有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(20220408-20221007)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年10月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	257,923,832
コール・ローン	21,464,119
株式	7,561,107,396
投資証券	73,361,141
未収入金	226,555,719
流動資産合計	8,140,412,207
資産合計	8,140,412,207
負債の部
流動負債
未払金	164,149,152
未払利息	13
流動負債合計	164,149,165
負債合計	164,149,165
純資産の部
元本等
元本	1,551,275,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,424,987,272
元本等合計	7,976,263,042
純資産合計	7,976,263,042
負債純資産合計	8,140,412,207

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年10月 7日現在]
1.	期首	令和 4年 4月 8日
	期首元本額	1,803,198,429円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	251,922,659円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	1,551,275,770円
	合計	1,551,275,770円
2.	受益権の総数	1,551,275,770口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 4月 8日 至 令和 4年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年10月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年10月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△436,016,422
投資証券	△30,220,008
合計	△466,236,430

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年10月 7日現在]
1口当たり純資産額	5.1417円
(1万口当たり純資産額)	(51,417円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	DENBURY INC	8,700	92.93	808,491.00
	MATADOR RESOURCES CO	21,690	62.55	1,356,709.50
	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	54,980	20.66	1,135,886.80
	SILGAN HOLDINGS INC	24,180	43.09	1,041,916.20
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	6,690	134.16	897,530.40
	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	9,370	110.26	1,033,136.20
	AXON ENTERPRISE INC	5,400	126.44	682,776.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,660	63.79	297,261.40
	CHART INDUSTRIES INC	6,780	202.83	1,375,187.40
	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	50,340	34.79	1,751,328.60
	TREX COMPANY INC	10,690	51.30	548,397.00
	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	22,380	43.95	983,601.00
	CLEAN HARBORS INC	5,630	118.41	666,648.30
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,680	61.62	658,101.60
	MATTEL INC	83,910	19.48	1,634,566.80
	CHURCHILL DOWNS INC	5,840	197.63	1,154,159.20
	WINGSTOP INC	6,250	133.04	831,500.00
	WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A	15,980	73.21	1,169,895.80
	FIVE BELOW	6,930	144.61	1,002,147.30
	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	22,860	53.34	1,219,352.40
	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	28,290	32.79	927,629.10
	FRESHPET INC	10,700	60.39	646,173.00
	HOSTESS BRANDS INC	18,370	23.76	436,471.20
	BELLRING BRANDS INC	44,490	21.14	940,518.60
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	34,460	82.78	2,852,598.80
	ENVISTA HOLDINGS CORP	20,720	34.12	706,966.40
	OPTION CARE HEALTH INC	56,650	33.70	1,909,105.00
	PENUMBRA INC	4,800	194.66	934,368.00
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	3,250	279.18	907,335.00
	TENET HEALTHCARE CORP	14,320	55.24	791,036.80
	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	146,810	14.20	2,084,702.00
	CRYOPORT INC	17,560	27.07	475,349.20
	HALOZYME THERAPEUTICS INC	21,460	41.82	897,457.20
	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	13,230	47.15	623,794.50
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,960	139.09	1,802,606.40
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	12,350	67.72	836,342.00
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	35,950	33.63	1,208,998.50
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,470	246.42	608,657.40
	KINSALE CAPITAL GROUP INC	3,980	268.18	1,067,356.40
	ACI WORLDWIDE INC	42,710	22.12	944,745.20
	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	14,820	39.62	587,168.40
	DYNATRACE INC	16,070	37.90	609,053.00
	FIVE9 INC	4,780	81.45	389,331.00
	GLOBANT SA	4,180	190.22	795,119.60
	PAYONEER GLOBAL INC	12,210	7.06	86,202.60
	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	7,840	48.39	379,377.60
	VARONIS SYSTEMS INC	25,290	27.97	707,361.30
	ENTEGRIS INC	8,800	88.19	776,072.00
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	53,800	55.33	2,976,754.00
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	52,100	57.91	3,017,111.00
アメリカドル 小計		1,129,360		52,174,354.10
				(7,561,107,396)
合 計		1,129,360		7,561,107,396
				(7,561,107,396)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,380	506,218.20
アメリカドル合計			12,380	506,218.20
				(73,361,141)
	合計			73,361,141
				(73,361,141)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	50銘柄	99.04%	―	99.04%
	投資証券	1銘柄	―	0.96%	0.96%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。