有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、平成29年8月16日から平成30年2月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第28期特定期間末 (平成29年8月15日現在)		第29期特定期間末 (平成30年2月15日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	95,406,786,612口		80,506,777,268口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	34,836,808,277円	元本の欠損	32,396,888,106円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.6349円	1口当たり純資産額	0.5976円
(10,000口当たり純資産額)	(6,349円)	(10,000口当たり純資産額)	(5,976円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28期特定期間 (自 平成29年2月16日     至 平成29年8月15日)	第29期特定期間 (自 平成29年8月16日     至 平成30年2月15日)
分配金の計算過程 第161期(平成29年2月16日から平成29年3月15日まで) 計算期間末における分配対象額6,156,199,753円(10,000口当たり587円98銭)のうち、523,502,335円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 192,437,486円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 5,963,762,267円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,156,199,753円 期末受益権口数 F 104,700,467,039口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 587円 98銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 523,502,335円 第162期(平成29年3月16日から平成29年4月17日まで) 計算期間末における分配対象額5,803,262,919円(10,000口当たり558円36銭)のうち、519,665,745円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 211,296,705円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 5,591,966,214円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,803,262,919円 期末受益権口数 F 103,933,149,004口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 558円 36銭 10,000口当たりの分配金額 H 50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 519,665,745円	分配金の計算過程 第167期(平成29年8月16日から平成29年9月15日まで) 計算期間末における分配対象額4,218,260,030円(10,000口当たり457円55銭)のうち、276,570,255円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 203,865,356円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 4,014,394,674円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,218,260,030円 期末受益権口数 F 92,190,085,256口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 457円 55銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 276,570,255円 第168期(平成29年9月16日から平成29年10月16日まで) 計算期間末における分配対象額4,024,065,864円(10,000口当たり450円07銭)のうち、268,229,457円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 201,045,614円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,823,020,250円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,024,065,864円 期末受益権口数 F 89,409,819,199口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 450円 07銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 268,229,457円
第163期(平成29年4月18日から平成29年5月15日まで) 計算期間末における分配対象額5,460,575,444円(10,000口当たり531円27銭)のうち、513,917,534円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 235,227,371円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 5,225,348,073円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,460,575,444円 期末受益権口数 F 102,783,506,871口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 531円 27銭 10,000口当たりの分配金額 H       50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 513,917,534円 第164期(平成29年5月16日から平成29年6月15日まで) 計算期間末における分配対象額5,069,072,515円(10,000口当たり500円71銭)のうち、506,191,524円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 196,555,475円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 4,872,517,040円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,069,072,515円 期末受益権口数 F 101,238,304,875口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 500円 71銭 10,000口当たりの分配金額 H      50円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 506,191,524円	第169期(平成29年10月17日から平成29年11月15日まで) 計算期間末における分配対象額3,798,377,340円(10,000口当たり438円63銭)のうち、259,785,465円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 160,568,045円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,637,809,295円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,798,377,340円 期末受益権口数 F 86,595,155,256口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 438円 63銭 10,000口当たりの分配金額 H       30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 259,785,465円 第170期(平成29年11月16日から平成29年12月15日まで) 計算期間末における分配対象額3,623,400,619円(10,000口当たり427円78銭)のうち、254,102,594円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 162,022,191円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,461,378,428円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,623,400,619円 期末受益権口数 F 84,700,864,736口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 427円 78銭 10,000口当たりの分配金額 H      30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 254,102,594円
第165期(平成29年6月16日から平成29年7月18日まで) 計算期間末における分配対象額4,748,890,235円(10,000口当たり477円60銭)のうち、298,293,106円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 266,991,703円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 4,481,898,532円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,748,890,235円 期末受益権口数 F 99,431,035,386口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 477円 60銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 298,293,106円 第166期(平成29年7月19日から平成29年8月15日まで) 計算期間末における分配対象額4,440,397,692円(10,000口当たり465円41銭)のうち、286,220,359円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 169,724,758円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 4,270,672,934円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,440,397,692円 期末受益権口数 F 95,406,786,612口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 465円 41銭 10,000口当たりの分配金額 H      30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 286,220,359円	第171期(平成29年12月16日から平成30年1月15日まで) 計算期間末における分配対象額3,446,500,599円(10,000口当たり417円74銭)のうち、247,509,861円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 164,510,139円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,281,990,460円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,446,500,599円 期末受益権口数 F 82,503,287,253口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 417円 74銭 10,000口当たりの分配金額 H 30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 247,509,861円 第172期(平成30年1月16日から平成30年2月15日まで) 計算期間末における分配対象額3,275,292,165円(10,000口当たり406円83銭)のうち、241,520,331円(10,000口当たり30円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 153,590,357円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,121,701,808円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,275,292,165円 期末受益権口数 F 80,506,777,268口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 406円 83銭 10,000口当たりの分配金額 H      30円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 241,520,331円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第28期特定期間 (自 平成29年2月16日     至 平成29年8月15日)	第29期特定期間 (自 平成29年8月16日     至 平成30年2月15日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28期特定期間 (自 平成29年2月16日     至 平成29年8月15日)	第29期特定期間 (自 平成29年8月16日     至 平成30年2月15日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券、地方債証券、特殊債券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第28期特定期間(自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日)
該当事項はございません。
第29期特定期間(自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第28期特定期間 (自 平成29年2月16日     至 平成29年8月15日)	第29期特定期間 (自 平成29年8月16日     至 平成30年2月15日)
期首元本額	106,187,133,259円	95,406,786,612円
期中追加設定元本額	2,785,046,325円	1,440,604,555円
期中一部解約元本額	13,565,392,972円	16,340,613,899円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第28期特定期間 (自 平成29年2月16日     至 平成29年8月15日)	第29期特定期間 (自 平成29年8月16日     至 平成30年2月15日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	83,716,363	△286,416,924
地方債証券	14,468,608	△99,619,045
特殊債券	89,014,233	△155,288,940
合計	187,199,204	△541,324,909

3.デリバティブ取引関係
第28期特定期間末(平成29年8月15日現在)
該当事項はございません。
第29期特定期間末(平成30年2月15日現在)
該当事項はございません。