有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本株・市場リスクコントロール マザーファンド	親投資信託受益証券	448,319,916	1.2241	1.2528	-	99.11%
	日本			548,833,241	561,655,190	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.11%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド

平成29年9月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	第一生命ホールディングス	株式	10,800	2,200.28	2,019.00	-	3.88%
	日本	保険業		23,763,024	21,805,200	-
2	本田技研工業	株式	6,300	3,493.85	3,332.00	-	3.74%
	日本	輸送用機器		22,011,284	20,991,600	-
3	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	9,500	2,000.17	2,197.50	-	3.72%
	日本	鉄鋼		19,001,680	20,876,250	-
4	マツダ	株式	12,000	1,632.34	1,725.00	-	3.69%
	日本	輸送用機器		19,588,125	20,700,000	-
5	三菱重工業	株式	4,600	4,810.10	4,449.00	-	3.64%
	日本	機械		22,126,471	20,465,400	-
6	新日鐵住金	株式	7,900	2,646.95	2,583.50	-	3.63%
	日本	鉄鋼		20,910,930	20,409,650	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,700	4,308.75	4,320.00	-	3.62%
	日本	銀行業		20,251,133	20,304,000	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	102,400	210.41	197.10	-	3.59%
	日本	銀行業		21,546,645	20,183,040	-
9	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,900	4,031.90	4,061.00	-	3.54%
	日本	銀行業		19,756,335	19,898,900	-
10	ヤマダ電機	株式	30,700	576.05	615.00	-	3.36%
	日本	小売業		17,684,764	18,880,500	-
11	野村不動産ホールディングス	株式	7,500	1,918.10	2,398.00	-	3.20%
	日本	不動産業		14,385,755	17,985,000	-
12	三菱商事	株式	6,700	2,474.51	2,615.50	-	3.12%
	日本	卸売業		16,579,219	17,523,850	-
13	日本郵船	株式	7,400	2,554.48	2,339.00	-	3.08%
	日本	海運業		18,903,181	17,308,600	-
14	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	8,200	2,037.59	1,846.00	-	2.70%
	日本	保険業		16,708,315	15,137,200	-
15	JXTGホールディングス	株式	25,100	547.41	578.90	-	2.59%
	日本	石油・石炭製品		13,740,150	14,530,390	-
16	フジ・メディア・ホールディングス	株式	8,200	1,581.24	1,601.00	-	2.34%
	日本	情報・通信業		12,966,184	13,128,200	-
17	沢井製薬	株式	1,600	6,120.00	6,390.00	-	1.82%
	日本	医薬品		9,792,000	10,224,000	-
18	ケーズホールディングス	株式	4,000	2,055.80	2,493.00	-	1.78%
	日本	小売業		8,223,215	9,972,000	-
19	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	16,000	537.86	591.00	-	1.68%
	日本	電気機器		8,605,856	9,456,000	-
20	シチズン時計	株式	11,300	760.49	775.00	-	1.56%
	日本	精密機器		8,593,547	8,757,500	-
21	ツムラ	株式	2,000	3,499.70	4,050.00	-	1.44%
	日本	医薬品		6,999,406	8,100,000	-
22	三菱UFJリース	株式	13,400	598.00	596.00	-	1.42%
	日本	その他金融業		8,013,288	7,986,400	-
23	日立製作所	株式	10,000	635.44	792.90	-	1.41%
	日本	電気機器		6,354,409	7,929,000	-
24	三井物産	株式	3,900	1,684.27	1,663.00	-	1.15%
	日本	卸売業		6,568,656	6,485,700	-
25	KDDI	株式	2,000	2,952.70	2,967.00	-	1.06%
	日本	情報・通信業		5,905,401	5,934,000	-
26	大和証券グループ本社	株式	9,000	659.61	637.30	-	1.02%
	日本	証券、商品先物取引業		5,936,536	5,735,700	-
27	東和薬品	株式	900	5,420.00	5,680.00	-	0.91%
	日本	医薬品		4,878,000	5,112,000	-
28	東邦ホールディングス	株式	2,300	2,394.26	2,151.00	-	0.88%
	日本	卸売業		5,506,819	4,947,300	-
29	日産自動車	株式	4,400	1,149.71	1,114.50	-	0.87%
	日本	輸送用機器		5,058,749	4,903,800	-
30	ゼビオホールディングス	株式	2,100	1,825.00	2,203.00	-	0.82%
	日本	小売業		3,832,500	4,626,300	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
株式	80.23%
合計	80.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年9月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	11.96%
輸送用機器		10.67%
鉄鋼		8.07%
保険業		6.58%
小売業		6.53%
卸売業		5.16%
機械		4.42%
医薬品		4.17%
情報・通信業		4.08%
不動産業		3.56%
電気機器		3.25%
海運業		3.08%
石油・石炭製品		2.59%
その他金融業		1.76%
精密機器		1.56%
証券、商品先物取引業		1.45%
非鉄金属		0.78%
倉庫・運輸関連業		0.40%
化学		0.17%
合計		80.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。