有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 4月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	452,201,888
コール・ローン	114,352,048
株式	10,661,274,602
派生商品評価勘定	2,045,200
未収入金	53,832,464
未収配当金	860,385
流動資産合計	11,284,566,587
資産合計	11,284,566,587
負債の部
流動負債
未払解約金	532,000,000
未払利息	17
流動負債合計	532,000,017
負債合計	532,000,017
純資産の部
元本等
元本	2,092,744,929
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,659,821,641
元本等合計	10,752,566,570
純資産合計	10,752,566,570
負債純資産合計	11,284,566,587

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 4月 7日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 4月 7日現在]
1.	期首	令和 2年10月 8日
	期首元本額	2,743,886,252円
	期中追加設定元本額	91,868,563円
	期中一部解約元本額	743,009,886円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	2,092,744,929円
	合計	2,092,744,929円
2.	受益権の総数	2,092,744,929口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年10月 8日 至 令和 3年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,490,137,266
合計	1,490,137,266

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 4月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	441,320,000	―	439,274,800	2,045,200
合計		441,320,000	―	439,274,800	2,045,200

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 4月 7日現在]
1口当たり純資産額	5.1380円
(1万口当たり純資産額)	(51,380円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	24,780	110.23	2,731,499.40
	AXON ENTERPRISE INC	8,490	145.60	1,236,144.00
	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	64,860	27.54	1,786,244.40
	GENERAC HOLDINGS INC	4,300	333.64	1,434,652.00
	MIDDLEBY CORP	9,270	164.92	1,528,808.40
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	13,860	174.87	2,423,698.20
	TREX COMPANY INC	12,130	96.35	1,168,725.50
	MSA SAFETY INC	9,970	153.10	1,526,407.00
	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	77,120	37.62	2,901,254.40
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	8,760	178.29	1,561,820.40
	BRINKER INTERNATIONAL INC	16,890	68.99	1,165,241.10
	CHEGG INC	27,920	90.40	2,523,968.00
	CHURCHILL DOWNS INC	8,380	230.68	1,933,098.40
	MARRIOTT VACATIONS WORLD	5,030	172.63	868,328.90
	PLANET FITNESS INC - CL A	20,770	82.20	1,707,294.00
	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	15,410	89.29	1,375,958.90
	POOL CORP	5,540	357.72	1,981,768.80
	BEYOND MEAT INC	3,610	133.95	483,559.50
	FRESHPET INC	19,710	165.51	3,262,202.10
	CASTLE BIOSCIENCES INC	29,080	74.25	2,159,190.00
	ENCOMPASS HEALTH CORP	23,510	80.55	1,893,730.50
	HEALTHEQUITY INC	21,090	67.16	1,416,404.40
	LHC GROUP INC	7,240	197.13	1,427,221.20
	OMNICELL INC	7,620	133.35	1,016,127.00
	SMILEDIRECTCLUB INC	120,190	10.24	1,230,745.60
	TANDEM DIABETES CARE INC	14,930	88.48	1,321,006.40
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,576	291.28	2,206,737.28
	CHARLES RIVER LABORATORIES	4,870	302.19	1,471,665.30
	HALOZYME THERAPEUTICS INC	85,450	42.56	3,636,752.00
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	45,920	89.99	4,132,340.80
	OCULAR THERAPEUTIX INC	122,790	16.84	2,067,783.60
	TWIST BIOSCIENCE CORP	13,280	128.65	1,708,472.00
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	21,240	92.49	1,964,487.60
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	63,660	42.34	2,695,364.40
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11,800	143.56	1,694,008.00
	ACI WORLDWIDE INC	48,460	39.38	1,908,354.80
	DYNATRACE INC	51,630	50.63	2,614,026.90
	FAIR ISAAC CORP	3,240	505.01	1,636,232.40
	GODADDY INC - CLASS A	19,477	83.01	1,616,785.77
	PROOFPOINT INC	9,880	129.42	1,278,669.60
	Q2 HOLDINGS INC	11,400	103.70	1,182,180.00
	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	10,600	93.08	986,648.00
	VARONIS SYSTEMS INC	20,250	54.84	1,110,510.00
	WIX.COM LTD	3,230	299.40	967,062.00
	ZENDESK INC	19,690	139.33	2,743,407.70
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	16,340	102.41	1,673,379.40
	BANDWIDTH INC-CLASS A	14,810	124.29	1,840,734.90
	ENTEGRIS INC	24,620	119.15	2,933,473.00
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	46,320	49.22	2,279,870.40
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	25,940	59.20	1,535,648.00
	MKS INSTRUMENTS INC	13,460	192.93	2,596,837.80
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,537	374.54	1,324,747.98
	SITIME CORP	11,590	104.25	1,208,257.50
アメリカドル 小計		1,311,520		97,079,535.63
				(10,661,274,602)
合 計		1,311,520		10,661,274,602
				(10,661,274,602)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	53銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。