有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (2013年7月31日～2013年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (2013年11月26日～2014年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (2014年5月27日～2014年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846
第4特定期間 (2014年11月26日～2015年5月25日)	106,204,522	314,260,377	5,044,465,991
第5特定期間 (2015年5月26日～2015年11月25日)	115,311,112	2,445,335,078	2,714,442,025
第6特定期間 (2015年11月26日～2016年5月25日)	893,959	1,119,875,528	1,595,460,456
第7特定期間 (2016年5月26日～2016年11月25日)	228,785	390,568,136	1,205,121,105
第8特定期間 (2016年11月26日～2017年5月25日)	11,250,846	185,859,331	1,030,512,620
第9特定期間 (2017年5月26日～2017年11月27日)	2,143	210,892,354	819,622,409
第10特定期間 (2017年11月28日～2018年5月25日)	12,822	119,682,982	699,952,249

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は2018年6月29日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	557,312,750	55.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		442,177,524	44.24
合 計(純資産総額)		999,490,274	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は191,876,100円、投資比率は-19.20%です。
その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	51,915,000	△5.19

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	63,559.60	25,423,843	62,560.00	25,024,000	2.50
2	日本	株式	ライドオンエクスプレス ホールディングス	サービス業	9,800	1,316.51	12,901,830	1,932.00	18,933,600	1.89
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,000	2,780.00	16,680,026	3,031.00	18,186,000	1.82
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	6,400	2,680.58	17,155,744	2,822.50	18,064,000	1.81
5	日本	株式	オプトラン	機械	3,400	3,920.81	13,330,762	4,260.00	14,484,000	1.45
6	日本	株式	任天堂	その他製品	400	43,392.30	17,356,920	36,200.00	14,480,000	1.45
7	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	3,500	3,255.40	11,393,925	4,085.00	14,297,500	1.43
8	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	2,600	5,196.75	13,511,575	5,190.00	13,494,000	1.35
9	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	20,000	707.76	14,155,321	631.10	12,622,000	1.26
10	日本	株式	JXTG ホールディングス	石油・石炭製品	16,000	652.05	10,432,873	770.20	12,323,200	1.23
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,500	9,488.27	14,232,417	7,973.00	11,959,500	1.20
12	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	2,200	4,792.75	10,544,053	5,370.00	11,814,000	1.18
13	日本	株式	シーティーエス	サービス業	9,600	821.82	7,889,511	1,227.00	11,779,200	1.18
14	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	4,000	2,943.83	11,775,349	2,860.00	11,440,000	1.14
15	日本	株式	IDEC	電気機器	4,200	1,856.89	7,798,938	2,595.00	10,899,000	1.09
16	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,500	3,049.87	10,674,565	3,095.00	10,832,500	1.08
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,500	7,107.46	10,661,199	7,170.00	10,755,000	1.08
18	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	1,400	7,597.28	10,636,202	7,400.00	10,360,000	1.04
19	日本	株式	九州フィナンシャル グループ	銀行業	19,000	556.43	10,572,297	535.00	10,165,000	1.02
20	日本	株式	三井物産	卸売業	5,500	1,689.89	9,294,414	1,847.50	10,161,250	1.02
21	日本	株式	ユニデン ホールディングス	電気機器	32,000	308.82	9,882,293	314.00	10,048,000	1.01
22	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	7,000	1,438.52	10,069,660	1,432.00	10,024,000	1.00
23	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物 取引業	3,500	2,628.76	9,200,688	2,854.00	9,989,000	1.00
24	日本	株式	日本電産	電気機器	600	17,523.34	10,514,004	16,625.00	9,975,000	1.00
25	日本	株式	バルニバービ	小売業	3,700	2,566.74	9,496,955	2,680.00	9,916,000	0.99
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,800	5,398.60	9,717,480	5,412.00	9,741,600	0.97
27	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	4,000	2,052.84	8,211,397	2,430.00	9,720,000	0.97
28	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	500	21,413.10	10,706,550	19,020.00	9,510,000	0.95
29	日本	株式	MARUWA	ガラス・ 土石製品	1,000	8,500.57	8,500,577	8,880.00	8,880,000	0.89
30	日本	株式	マツダ	輸送用機器	6,000	1,508.43	9,050,638	1,360.00	8,160,000	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.51
		食料品	2.59
		化学	1.62
		医薬品	1.41
		石油・石炭製品	1.23
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	0.77
		金属製品	0.40
		機械	4.38
		電気機器	7.01
		輸送用機器	3.22
		その他製品	2.54
		電気・ガス業	2.15
		陸運業	1.77
		情報・通信業	11.42
		卸売業	1.79
		小売業	2.02
		銀行業	2.28
		証券、商品先物取引業	1.00
		不動産業	1.80
		サービス業	4.96
合 計			55.76

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	建別	数量/ 通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪証券 取引所	東証株価 指数先物	売建	3/円	51,823,056	51,915,000	△5.19

<参考情報>運用実績