有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本株・市場リスクコントロール マザーファンド	親投資信託受益証券	508,819,120	1.0767	1.0820	-	99.17%
	日本			547,896,428	550,542,287	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.17%
合計	99.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド

平成28年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新日鐵住金	株式	9,800	2,182.18	2,056.50	-	3.66%
	日本	鉄鋼		21,385,372	20,153,700	-
2	日立製作所	株式	43,000	515.04	468.60	-	3.66%
	日本	電気機器		22,147,099	20,149,800	-
3	みずほフィナンシャルグループ	株式	119,400	177.74	168.60	-	3.66%
	日本	銀行業		21,223,137	20,130,840	-
4	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	13,600	1,533.08	1,461.00	-	3.61%
	日本	鉄鋼		20,849,903	19,869,600	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,800	3,608.63	3,380.00	-	3.56%
	日本	銀行業		20,930,072	19,604,000	-
6	第一生命保険	株式	14,200	1,381.89	1,371.50	-	3.54%
	日本	保険業		19,622,954	19,475,300	-
7	JXホールディングス	株式	44,900	423.82	407.10	-	3.32%
	日本	石油・石炭製品		19,029,699	18,278,790	-
8	三井物産	株式	13,100	1,379.74	1,390.50	-	3.31%
	日本	卸売業		18,074,595	18,215,550	-
9	フジ・メディア・ホールディングス	株式	12,700	1,298.27	1,367.00	-	3.15%
	日本	情報・通信業		16,488,099	17,360,900	-
10	マツダ	株式	11,200	1,667.46	1,531.50	-	3.12%
	日本	輸送用機器		18,675,612	17,152,800	-
11	本田技研工業	株式	5,600	3,024.88	2,887.50	-	2.94%
	日本	輸送用機器		16,939,370	16,170,000	-
12	商船三井	株式	63,000	244.42	233.00	-	2.67%
	日本	海運業		15,398,632	14,679,000	-
13	ツムラ	株式	4,300	2,714.45	2,865.00	-	2.24%
	日本	医薬品		11,672,171	12,319,500	-
14	富士通	株式	22,000	405.70	540.00	-	2.16%
	日本	電気機器		8,925,558	11,880,000	-
15	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	8,400	1,242.39	1,381.00	-	2.11%
	日本	保険業		10,436,085	11,600,400	-
16	ヤマダ電機	株式	22,700	591.97	500.00	-	2.06%
	日本	小売業		13,437,800	11,350,000	-
17	日本郵船	株式	53,000	206.03	188.00	-	1.81%
	日本	海運業		10,919,794	9,964,000	-
18	千葉銀行	株式	16,000	577.42	570.00	-	1.66%
	日本	銀行業		9,238,868	9,120,000	-
19	住友商事	株式	7,800	1,178.40	1,123.00	-	1.59%
	日本	卸売業		9,191,556	8,759,400	-
20	住友金属鉱山	株式	6,000	1,171.11	1,386.50	-	1.51%
	日本	非鉄金属		7,026,705	8,319,000	-
21	リコー	株式	9,100	1,153.92	910.00	-	1.50%
	日本	電気機器		10,500,718	8,281,000	-
22	シチズンホールディングス	株式	15,200	534.70	526.00	-	1.45%
	日本	精密機器		8,127,446	7,995,200	-
23	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	17,000	482.06	414.00	-	1.28%
	日本	電気機器		8,195,031	7,038,000	-
24	大同特殊鋼	株式	15,000	407.07	461.00	-	1.26%
	日本	鉄鋼		6,106,111	6,915,000	-
25	ケーズホールディングス	株式	4,000	1,958.40	1,665.00	-	1.21%
	日本	小売業		7,833,606	6,660,000	-
26	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	2,000	3,407.77	3,270.00	-	1.19%
	日本	銀行業		6,815,548	6,540,000	-
27	パナソニック	株式	6,400	974.73	1,002.00	-	1.16%
	日本	電気機器		6,238,298	6,412,800	-
28	三菱商事	株式	2,500	1,999.80	2,285.00	-	1.04%
	日本	卸売業		4,999,523	5,712,500	-
29	大和工業	株式	1,900	2,449.24	2,974.00	-	1.03%
	日本	鉄鋼		4,653,573	5,650,600	-
30	西日本シティ銀行	株式	21,000	212.12	214.00	-	0.82%
	日本	銀行業		4,454,645	4,494,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
株式	80.73%
合計	80.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年9月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.04%
銀行業		11.48%
鉄鋼		10.04%
輸送用機器		8.19%
卸売業		6.24%
保険業		5.64%
小売業		4.70%
海運業		4.48%
石油・石炭製品		3.32%
情報・通信業		3.15%
医薬品		2.46%
非鉄金属		1.89%
精密機器		1.45%
機械		1.33%
その他金融業		0.79%
倉庫・運輸関連業		0.78%
証券、商品先物取引業		0.77%
建設業		0.60%
繊維製品		0.57%
不動産業		0.32%
サービス業		0.28%
ガラス・土石製品		0.20%
合計		80.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。