり1,337円89銭)のうち、434,415,898円(10,000口当たり60円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 232,298,119円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 1,205,754,980円 収益調整金額 C 3,133,730,882円 分配準備積立金額 D 5,115,047,743円 分配対象額(A+B+C+D) E 9,686,831,724円 期末受益権口数 F 72,402,649,749口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,337円 89銭 10,000口当たりの分配金額 H 60円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 434,415,898円 第114期(平成25年3月16日から平成25年4月15日まで) 計算期間末における分配対象額12,702,303,196円(10,000口当たり1,790円08銭)のうち、496,710,343円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 264,922,325円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 3,367,719,278円 収益調整金額 C 3,172,260,306円 分配準備積立金額 D 5,897,401,287円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,702,303,196円 期末受益権口数 F 70,958,620,502口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,790円 08銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 496,710,343円	分配金の計算過程 第119期(平成25年8月16日から平成25年9月17日まで) 計算期間末における分配対象額12,030,851,063円 (10,000口当たり1,646円85銭)のうち、511,372,484円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 260,533,799円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 4,538,218,208円 分配準備積立金額 D 7,232,099,056円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,030,851,063円 期末受益権口数 F 73,053,212,058口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,646円 85銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 511,372,484円 第120期(平成25年9月18日から平成25年10月15日まで) 計算期間末における分配対象額11,779,160,296円(10,000口当たり1,607円26銭)のうち、513,009,480円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 221,402,255円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 4,692,727,704円 分配準備積立金額 D 6,865,030,337円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,779,160,296円 期末受益権口数 F 73,287,068,594口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,607円 26銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 513,009,480円
第115期(平成25年4月16日から平成25年5月15日まで) 計算期間末における分配対象額12,865,705,954円 (10,000口当たり1,804円21銭)のうち、499,160,439円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 237,930,761円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 358,318,576円 収益調整金額 C 3,493,961,864円 分配準備積立金額 D 8,775,494,753円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,865,705,954円 期末受益権口数 F 71,308,634,206口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,804円 21銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 499,160,439円 第116期(平成25年5月16日から平成25年6月17日まで) 計算期間末における分配対象額12,619,288,704円 (10,000口当たり1,762円61銭)のうち、501,157,974円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 199,875,241円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,832,397,824円 分配準備積立金額 D 8,587,015,639円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,619,288,704円 期末受益権口数 F 71,593,996,315口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,762円 61銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 501,157,974円	第121期(平成25年10月16日から平成25年11月15日まで) 計算期間末における分配対象額11,538,526,205円 (10,000口当たり1,569円08銭)のうち、514,755,165円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 231,846,375円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 4,856,560,508円 分配準備積立金額 D 6,450,119,322円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,538,526,205円 期末受益権口数 F 73,536,452,172口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,569円 08銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 514,755,165円 第122期(平成25年11月16日から平成25年12月16日まで) 計算期間末における分配対象額11,331,914,300円 (10,000口当たり1,530円85銭)のうち、518,159,935円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 231,478,505円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 5,102,086,345円 分配準備積立金額 D 5,998,349,450円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,331,914,300円 期末受益権口数 F 74,022,847,859口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,530円 85銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 518,159,935円
第117期(平成25年6月18日から平成25年7月16日まで) 計算期間末における分配対象額12,379,514,903円(10,000口当たり1,722円82銭)のうち、502,989,900円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 214,756,040円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 4,039,435,616円 分配準備積立金額 D 8,125,323,247円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,379,514,903円 期末受益権口数 F 71,855,700,050口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,722円 82銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 502,989,900円 第118期(平成25年7月17日から平成25年8月15日まで) 計算期間末における分配対象額12,213,650,071円(10,000口当たり1,680円79銭)のうち、508,660,128円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 200,273,959円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 4,334,681,156円 分配準備積立金額 D 7,678,694,956円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,213,650,071円 期末受益権口数 F 72,665,732,602口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,680円 79銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 508,660,128円	第123期(平成25年12月17日から平成26年1月15日まで) 計算期間末における分配対象額11,080,705,655円(10,000口当たり1,490円13銭)のうち、520,522,238円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 214,623,830円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 5,309,878,110円 分配準備積立金額 D 5,556,203,715円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,080,705,655円 期末受益権口数 F 74,360,319,756口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,490円 13銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 520,522,238円 第124期(平成26年1月16日から平成26年2月17日まで) 計算期間末における分配対象額11,004,014,972円(10,000口当たり1,446円13銭)のうち、532,644,189円(10,000口当たり70円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 194,551,265円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 5,645,721,455円 分配準備積立金額 D 5,163,742,252円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,004,014,972円 期末受益権口数 F 76,092,027,089口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,446円 13銭 10,000口当たりの分配金額 H 70円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 532,644,189円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第20期特定期間 (自 平成25年2月16日     至 平成25年8月15日)	第21期特定期間 (自 平成25年8月16日     至 平成26年2月17日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20期特定期間 (自 平成25年2月16日     至 平成25年8月15日)	第21期特定期間 (自 平成25年8月16日     至 平成26年2月17日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券、地方債証券、特殊債券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第20期特定期間(自 平成25年2月16日 至 平成25年8月15日)
該当事項はございません。
第21期特定期間(自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第20期特定期間 (自 平成25年2月16日     至 平成25年8月15日)	第21期特定期間 (自 平成25年8月16日     至 平成26年2月17日)
期首元本額	73,376,094,920円	72,665,732,602円
期中追加設定元本額	11,576,448,485円	12,751,742,292円
期中一部解約元本額	12,286,810,803円	9,325,447,805円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第20期特定期間 (自 平成25年2月16日     至 平成25年8月15日)	第21期特定期間 (自 平成25年8月16日     至 平成26年2月17日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△287,866,180	76,497,021
地方債証券	△198,565,338	58,124,262
特殊債券	△51,827,582	90,431,499
合計	△538,259,100	225,052,782

3.デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第20期特定期間末(平成25年8月15日現在)
該当事項はございません。
第21期特定期間末(平成26年2月17日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建	1,120,707,555	-	1,109,068,286	11,639,269
	米ドル	607,897,408	-	601,095,970	6,801,438
	カナダドル	512,810,147	-	507,972,316	4,837,831
	買建	1,362,046,374	-	1,347,794,768	△14,251,606
	米ドル	799,151,345	-	790,210,069	△8,941,276
	カナダドル	562,895,029	-	557,584,699	△5,310,330
合計		-	-	-	△2,612,337

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。