半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、平成28年12月1日から平成29年11月30日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成28年12月1日から平成29年5月31日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第8期計算期間末 (平成28年11月30日現在)		第9期中間計算期間末 (平成29年5月31日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	1,927,813,560口		1,926,370,957口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.7724円	1口当たり純資産額	1.8534円
(10,000口当たり純資産額)	(17,724円)	(10,000口当たり純資産額)	(18,534円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期中間計算期間 (自 平成27年12月1日     至 平成28年5月31日)		第9期中間計算期間 (自 平成28年12月1日     至 平成29年5月31日)
当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用		当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用
支払金額	476,029円	支払金額	535,831円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第8期計算期間 (自 平成27年12月1日     至 平成28年11月30日)	第9期中間計算期間 (自 平成28年12月1日     至 平成29年5月31日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第8期計算期間 (自 平成27年12月1日     至 平成28年11月30日)	第9期中間計算期間 (自 平成28年12月1日     至 平成29年5月31日)
期首元本額	1,533,028,686円	1,927,813,560円
期中追加設定元本額	627,902,610円	262,707,689円
期中一部解約元本額	233,117,736円	264,150,292円

2.デリバティブ取引関係
第8期計算期間末(平成28年11月30日現在)
該当事項はございません。
第9期中間計算期間末(平成29年5月31日現在)
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アジア株式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	42,838,086
株式	3,477,022,810
未収入金	17,118,316
未収配当金	25,095,495
流動資産合計	3,562,074,707
資産合計	3,562,074,707
負債の部
流動負債
未払金	18,296,157
未払解約金	1,540,000
その他未払費用	4,911
流動負債合計	19,841,068
負債合計	19,841,068
純資産の部
元本等
元本	2,667,845,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	874,388,419
元本等合計	3,542,233,639
純資産合計	3,542,233,639
負債純資産合計	3,562,074,707

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成29年1月21日から平成30年1月22日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日)の元本状況
期首(平成28年12月1日)の元本額	2,858,324,790円
対象期間中の追加設定元本額	106,357,836円
対象期間中の一部解約元本額	296,837,406円
平成29年5月31日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本株式ファンド	671,454,333円
明治安田ライフプランファンド20	182,979,808円
明治安田ライフプランファンド50	385,432,179円
明治安田ライフプランファンド70	298,217,139円
明治安田外債日本株ファンド	270,457,751円
楽天資産形成ファンド	811,121,979円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	13,236,933円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	14,631,411円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	20,313,687円
計	2,667,845,220円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3278円
(10,000口当たり純資産額)	(13,278円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田アメリカ株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	850,512
金銭信託	8,541,742
株式	1,982,653,985
投資信託受益証券	58,765,470
投資証券	32,741,832
未収入金	35,508
未収配当金	3,577,887
流動資産合計	2,087,166,936
資産合計	2,087,166,936
負債の部
流動負債
その他未払費用	1,217
流動負債合計	1,217
負債合計	1,217
純資産の部
元本等
元本	934,908,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,152,256,788
元本等合計	2,087,165,719
純資産合計	2,087,165,719
負債純資産合計	2,087,166,936

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月21日から平成30年4月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日)の元本状況
期首(平成28年12月1日)の元本額	1,006,367,859円
対象期間中の追加設定元本額	57,249,637円
対象期間中の一部解約元本額	128,708,565円
平成29年5月31日現在の元本額の内訳 ※
明治安田アメリカ株式ファンド	243,587,620円
明治安田ライフプランファンド20	18,089,611円
明治安田ライフプランファンド50	76,485,398円
明治安田ライフプランファンド70	66,648,459円
フコク株25大河	47,479,260円
フコク株50大河	102,072,333円
フコク株75大河	133,671,217円
楽天資産形成ファンド	223,127,707円
明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)	12,309,371円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	1,294,955円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	2,831,235円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	4,423,000円
大河25VA 適格機関投資家専用	392,568円
大河50VA 適格機関投資家専用	895,098円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,601,099円
計	934,908,931円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.2325円
(10,000口当たり純資産額)	(22,325円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田欧州株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	60,257,530
金銭信託	34,023,134
株式	1,776,241,843
未収配当金	4,583,534
流動資産合計	1,875,106,041
資産合計	1,875,106,041
負債の部
流動負債
未払解約金	5,290,000
その他未払費用	3,797
流動負債合計	5,293,797
負債合計	5,293,797
純資産の部
元本等
元本	1,018,931,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	850,880,306
元本等合計	1,869,812,244
純資産合計	1,869,812,244
負債純資産合計	1,875,106,041

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成29年1月21日から平成30年1月22日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日)の元本状況
期首(平成28年12月1日)の元本額	1,266,789,232円
対象期間中の追加設定元本額	69,202,903円
対象期間中の一部解約元本額	317,060,197円
平成29年5月31日現在の元本額の内訳 ※
欧州厳選株式ファンド	255,516,549円
明治安田欧州株式ファンド	208,942,639円
明治安田ライフプランファンド20	21,966,987円
明治安田ライフプランファンド50	92,528,973円
明治安田ライフプランファンド70	80,533,117円
フコク株25大河	40,065,129円
フコク株50大河	85,740,768円
フコク株75大河	111,539,652円
楽天資産形成ファンド	99,453,957円
明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	9,746,236円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	1,600,408円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	3,484,840円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	5,443,443円
大河25VA 適格機関投資家専用	322,092円
大河50VA 適格機関投資家専用	733,893円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,313,255円
計	1,018,931,938円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.8351円
(10,000口当たり純資産額)	(18,351円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田アジア株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	99,540,747
金銭信託	40,330,444
株式	4,176,310,944
派生商品評価勘定	6,966
未収配当金	5,365,804
流動資産合計	4,321,554,905
資産合計	4,321,554,905
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	109,598
未払金	21,427,860
その他未払費用	3,276
流動負債合計	21,540,734
負債合計	21,540,734
純資産の部
元本等
元本	932,773,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,367,240,297
元本等合計	4,300,014,171
純資産合計	4,300,014,171
負債純資産合計	4,321,554,905

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月21日から平成30年4月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日)の元本状況
期首(平成28年12月1日)の元本額	942,438,036円
対象期間中の追加設定元本額	115,085円
対象期間中の一部解約元本額	9,779,247円
平成29年5月31日現在の元本額の内訳 ※
楽天資産形成ファンド	7,920,113円
明治安田VAアジア株式ファンド(適格機関投資家専用)	924,853,761円
計	932,773,874円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	4.6099円
(10,000口当たり純資産額)	(46,099円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	134,155,347
国債証券	3,430,306,910
社債券	2,913,105,200
未収入金	454,602,800
未収利息	14,683,514
前払費用	1,453,231
流動資産合計	6,948,307,002
資産合計	6,948,307,002
負債の部
流動負債
未払金	507,468,200
その他未払費用	13,252
流動負債合計	507,481,452
負債合計	507,481,452
純資産の部
元本等
元本	4,346,950,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,093,875,256
元本等合計	6,440,825,550
純資産合計	6,440,825,550
負債純資産合計	6,948,307,002

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成29年1月21日から平成30年1月22日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日)の元本状況
期首(平成28年12月1日)の元本額	4,363,650,698円
対象期間中の追加設定元本額	415,669,564円
対象期間中の一部解約元本額	432,369,968円
平成29年5月31日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本債券ファンド	2,124,712,374円
明治安田ライフプランファンド20	678,663,203円
明治安田ライフプランファンド50	368,879,686円
明治安田ライフプランファンド70	113,696,356円
楽天資産形成ファンド	981,974,277円
明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	7,918,761円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	49,275,434円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	14,055,638円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	7,774,565円
計	4,346,950,294円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4817円
(10,000口当たり純資産額)	(14,817円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券インデックス・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	39,227,035
国債証券	11,538,682,535
未収利息	90,963,088
前払費用	6,519,242
流動資産合計	11,675,391,900
資産合計	11,675,391,900
負債の部
流動負債
未払解約金	4,000,000
その他未払費用	3,115
流動負債合計	4,003,115
負債合計	4,003,115
純資産の部
元本等
元本	9,148,651,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,522,737,528
元本等合計	11,671,388,785
純資産合計	11,671,388,785
負債純資産合計	11,675,391,900

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月25日から平成30年4月24日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日)の元本状況
期首(平成28年12月1日)の元本額	9,650,372,524円
対象期間中の追加設定元本額	37,839,519円
対象期間中の一部解約元本額	539,560,786円
平成29年5月31日現在の元本額の内訳 ※
楽天資産形成ファンド	167,687,612円
明治安田VA外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	7,806,936,815円
明治安田外国債券パッシブPファンド(適格機関投資家私募)	1,174,026,830円
計	9,148,651,257円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.2757円
(10,000口当たり純資産額)	(12,757円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額