有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (平成25年7月31日～平成25年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (平成25年11月26日～平成26年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は平成26年6月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,647,406,000	83.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,564,844,678	16.99
合 計(純資産総額)		9,212,250,678	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は3,914,649,000円、投資比率は42.49%です。
その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	181,920,000	1.97

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本通信	情報・通信業	500,000	101.63	50,815,000	963.00	481,500,000	5.22
日本	株式	エムスリー	サービス業	220,000	1,316.36	289,599,200	1,612.00	354,640,000	3.84
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	95,000	3,202.99	304,284,590	3,693.00	350,835,000	3.80
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・ 土石製品	102,000	2,406.83	245,497,586	2,858.00	291,516,000	3.16
日本	株式	ダイキン工業	機械	45,000	5,916.44	266,240,236	6,392.00	287,640,000	3.12
日本	株式	カカクコム	サービス業	152,000	1,717.47	261,056,489	1,775.00	269,800,000	2.92
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	76,000	3,582.22	272,248,720	3,545.00	269,420,000	2.92
日本	株式	ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	情報・通信業	396,000	582.29	230,587,699	654.00	258,984,000	2.81
日本	株式	アシックス	その他製品	99,700	1,756.88	175,160,968	2,363.00	235,591,100	2.55
日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	48,000	4,022.20	193,065,600	4,268.00	204,864,000	2.22
日本	株式	任天堂	その他製品	16,400	11,534.30	189,162,629	12,125.00	198,850,000	2.15
日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	310,000	574.68	178,152,138	621.00	192,510,000	2.08
日本	株式	シャープ	電気機器	590,000	304.75	179,804,927	325.00	191,750,000	2.08
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,000	5,396.26	161,887,800	6,084.00	182,520,000	1.98
日本	株式	アルバック	電気機器	72,900	1,894.70	138,123,760	2,157.00	157,245,300	1.70
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	100,000	1,509.02	150,902,611	1,540.00	154,000,000	1.67
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	45,000	2,819.18	126,863,277	3,290.00	148,050,000	1.60
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・ 土石製品	360,000	374.17	134,701,200	408.00	146,880,000	1.59
日本	株式	ヒューリック	不動産業	109,000	1,405.93	153,247,427	1,335.00	145,515,000	1.57
日本	株式	ジャフコ	証券、商品 先物取引業	32,000	4,335.45	138,734,536	4,430.00	141,760,000	1.53
日本	株式	エナリス	サービス業	80,000	1,615.27	129,221,884	1,711.00	136,880,000	1.48
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	15,000	9,021.03	135,315,483	8,920.00	133,800,000	1.45
日本	株式	日立製作所	電気機器	170,000	696.65	118,432,034	742.00	126,140,000	1.36
日本	株式	三菱地所	不動産業	50,000	2,555.33	127,766,646	2,501.00	125,050,000	1.35
日本	株式	東芝	電気機器	260,000	452.60	117,677,525	473.00	122,980,000	1.33
日本	株式	ジェイテクト	機械	68,000	1,675.74	113,950,667	1,707.00	116,076,000	1.26
日本	株式	セリア	小売業	24,600	4,236.02	104,206,271	4,655.00	114,513,000	1.24
日本	株式	小松製作所	機械	46,000	2,258.77	103,903,506	2,352.00	108,192,000	1.17
日本	株式	三菱重工業	機械	170,000	641.67	109,084,914	632.00	107,440,000	1.16
日本	株式	日本ペイント	化学	50,000	1,972.17	98,608,786	2,144.00	107,200,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.67
		建設業	0.70
		食料品	3.80
		化学	1.69
		医薬品	1.45
		ゴム製品	2.92
		ガラス・土石製品	4.75
		鉄鋼	2.02
		非鉄金属	1.13
		機械	9.70
		電気機器	7.87
		輸送用機器	3.83
		精密機器	0.32
		その他製品	5.74
		電気・ガス業	1.60
		情報・通信業	10.37
		小売業	3.46
		銀行業	2.08
		証券、商品先物取引業	1.53
		その他金融業	0.77
		不動産業	4.56
		サービス業	10.91
合 計			83.01

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	建別	数量/ 通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪証券 取引所	日経平均株価 指数先物	買建	12 千円	184,423,710	181,920,000	1.97

<参考情報>運用実績